Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Июня 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество является крупным российским банком и среди них занимает 91 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ составила 58.07 млрд.руб. За год активы увеличились на 12,57%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Апреля 2020 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 0.50% до -0.09%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - дочерний иностранный банк.

Банк КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

Рейтинг кредитоспособности банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
средств в кассе24 546(0.11%)14 968(0.06%)
средств на счетах в Банке России3 086 450(13.30%)1 314 185(5.44%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)3 174 764(13.68%)288 615(1.19%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней9 493 574(40.91%)16 512 349(68.30%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ7 427 019(32.00%)6 047 572(25.01%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)23 206 353(100.00%)24 177 689(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 23.21 до 24.18 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года0(0.00%)0(0.00%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)1 037 971(2.77%)557 101(1.30%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)34 357 099(91.65%)37 281 840(86.97%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)14 192 534(37.86%)14 527 421(33.89%)
корсчетов ЛОРО банков632 432(1.69%)720 163(1.68%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней1 065 514(2.84%)3 803 677(8.87%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность395 563(1.06%)505 931(1.18%)
ожидаемый отток денежных средств15 940 146(42.52%)19 998 217(46.65%)
текущих обязательств37 488 579(100.00%)42 868 712(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 15.94 до 20.00 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 120.90%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)81.158.374.052.767.851.840.049.938.084.669.344.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)88.272.380.469.083.478.885.672.467.277.778.766.8
Экспертная надежность банка149.389.9136.7118.583.292.5134.3127.9126.9132.0154.9120.9

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Креди Агриколь КИБ АО можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 93.66% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 86.86% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты11 497 244(27.15%)18 401 897(33.83%)
Кредиты юр.лицам21 688 935(51.21%)27 663 390(50.86%)
Кредиты физ.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги7 428 293(17.54%)6 048 160(11.12%)
Прочие доходные ссуды0(0.00%)0(0.00%)
Доходные активы42 353 153(100.00%)54 387 803(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 28.4% c 42.35 до 54.39 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам0(0.00%)0(0.00%)
Имущество, принятое в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства199 738 283(601.87%)222 292 058(482.56%)
Сумма кредитного портфеля33 186 179(100.00%)46 065 287(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам21 688 935(65.36%)27 663 390(60.05%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам0(0.00%)0(0.00%)
   -  в т.ч. кредиты банкам11 497 244(34.64%)18 401 897(39.95%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)8 393 537(18.43%)10 540 279(20.90%)
Средства юр. лиц35 395 070(77.73%)37 838 941(75.02%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц15 230 505(33.45%)15 084 522(29.91%)
Вклады физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие процентные обязательств1 747 865(3.84%)2 057 128(4.08%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства45 536 472(100.00%)50 436 348(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 10.8% c 45.54 до 50.44 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка Креди Агриколь КИБ АО можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 0.83% до -0.96%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 2.12% до -0.40%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.25% до 0.34%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.74% до 5.45%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.90% до 4.62%График. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 6.98% до 8.24%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Уставный капитал2 883 000(52.83%)4 503 000(65.09%)
Добавочный капитал1 281 634(23.49%)1 142 645(16.52%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)1 103 003(20.21%)1 194 704(17.27%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период45 034(0.83%)-66 597(-0.96%)
Резервный фонд144 150(2.64%)144 150(2.08%)
Источники собственных средств5 456 821(100.00%)6 917 902(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 26.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 30.2%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Основной капитал4 392 582(36.25%)6 016 549(46.65%)
   -  в т.ч. уставный капитал2 663 000(21.98%)4 283 000(33.21%)
Дополнительный капитал7 724 720(63.75%)6 880 353(53.35%)
   -  в т.ч. субординированный кредит6 695 591(55.26%)6 016 399(46.65%)
Капитал (по ф.123)12 117 302(100.00%)12 896 902(100.00%)

Качество капитала - низкое (дополнительный капитал не меньше основного).

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 12.90 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)43.545.142.744.343.542.241.346.649.946.034.239.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)16.317.216.316.416.516.015.818.119.117.211.419.0
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)16.317.216.316.416.516.015.818.119.117.211.419.0
Капитал (по ф.123 и 134)12.212.011.912.212.011.912.011.912.112.413.312.9
Источники собственных средств (по ф.101)5.55.55.45.45.45.45.45.55.65.65.36.9

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Доля просроченных ссуд -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.1
Доля резервирования на потери по ссудам0.10.10.10.10.00.00.00.10.10.00.00.0
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)141.4140.5146.7142.0140.5143.3141.4141.8133.9136.2157.8156.7

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года довольно мала и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36.0
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 56.2
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-14.5-1.3-7.0-4.511.66.710.5-0.9-16.81.213.814.3
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)11.14.4-13.9-11.310.6-17.46.513.3-22.313.342.8-8.5
Отток средств юр. лиц за месяц10.9-30.842.3-11.110.2-23.76.4-3.418.5-11.5109.6-41.9

Таким образом, за последний год у банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ не было смены собственников (акционеров). Хотя за последний месяц произошло некоторое перераспределение части акций. Но это произошло, вероятно, из-за дополнительного выпуска акций.

Также у банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.46График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.