1

Тема: Что такое "надежность" банка и как ее считать

Более года назад пользователь сайта банки.ру super предложил методику определения надежного банка, основной недостаток которой - методика не выявляет кэптивные и фондируемые со стороны банки. Кроме того, сам алгоритм вызывает большие вопросы, так Промсвязьбанк получает в 1 декабря всего 7% надежности, да и вообще, последнее время все летит вниз по хорошим банкам. Не буду углубляться в его методику, основа ее в международной методике стресс-тестирования по Базелю, когда предполагается сценарий оттока привлеченных средств банка и насколько банку хватит ликвидных средств для преодоления этого оттока (рассчитывается коэффициент liquidity coverage ratio - LCR). Но мы же знаем, что международная и российская практика - вещи несовместимые.
Расскажу о нашей российской методике smile .
30 мая 2014 года Банк России выпустил Положение № 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)", в котором он описал алгоритм расчета Показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). По сути, ПКЛ - это и есть LCR, только в наших условиях он рассчитывается по-другому.
ПКЛ показывает способность банка обеспечить своевременное выполнение своих обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ. В числителе этого коэффициента - Высоколиквидные активы, за вычетом некоторой корректировки (ВЛАкорр), в знаменателе - чистый ожидаемый отток денежных средств (ЧООДС). В Положении № 421-П указаны лишь общие сведения о методике расчета ПКЛ, более конкретно уже надо смотреть Приложение 1 к Указанию Банка России от 31 мая 2014 года № 3269-У.
Да, очень многое невозможно взять из формы 101, но попытаемся:
1. В качестве Высоколиквидных активов 1-й группы (с весом 1.00) берем остатки:
- В кассе;
- Средства на счетах В Банке России и В кредитных организациях;
- Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) сроком до 30 дней.
2. В качестве Высоколиквидных активов 1-й группы (ценные бумаги с весом 1.00) берем:
-  Все ценные бумаги Российской Федерации.
3. В качестве Высоколиквидных активов 2-й группы ВЛА-2 (ценные бумаги с весом 0.85) берем:
-  Все ценные бумаги банков и иностранных государств
Чтобы ВЛА-2 с дисконтом не превышала 40 процентов от суммарной величины высоколиквидных активов делаем корректировку.
4. Считаем Чистый ожидаемый отток денежных средств:
- Стабильные средства физических лиц - депозиты физ.лиц на срок свыше 1 года (их вес в оттоке 0.05);
- Нестабильные средства физических лиц и ИП - средства физ.лиц со сроком менее 1 года и средства ИП (вес 0.10);
- Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (вес 0.40), куда включаем депозиты юр.лиц до 180 дней, средства на текущих счетах;
- Прочие привлеченные денежные средства без обеспечения (вес 1.00) - средства банков, МБК до 30 дней, выпущенные долговые обязательства, просрочка, обязательства по уплате процентов, кредиторская и прочая задолженность.

Делим высоколиквидные активы с корректировкой на предполагаемый отток - получаем ПКЛ, который назовем "Экспертная надежность банка". Рейтинг банков по значению надежности приведен тут:
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618&DESC=1
Видим, что "Экспертная надежность" уже учитывает возможное фондирование (в него не включены долгосрочные
депозиты).
Значение коэффициента в 50% - определено как критическое по аналогии с нормативом Н3, а менее 100% - недостаточным по сути самого показателя (предполагаемый отток не должен превышать высоколиквидные активы).

На 1 декабря среди банков ТОП-150 менее 50% получили:
(рег.№324)РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ     21.52%
(рег.№2888)РОСТ БАНК     24.13%
(рег.№1751)МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК     27.36%
(рег.№2999)СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК     32.61%
(рег.№1317)СОБИНБАНК     32.69%
(рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК     38.35%
(рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ     42.41%
(рег.№1942)ГЛОБЭКС     42.76%
(рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК     45.11%
(рег.№429)УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ     45.57%
(рег.№226)РОСИНТЕРБАНК     46.89%
Все эти банки, судя по сообщениям в форумах, испытывали проблемы с ликвидностью в декабре 2014 года, кроме разве что УБРиР, из-за крупности и солидности которого никто особо не заметил потерю надежности, хотя ставки по вкладам он все же повысил до 20,15% годовых. Да и почти все банки из списка в декабре повышали проценты по вкладам свыше 20%, кроме ГЛОБЭКСа, также очень крупного банка с государственным участием и СОБИНБАНКа, попавшего под санкции.

