Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Января 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки336 377
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.12%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки-0.090%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций348 012 159
Объем проводимых операций к валюте баланса122.84%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций-28.03%0%незначительны
Общий риск платежеспособности0%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции1.86%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция2.200%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца9 034 677
Пассивы до 1 месяца8 325 822
Сбалансированность до 1 месяца1.090%более 0.9
Активы до 3 месяцев11 674 453
Пассивы до 3 месяцев8 949 660
Сбалансированность до 3 месяцев1.300%более 0.9
Активы до 6 месяцев16 946 030
Пассивы до 6 месяцев10 112 864
Сбалансированность до 6 месяцев1.680%более 0.9
Активы до 1 года32 786 172
Пассивы до 1 года23 101 848
Сбалансированность до 1 года1.420%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.130%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО16%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С115.91%-в норме
Финансовый леверидж C220.13%2в норме
Уровень капитализации основных средств С316.76%-в норме
Защита вкладов населения С4292.19%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С51.91%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А179.33%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А212.50%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А33.86%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А432.37%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А50.07%-незначительны (менее 5%)
Схлопывание активов А6 59.28%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 6.24%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов49.45%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами5.47%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций29.01%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности12.68%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты23.14-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты1.25-в норме
Управление мобильными ресурсами0.861в норме
Управление расчетами0.23-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.05-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов2.46%-в норме
ROE - Прибыльность капитала19.20%1высокий уровень (более 15%)
Мультипликатор капитала7.79-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа3.85%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.07%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.93%-
Прибыльность прочих операций-0.30%-
Доходность ссудных операций14.00%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций4.54%-
Уровень расходов по средствам населения5.85%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L18.75-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.06-низкий уровень (менее 0.15)
Текущая ликвидность 0.105низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.25-низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.13-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL14

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.167.2
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.142.7
Кросс-коэффициент (К3)0.792.6
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.091.3
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.170.8
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)2.323.9
Интегральный коэффициент18.5

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноПлохое