Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки1 230
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.00%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки-0.100%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций247 511 762
Объем проводимых операций к валюте баланса592.88%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций-0.72%0%незначительны
Общий риск платежеспособности0%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции6.25%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция141.240%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ147 6260%есть остаток
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца13 500 000
Пассивы до 1 месяца187 451
Сбалансированность до 1 месяца72.020%более 0.9
Активы до 3 месяцев17 647 883
Пассивы до 3 месяцев464 106
Сбалансированность до 3 месяцев38.030%более 0.9
Активы до 6 месяцев18 250 145
Пассивы до 6 месяцев841 673
Сбалансированность до 6 месяцев21.680%более 0.9
Активы до 1 года20 144 806
Пассивы до 1 года2 575 369
Сбалансированность до 1 года7.820%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.380%более 0.9
Общий риск ликвидности0%
Общий риск КАЛИПСО0%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С131.05%-больше нормы (30%)
Финансовый леверидж C238.28%1больше нормы (25%)
Уровень капитализации основных средств С39.38%-слабый (менее 10%)
Защита вкладов населения С458.69%-высокая (меньше 100%)
Обеспеченность вексельных обязательств С50.00%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А186.93%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А20.52%0низкий (менее 2%)
Уровень резервов А30.69%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А43.05%-низкий (менее 10%)
Государственные долговые обязательства А50.00%-незначительны (менее 5%)
Схлопывание активов А6 86.42%-низкое (более 80%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 0.12%-низкий (менее 5%)
Контур срочных кредитов87.26%-высокий (более 70%)
Контур спекуляций ценными бумагами0.00%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций0.00%-низкий (менее 4%)
Контур внутренней корпоративной активности0.00%-низкий (менее 8%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты0.23-низкий уровень (менее 1.5)
Срочные кредиты/депозиты4.72-высокий уровень (более 1.5)
Управление мобильными ресурсами1.232высокий уровень (более 1.2)
Управление расчетами0.13-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.20-высокий уровень (более 1.1)
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов3.87%-в норме
ROE - Прибыльность капитала11.68%1в норме
Мультипликатор капитала3.02-в норме
Чистая процентная маржа5.56%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.00%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций0.09%-
Доходность ссудных операций7.69%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций0.00%-
Уровень расходов по средствам населения3.88%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L112.29-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.12-низкий уровень (менее 0.15)
Текущая ликвидность 0.124низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.18-низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.13-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL8

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.3114
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.193.9
Кросс-коэффициент (К3)0.812.7
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.172.6
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.090.5
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)2.454.1
Интегральный коэффициент27.8

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееУдовлетворительноПлохое