Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки3 198 736
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.74%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.840%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций424 063 820
Объем проводимых операций к валюте баланса98.52%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций34.77%30%изменился более чем на 30%
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции3.01%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция1.280%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ18 6000%есть остаток
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца33 769 131
Пассивы до 1 месяца44 959 375
Сбалансированность до 1 месяца0.7535%менее 0.9
Активы до 3 месяцев35 932 573
Пассивы до 3 месяцев48 800 942
Сбалансированность до 3 месяцев0.7438%менее 0.9
Активы до 6 месяцев37 414 325
Пассивы до 6 месяцев49 875 211
Сбалансированность до 6 месяцев0.7535%менее 0.9
Активы до 1 года52 188 273
Пассивы до 1 года80 736 128
Сбалансированность до 1 года0.6559%менее 0.9
Общая сбалансированность67%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.090%более 0.9
Общий риск ликвидности67%
Общий риск КАЛИПСО52%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С120.56%-в норме
Финансовый леверидж C223.33%2в норме
Уровень капитализации основных средств С318.39%-в норме
Защита вкладов населения С4212.27%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С519.46%-в норме
2. Качество активов
Контур доходных активов А182.63%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А25.38%4высокий (более 5%)
Уровень резервов А35.01%-в норме
Контур иммобилизации активов А415.49%-в норме
Государственные долговые обязательства А55.16%-в норме
Схлопывание активов А6 70.20%-в норме
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 11.93%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов63.53%-в норме
Контур спекуляций ценными бумагами3.50%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций8.12%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности0.00%-низкий (менее 8%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты96.85-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты1.10-в норме
Управление мобильными ресурсами1.031в норме
Управление расчетами0.30-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.06-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов2.81%-в норме
ROE - Прибыльность капитала16.66%1высокий уровень (более 15%)
Мультипликатор капитала5.92-в норме
Чистая процентная маржа8.01%-
Прибыльность операций с ценными бумагами-0.24%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций0.55%-
Доходность ссудных операций15.19%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций4.04%-
Уровень расходов по средствам населения3.94%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L131.45-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.21-в норме
Текущая ликвидность 0.134низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.51-в норме
Генеральная (общая) ликвидность L50.20-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL12

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.219.3
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.428.4
Кросс-коэффициент (К3)0.882.9
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.101.5
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.180.9
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)3.606
Интегральный коэффициент29

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
СреднееПосредственноПлохое