Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Меню банка ТАТСОЦБАНК:
- Общая информация
- Отчетность банка
- Инсайдерская информация Банка России
- Структура баланса (активов и пассивов)
- Структура доходов и расходов, рентабельность
- Ликвидность банка и другие риски
- CAMELS и методика Кромонова
- Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ
- Позиции в рейтингах
- Расчет индикаторов по 69-Т
- Графики показателей
 |
Добавить банк в Избранные |
 |
Добавить банк в Сравнение |
|
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
|
Выберите отчет: |
Методика КАЛИПСО
Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.
| Показатель | Значение | Риск | Анализ |
| А. Платежеспособность | |||
| I. Наличие неоплаченных документов | |||
| Картотека банка | 0 | 0% | отсутствует |
| Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс) | 0 | ||
| II. Скрытая картотека | |||
| Счета возможно скрытой просрочки | 1 230 | ||
| Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса | 0.00% | 0% | отсутствует |
| Рост счетов возможно скрытой просрочки | -0.10 | 0% | отсутствует |
| Обороты по картотеке банка | 0 | 0% | отсутствуют |
| Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс) | 0 | 0% | отсутствуют |
| III. Динамика платежей | |||
| Объем проводимых операций | 247 511 762 | ||
| Объем проводимых операций к валюте баланса | 592.88% | 0% | более 60% от валюты баланса |
| Колебания объема проводимых операций | -0.72% | 0% | незначительны |
| Общий риск платежеспособности | 0% | ||
| Б. Ликвидность | |||
| I. Показатели ликвидной позиции | |||
| Показатель денежной позиции | 6.25% | 0% | более 1% |
| Чистая ликвидная позиция | 141.24 | 0% | более 0.9 |
| Показатель заимствований в ЦБ | 147 626 | 0% | есть остаток |
| II. Сбалансированность операций по срокам | |||
| Активы до 1 месяца | 13 500 000 | ||
| Пассивы до 1 месяца | 187 451 | ||
| Сбалансированность до 1 месяца | 72.02 | 0% | более 0.9 |
| Активы до 3 месяцев | 17 647 883 | ||
| Пассивы до 3 месяцев | 464 106 | ||
| Сбалансированность до 3 месяцев | 38.03 | 0% | более 0.9 |
| Активы до 6 месяцев | 18 250 145 | ||
| Пассивы до 6 месяцев | 841 673 | ||
| Сбалансированность до 6 месяцев | 21.68 | 0% | более 0.9 |
| Активы до 1 года | 20 144 806 | ||
| Пассивы до 1 года | 2 575 369 | ||
| Сбалансированность до 1 года | 7.82 | 0% | более 0.9 |
| Общая сбалансированность | 0% | ||
| III. Ликвидационная стоимость баланса | |||
| Ликвидационная стоимость по балансу | 1.38 | 0% | более 0.9 |
| Общий риск ликвидности | 0% | ||
| Общий риск КАЛИПСО | 0% | ||
Методика CAMEL
Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).
| Показатель | Значение | Балл | Анализ |
| 1. Достаточность капитала | |||
| Адекватность капитала С1 | 31.05% | - | больше нормы (30%) |
| Финансовый леверидж C2 | 38.28% | 1 | больше нормы (25%) |
| Уровень капитализации основных средств С3 | 9.38% | - | слабый (менее 10%) |
| Защита вкладов населения С4 | 58.69% | - | высокая (меньше 100%) |
| Обеспеченность вексельных обязательств С5 | 0.00% | - | высокая (менее 10%) |
| 2. Качество активов | |||
| Контур доходных активов А1 | 86.93% | - | высокий (более 70%) |
| Уровень потерь А2 | 0.52% | 0 | низкий (менее 2%) |
| Уровень резервов А3 | 0.69% | - | низкий (менее 5%) |
| Контур иммобилизации активов А4 | 3.05% | - | низкий (менее 10%) |
| Государственные долговые обязательства А5 | 0.00% | - | незначительны (менее 5%) |
| Схлопывание активов А6 | 86.42% | - | низкое (более 80%) |
| 3. Факторы управления | |||
| Контур 1 дневных кредитов | 0.12% | - | низкий (менее 5%) |
| Контур срочных кредитов | 87.26% | - | высокий (более 70%) |
| Контур спекуляций ценными бумагами | 0.00% | - | низкий (менее 6%) |
| Контур инвестиций | 0.00% | - | низкий (менее 4%) |
| Контур внутренней корпоративной активности | 0.00% | - | низкий (менее 8%) |
| Стабильность управления ресурсами | |||
| Мгновенные кредиты/депозиты | 0.23 | - | низкий уровень (менее 1.5) |
| Срочные кредиты/депозиты | 4.72 | - | высокий уровень (более 1.5) |
| Управление мобильными ресурсами | 1.23 | 2 | высокий уровень (более 1.2) |
| Управление расчетами | 0.13 | - | низкий уровень (менее 0.5) |
| Текущая доходность | 1.20 | - | высокий уровень (более 1.1) |
| 4. Доходы | |||
| ROA - Прибыльность активов | 3.87% | - | в норме |
| ROE - Прибыльность капитала | 11.68% | 1 | в норме |
| Мультипликатор капитала | 3.02 | - | в норме |
| Чистая процентная маржа | 5.56% | - | |
| Прибыльность операций с ценными бумагами | 0.00% | - | |
| Прибыльность операций с иностранной валютой | 0.00% | - | |
| Прибыльность прочих операций | 0.09% | - | |
| Доходность ссудных операций | 7.69% | - | |
| Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций | 0.00% | - | |
| Уровень расходов по средствам населения | 3.88% | - | |
| 5. Ликвидность | |||
| Мгновенная оперативная ликвидность L1 | 12.29 | - | высокий уровень (более 3.5) |
| Мгновенная ликвидность L2 | 0.12 | - | низкий уровень (менее 0.15) |
| Текущая ликвидность | 0.12 | 4 | низкий уровень (менее 0.4) |
| Текущая ликвидность | 0.18 | - | низкий уровень (менее 0.5) |
| Генеральная (общая) ликвидность L5 | 0.13 | - | низкий уровень (менее 0.3) |
| Суммарный рейтинг CAMEL | 8 | ||
Методика Кромонова
Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.
| Показатель | Значение | Балл | Анализ |
| Генеральный коэффициент надежности (К1) | 0.31 | 14 | |
| Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) | 0.19 | 3.9 | |
| Кросс-коэффициент (К3) | 0.81 | 2.7 | |
| Генеральный коэффициент ликвидности (К4) | 0.17 | 2.6 | |
| Коэффициент защищенности капитала (К5) | 0.09 | 0.5 | |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6) | 2.45 | 4.1 | |
| Интегральный коэффициент | 27.8 |
Оценка финансового положения по трем методикам
| КАЛИПСО | CAMEL | Кромонов |
| Хорошее | Удовлетворительно | Плохое |