Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто группы Средние (с 101 по 200 места) составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 52 327 962 | (7.21%) | 61 362 401 | (7.74%) |
средств на счетах в Банке России | 47 239 307 | (6.51%) | 48 233 964 | (6.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 124 297 376 | (17.12%) | 172 832 049 | (21.80%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 373 514 786 | (51.46%) | 388 049 793 | (48.95%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 106 502 289 | (14.67%) | 106 529 199 | (13.44%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 24 852 563 | (3.42%) | 18 145 920 | (2.29%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 725 845 192 | (100.00%) | 792 784 250 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 725.85 до 792.78 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 480 676 782 | (35.09%) | 469 720 591 | (33.83%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 301 131 509 | (21.98%) | 301 538 445 | (21.72%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 405 516 441 | (29.60%) | 465 095 823 | (33.50%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 281 396 389 | (20.54%) | 329 334 455 | (23.72%) |
корсчетов ЛОРО банков | 64 955 550 | (4.74%) | 38 710 132 | (2.79%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 70 463 652 | (5.14%) | 53 432 198 | (3.85%) |
собственных ценных бумаг | 4 852 400 | (0.35%) | 5 717 369 | (0.41%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 42 254 626 | (3.08%) | 54 291 569 | (3.91%) |
ожидаемый отток денежных средств | 398 879 794 | (29.12%) | 391 829 471 | (28.22%) |
текущих обязательств | 1 369 850 960 | (100.00%) | 1 388 506 127 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 398.88 до 391.83 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 221.83%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 102.3 | 94.0 | 101.2 | 107.3 | 103.7 | 105.6 | 97.7 | 113.7 | 101.9 | 96.2 | 105.0 | 103.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 145.9 | 148.3 | 166.1 | 157.3 | 162.8 | 168.9 | 160.0 | 173.4 | 169.4 | 143.7 | 148.1 | 138.3 |
Экспертная надежность банка | 176.9 | 191.1 | 211.0 | 202.3 | 199.3 | 216.0 | 217.6 | 236.1 | 232.4 | 198.6 | 213.2 | 221.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 82.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.39% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 446 107 225 | (24.40%) | 455 096 351 | (26.50%) |
Кредиты юр.лицам | 599 320 089 | (32.79%) | 562 631 357 | (32.77%) |
Кредиты физ.лицам | 334 620 357 | (18.31%) | 283 415 194 | (16.51%) |
Векселя | 3 327 389 | (0.18%) | 3 466 411 | (0.20%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 33 612 539 | (1.84%) | 42 314 735 | (2.46%) |
Вложения в ценные бумаги | 397 117 906 | (21.72%) | 359 123 907 | (20.91%) |
Прочие доходные ссуды | 12 572 668 | (0.69%) | 8 317 134 | (0.48%) |
Доходные активы | 1 827 980 758 | (100.00%) | 1 717 065 893 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 6.1% c 1827.98 до 1717.07 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 92 867 526 | (7.53%) | 98 553 888 | (8.38%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 048 781 421 | (85.07%) | 999 407 893 | (84.95%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 120 352 | (0.01%) | 2 716 029 | (0.23%) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 249 530 906 | (182.47%) | 2 307 361 463 | (196.12%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 232 841 416 | (100.00%) | 1 176 508 772 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 571 338 386 | (46.34%) | 520 956 030 | (44.28%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 334 620 357 | (27.14%) | 283 415 194 | (24.09%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 259 935 755 | (21.08%) | 291 292 701 | (24.76%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что группа делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 222 754 248 | (13.89%) | 187 866 557 | (11.97%) |
Средства юр. лиц | 604 708 443 | (37.70%) | 635 260 489 | (40.47%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 331 051 517 | (20.64%) | 389 509 298 | (24.81%) |
Вклады физ. лиц | 732 153 163 | (45.65%) | 711 084 193 | (45.30%) |
Прочие процентные обязательств | 44 371 656 | (2.77%) | 35 470 660 | (2.26%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 4 015 958 | (0.25%) | 1 715 860 | (0.11%) |
Процентные обязательства | 1 603 987 510 | (100.00%) | 1 569 681 899 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.1% c 1603.99 до 1569.68 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.60% до 2.57%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 14.27% до 8.34% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.79% до 3.80%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.57% до 10.67%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.73% до 4.44%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 2.34% до 1.43%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.24% до 5.08%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности группы.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 163 446 950 | (39.56%) | 168 556 355 | (41.11%) |
Добавочный капитал | 33 547 995 | (8.12%) | 28 566 991 | (6.97%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 161 490 721 | (39.08%) | 170 782 117 | (41.65%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 25 307 179 | (6.12%) | 11 064 321 | (2.70%) |
Резервный фонд | 14 602 375 | (3.53%) | 15 078 102 | (3.68%) |
Источники собственных средств | 413 182 504 | (100.00%) | 410 042 826 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 0.8%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 347 964 192 | (81.78%) | 343 707 763 | (82.85%) |
- в т.ч. уставный капитал | 162 314 039 | (38.15%) | 168 514 350 | (40.62%) |
Дополнительный капитал | 77 498 205 | (18.22%) | 71 125 055 | (17.15%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 49 538 378 | (11.64%) | 42 578 639 | (10.26%) |
Капитал (по ф.123) | 425 462 397 | (100.00%) | 414 832 818 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 414.83 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.8 | 18.1 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 18.9 | 19.8 | 19.4 | 18.0 | 18.0 | 17.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | 432.6 | 437.1 | 442.5 | 431.6 | 434.7 | 429.2 | 438.9 | 437.4 | 435.2 | 412.1 | 403.0 | 414.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 423.8 | 430.0 | 429.0 | 421.2 | 427.7 | 420.6 | 421.4 | 424.3 | 424.4 | 400.0 | 402.5 | 410.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 172.8 | 155.6 | 164.9 | 163.5 | 166.9 | 162.9 | 167.3 | 139.6 | 149.5 | 161.4 | 168.5 | 166.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | -0.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.3 | - | -0.3 | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | 8.4 | -2.5 | - | - | -4.6 | 13.9 | -20.7 | - | 16.5 | -25.0 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 0.5 | 0.4 | 3.8 | 1.7 | -0.1 | 1.0 | 4.1 | -1.0 | -1.9 | 0.7 | -1.9 | 1.4 |
Таким образом, за последний год у группы Средние (с 101 по 200 места) не было смены собственников (акционеров).
Также у группы Средние (с 101 по 200 места) за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год группы Средние (с 101 по 200 места) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость группы в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию группы можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.