2

Re: Что такое "надежность" банка и как ее считать

Теперь рассмотрим банки, с отозванными лицензиями в 2014 году по причине потери ликвидности. Построим таблицу, в которой для каждого банка укажем значения нормативов Н2, Н3, а также значение ПКЛ на последнюю отчетную дату банка с отозванной лицензией:

Дата отзыва

Название банка

Отч. дата

Н2

Н3

ПКЛ


31.01.2014МОЙ БАНК01.01.20145.5720.805.95%
11.02.2014ЕВРОТРАСТ01.02.2014--4.67%
05.03.2014МОНОЛИТ01.03.2014--0.89%
26.03.2014МОЙ БАНК. ИПОТЕКА01.03.201420.0013.51104.20%
17.04.2014АФ БАНК01.04.201413.3219.6912.60%
24.04.2014НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА01.04.201421.1357.4328.37%
05.05.2014ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК01.04.201428.9454.8756.38%
13.05.2014НАВИГАТОР01.05.2014--24.16%
16.05.2014ОГНИ МОСКВЫ01.05.20141.1024.871.24%
26.05.2014КУТУЗОВСКИЙ01.05.201448.9950.6231.62%
02.06.2014БАНК БФТ01.05.201415.9250.5025.89%
02.06.2014СОФРИНО01.05.201425.7950.6220.07%
23.06.2014ДИГ-БАНК01.06.2014--65.14%
23.06.2014ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ01.06.201456.7163.46160.91%
07.07.2014ИСТКОМ-ФИНАНС01.07.20142.6223.123.51%
08.08.2014АСКАНИЯ ТРАСТ01.08.2014-1.1215.96%
18.08.2014АРТ-БАНК01.08.2014--13.20%
18.08.2014ЭКОПРОМБАНК01.08.20141.233.351.86%
16.09.2014ИНТРАСТБАНК01.09.20143.3958.433.40%
30.09.2014ПРИОРИТЕТ01.09.201424.3452.4317.17%
30.09.2014ЭСИДБАНК01.09.201438.2141.3255.93%
09.10.2014ДОНИНВЕСТ01.10.20146.5041.005.53%
09.10.2014НАРОДНЫЙ КРЕДИТ01.10.20149.7618.618.48%
09.10.2014УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ01.10.20143.5118.948.59%
11.11.2014ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИСНЫЙ БАНК01.11.20149.3473.2315.66%
11.11.2014СИМБИРСК01.11.20141.2525.7519.03%
26.11.2014БАНК - Т01.11.201415.9953.4822.60%
26.11.2014ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК01.11.201437.7035.7474.02%
10.12.2014БУЗУЛУКБАНК01.12.20142.5313.982.35%
Допустимое значение25.0055.00100.00%
Критическое значение15.0050.0050.00%

Видим, что ПКЛ достаточно хорошо выявляет проблемные банки, у которых отозвали лицензию по причине потери ликвидности. Исключение составляют МОЙ БАНК. ИПОТЕКА, у которого на момент отзыва лицензии был долгосрочный крупный депозит юридического лица (на срок свыше 1 года), не учитываемый при расчеты ПКЛ. А также банк ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ, у которого выявлена недостоверная отчетность, были также сообщения о значительной сумме неучтенных на балансе вкладов.

3

Re: Что такое "надежность" банка и как ее считать

В верхних строчках первой сотни банков по надежности Связной, Балтийский
странно

4

Re: Что такое "надежность" банка и как ее считать

advocatspb пишет:

В верхних строчках первой сотни банков по надежности Связной, Балтийский
странно

Скорее всего, банк Связной поддерживает ликвидностью группа Онексим Прохорова, а Балтийский - на санации - поддерживает АСВ. Но посмотрите фин. анализ - у них проблем других куча:
http://analizbankov.ru/bank.php?BankId= … nadezhnost
http://analizbankov.ru/bank.php?BankId= … nadezhnost

5

Re: Что такое "надежность" банка и как ее считать

Да, известно, что у обоих клиентов имеется поддержка. Но неужели она такова, что в рейтинге надежности поднимает их выше 100%, в то время как у работающих (пока без сбоев) не проявляется никаких проблем (Юникредит, Транскапитал, Промсвязь, Авангард, Балтинвестбанк). С последним вообще нопонятная ситуация. Процент ниже Таврического

Отредактировано advocatspb (2015-01-23 18:03:29)

6

Re: Что такое "надежность" банка и как ее считать

Если честно, термин "надежность" в данном контексте употреблен для поисковиков,  на самой деле - это ликвидность. А Балтинвестбанк, думаю, играет с огнем, он крупный и этим пользуется, но сообщения о проблемах с выдачей денег по вкладу у него были.

7

Re: Что такое "надежность" банка и как ее считать

Как я понимаю, при расчете ЧООДС мы вынуждены учитывать обязательства по их первоначальным срокам погашения, которые вполне вероятно могут достаточно сильно отличаться от фактических. Например, в Вашем расчете не учитываются выпущенные бумаги со сроком погашения более 1 года, хотя у некоторых банков есть значительные суммы по выпущенным бумагам со сроком погашения более 1 года, которые по факту гасятся в ближайший месяц- полгода. Эффект от данных особенностей учета как-то просчитывался?