Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

ББР Банк (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 42 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2024 г.) величина активов-нетто банка ББР БАНК составила 220.49 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -12,15%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ББР БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ББР БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Мая 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАBB-(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни3 553 657(2.34%)2 986 065(2.40%)
Корреспондентские счета37 037 466(24.39%)13 937 738(11.20%)
Другие счета3 072 895(2.02%)1 742 257(1.40%)
Депозиты в Банке России57 000 000(37.54%)70 000 000(56.26%)
Кредиты банкам41 032 481(27.02%)26 032 754(20.92%)
Ценные бумаги10 643 950(7.01%)9 716 308(7.81%)
Потенциально ликвидные активы151 840 606(100.00%)124 415 122(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Ценные бумаги, увеличились суммы Депозиты в Банке России, сильно уменьшились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 151.84 до 124.42 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций3 404 838(6.03%)4 651 424(12.27%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета377 698(0.67%)1 244 565(3.28%)
Средства на счетах корп.клиентов41 047 879(72.71%)24 881 391(65.61%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)12 002 336(21.26%)8 389 756(22.12%)
Текущие обязательства56 455 053(100.00%)37 922 571(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, уменьшились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 56.46 до 37.92 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 328.08%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (115.80%) и Н3 (282.86%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)94.855.695.6104.973.0135.1198.6118.5130.1175.6136.6115.8
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)149.7155.0154.3172.1140.5158.4217.2276.9226.4331.0280.2282.9
Соотношение ликвидных активов и текущих средств122.5144.4144.8118.1111.3140.1218.8426.6269.0387.1350.3328.1
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)56.055.649.548.348.345.740.043.440.939.638.233.9

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ББР Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 53.27% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 86.53% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам41 032 481(29.09%)26 032 754(22.17%)
Ценные бумаги10 643 950(7.55%)9 716 308(8.27%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги10 892 945(7.72%)11 128 990(9.48%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги499 893(0.35%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)89 378 413(63.36%)81 697 380(69.56%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты92 620 159(65.66%)85 146 262(72.50%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам4 900 367(3.47%)4 830 914(4.11%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность1 371 582(0.97%)1 627 374(1.39%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-9 513 695(-6.74%)-9 907 170(-8.44%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход141 054 844(100.00%)117 446 442(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 16.7% c 141.05 до 117.45 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций3 404 838(1.46%)4 651 424(2.31%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета377 698(0.16%)1 244 565(0.62%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства734 000(0.31%)252 000(0.12%)
Средства корпоративных клиентов111 425 001(47.78%)79 946 872(39.62%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства70 377 122(30.18%)55 065 481(27.29%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц93 189 065(39.96%)93 607 711(46.39%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)12 002 336(5.15%)8 389 756(4.16%)
Обязательства233 214 773(100.00%)201 785 959(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 13.5% c 233.21 до 201.79 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ББР Банк (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций450 000(2.53%)450 000(2.41%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала4 035 057(22.70%)4 002 900(21.40%)
Резервный фонд22 500(0.13%)22 500(0.12%)
Прибыль (убыток) прошлых лет13 508 603(76.01%)12 758 739(68.20%)
Чистая прибыль текущего года862 574(4.85%)3 241 591(17.33%)
Балансовый капитал17 772 268(100.00%)18 706 567(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.3%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого15 264 947(84.67%)13 788 132(76.72%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого2 764 115(15.33%)4 184 480(23.28%)
Капитал (по ф.123)18 029 062(100.00%)17 972 612(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 17.97 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)16.416.417.817.214.515.715.818.014.217.817.415.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)11.311.011.010.710.810.39.610.112.115.114.111.9
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)11.311.011.010.710.810.39.610.112.115.114.111.9
Капитал (по ф.123 и 134)14.0514.5615.7115.5713.0614.8215.9817.3518.0317.9417.6717.97

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле1.91.71.31.21.31.30.91.21.01.01.21.4
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле7.47.36.86.59.28.26.78.56.87.28.18.4

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2024 г.