Тема: Что такое "надежность" банка и как ее считать
Более года назад пользователь сайта банки.ру super предложил методику определения надежного банка, основной недостаток которой - методика не выявляет кэптивные и фондируемые со стороны банки. Кроме того, сам алгоритм вызывает большие вопросы, так Промсвязьбанк получает в 1 декабря всего 7% надежности, да и вообще, последнее время все летит вниз по хорошим банкам. Не буду углубляться в его методику, основа ее в международной методике стресс-тестирования по Базелю, когда предполагается сценарий оттока привлеченных средств банка и насколько банку хватит ликвидных средств для преодоления этого оттока (рассчитывается коэффициент liquidity coverage ratio - LCR). Но мы же знаем, что международная и российская практика - вещи несовместимые.
Расскажу о нашей российской методике .
30 мая 2014 года Банк России выпустил Положение № 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)", в котором он описал алгоритм расчета Показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). По сути, ПКЛ - это и есть LCR, только в наших условиях он рассчитывается по-другому.
ПКЛ показывает способность банка обеспечить своевременное выполнение своих обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ. В числителе этого коэффициента - Высоколиквидные активы, за вычетом некоторой корректировки (ВЛАкорр), в знаменателе - чистый ожидаемый отток денежных средств (ЧООДС). В Положении № 421-П указаны лишь общие сведения о методике расчета ПКЛ, более конкретно уже надо смотреть Приложение 1 к Указанию Банка России от 31 мая 2014 года № 3269-У.
Да, очень многое невозможно взять из формы 101, но попытаемся:
1. В качестве Высоколиквидных активов 1-й группы (с весом 1.00) берем остатки:
- В кассе;
- Средства на счетах В Банке России и В кредитных организациях;
- Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) сроком до 30 дней.
2. В качестве Высоколиквидных активов 1-й группы (ценные бумаги с весом 1.00) берем:
- Все ценные бумаги Российской Федерации.
3. В качестве Высоколиквидных активов 2-й группы ВЛА-2 (ценные бумаги с весом 0.85) берем:
- Все ценные бумаги банков и иностранных государств
Чтобы ВЛА-2 с дисконтом не превышала 40 процентов от суммарной величины высоколиквидных активов делаем корректировку.
4. Считаем Чистый ожидаемый отток денежных средств:
- Стабильные средства физических лиц - депозиты физ.лиц на срок свыше 1 года (их вес в оттоке 0.05);
- Нестабильные средства физических лиц и ИП - средства физ.лиц со сроком менее 1 года и средства ИП (вес 0.10);
- Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (вес 0.40), куда включаем депозиты юр.лиц до 180 дней, средства на текущих счетах;
- Прочие привлеченные денежные средства без обеспечения (вес 1.00) - средства банков, МБК до 30 дней, выпущенные долговые обязательства, просрочка, обязательства по уплате процентов, кредиторская и прочая задолженность.
Делим высоколиквидные активы с корректировкой на предполагаемый отток - получаем ПКЛ, который назовем "Экспертная надежность банка". Рейтинг банков по значению надежности приведен тут:
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618&DESC=1
Видим, что "Экспертная надежность" уже учитывает возможное фондирование (в него не включены долгосрочные
депозиты).
Значение коэффициента в 50% - определено как критическое по аналогии с нормативом Н3, а менее 100% - недостаточным по сути самого показателя (предполагаемый отток не должен превышать высоколиквидные активы).
На 1 декабря среди банков ТОП-150 менее 50% получили:
(рег.№324)РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 21.52%
(рег.№2888)РОСТ БАНК 24.13%
(рег.№1751)МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 27.36%
(рег.№2999)СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 32.61%
(рег.№1317)СОБИНБАНК 32.69%
(рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 38.35%
(рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ 42.41%
(рег.№1942)ГЛОБЭКС 42.76%
(рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 45.11%
(рег.№429)УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 45.57%
(рег.№226)РОСИНТЕРБАНК 46.89%
Все эти банки, судя по сообщениям в форумах, испытывали проблемы с ликвидностью в декабре 2014 года, кроме разве что УБРиР, из-за крупности и солидности которого никто особо не заметил потерю надежности, хотя ставки по вкладам он все же повысил до 20,15% годовых. Да и почти все банки из списка в декабре повышали проценты по вкладам свыше 20%, кроме ГЛОБЭКСа, также очень крупного банка с государственным участием и СОБИНБАНКа, попавшего под санкции.