Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Мая 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки28 661
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.01%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки-0.150%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций40 350 656
Объем проводимых операций к валюте баланса17.83%30%менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций17.07%0%незначительны
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции1.01%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция0.4930%менее 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца385
Пассивы до 1 месяца23 380 927
Сбалансированность до 1 месяца0.0090%менее 0.9
Активы до 3 месяцев48 786
Пассивы до 3 месяцев44 531 038
Сбалансированность до 3 месяцев0.0090%менее 0.9
Активы до 6 месяцев276 524
Пассивы до 6 месяцев45 018 367
Сбалансированность до 6 месяцев0.0190%менее 0.9
Активы до 1 года1 958 193
Пассивы до 1 года45 185 123
Сбалансированность до 1 года0.0490%менее 0.9
Общая сбалансированность99%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу0.930%более 0.9
Общий риск ликвидности99%
Общий риск КАЛИПСО93%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С1-8.35%-меньше нормы (15%)
Финансовый леверидж C2-8.15%5меньше нормы (15%)
Уровень капитализации основных средств С3-35.13%-слабый (менее 10%)
Защита вкладов населения С4-402.75%-высокая (меньше 100%)
Обеспеченность вексельных обязательств С5-0.85%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А166.82%-в норме
Уровень потерь А226.73%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А31.83%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А441.33%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А55.47%-в норме
Схлопывание активов А6 84.24%-низкое (более 80%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 0.58%-низкий (менее 5%)
Контур срочных кредитов51.61%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами26.44%-высокий (более 12%)
Контур инвестиций11.95%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности0.00%-низкий (менее 8%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты7.37-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты0.57-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами0.851в норме
Управление расчетами2.61-высокий уровень (более 1.4)
Текущая доходность1.07-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов1.05%-в норме
ROE - Прибыльность капитала0.00%4низкий уровень (менее 4%)
Мультипликатор капитала0.00-низкий уровень (менее 3)
Чистая процентная маржа0.30%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.00%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций1.69%-
Доходность ссудных операций11.02%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций7.49%-
Уровень расходов по средствам населения6.96%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L167.23-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.51-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.075низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.13-низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.02-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL20

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)-0.05-2.2
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)1.4128.2
Кросс-коэффициент (К3)1.033.4
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.050.7
Коэффициент защищенности капитала (К5)-0.60-3
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)-840.07-1400.1
Интегральный коэффициент-1373

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ПлохоеПлохоПлохое