Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Августа 2019 г.) величина активов-нетто группы Средние (с 101 по 200 места) составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 56 554 808 | (5.69%) | 51 533 013 | (7.27%) |
средств на счетах в Банке России | 56 318 635 | (5.67%) | 55 744 047 | (7.87%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 136 271 205 | (13.71%) | 101 583 635 | (14.34%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 554 339 162 | (55.79%) | 374 741 873 | (52.89%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 162 606 008 | (16.37%) | 105 762 845 | (14.93%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 39 494 060 | (3.97%) | 21 153 550 | (2.99%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 993 614 858 | (100.00%) | 708 496 535 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 993.61 до 708.50 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 563 207 843 | (34.15%) | 472 930 522 | (35.63%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 333 729 949 | (20.23%) | 290 864 138 | (21.91%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 504 987 001 | (30.62%) | 382 725 584 | (28.83%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 349 016 215 | (21.16%) | 270 690 021 | (20.39%) |
корсчетов ЛОРО банков | 88 491 531 | (5.37%) | 69 964 899 | (5.27%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 110 583 477 | (6.70%) | 60 043 999 | (4.52%) |
собственных ценных бумаг | 7 032 669 | (0.43%) | 3 758 647 | (0.28%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 41 254 708 | (2.50%) | 47 060 107 | (3.55%) |
ожидаемый отток денежных средств | 510 890 572 | (30.98%) | 386 650 826 | (29.13%) |
текущих обязательств | 1 649 287 178 | (100.00%) | 1 327 347 896 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 510.89 до 386.65 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 191.13%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 91.4 | 94.3 | 95.4 | 95.2 | 84.0 | 99.7 | 90.9 | 94.0 | 100.3 | 96.4 | 102.3 | 94.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 151.5 | 140.1 | 148.0 | 141.4 | 148.7 | 142.2 | 142.2 | 135.0 | 142.7 | 147.2 | 145.9 | 148.3 |
Экспертная надежность банка | 183.2 | 186.4 | 191.7 | 189.4 | 201.7 | 196.9 | 187.2 | 182.7 | 186.9 | 179.5 | 176.9 | 191.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 83.86% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.03% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 609 985 995 | (27.97%) | 432 767 813 | (24.32%) |
Кредиты юр.лицам | 704 497 142 | (32.30%) | 573 132 164 | (32.20%) |
Кредиты физ.лицам | 341 942 252 | (15.68%) | 339 697 099 | (19.09%) |
Векселя | 5 163 049 | (0.24%) | 2 834 378 | (0.16%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 56 101 889 | (2.57%) | 36 865 721 | (2.07%) |
Вложения в ценные бумаги | 440 286 212 | (20.19%) | 378 845 838 | (21.29%) |
Прочие доходные ссуды | 17 659 445 | (0.81%) | 12 522 686 | (0.70%) |
Доходные активы | 2 181 163 457 | (100.00%) | 1 779 763 632 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 18.4% c 2181.16 до 1779.76 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 98 910 393 | (7.26%) | 95 530 781 | (7.89%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 023 761 296 | (75.13%) | 1 054 027 128 | (87.08%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 1 009 | (0.00%) | 1 883 068 | (0.16%) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 793 094 467 | (204.98%) | 2 207 907 756 | (182.41%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 362 592 263 | (100.00%) | 1 210 423 854 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 670 215 272 | (49.19%) | 544 766 606 | (45.01%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 341 942 252 | (25.09%) | 339 697 099 | (28.06%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 242 391 535 | (17.79%) | 255 410 813 | (21.10%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что группа делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 344 853 867 | (17.39%) | 217 765 953 | (14.18%) |
Средства юр. лиц | 734 822 432 | (37.05%) | 556 516 881 | (36.24%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 387 391 441 | (19.53%) | 317 985 222 | (20.71%) |
Вклады физ. лиц | 858 562 566 | (43.29%) | 716 499 459 | (46.66%) |
Прочие процентные обязательств | 45 187 351 | (2.28%) | 44 703 583 | (2.91%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 3 708 743 | (0.19%) | 3 080 664 | (0.20%) |
Процентные обязательства | 1 983 426 216 | (100.00%) | 1 535 485 876 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 22.6% c 1983.43 до 1535.49 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 4.59% до 6.58%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.78% до 13.01% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.15% до 4.97%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.99% до 13.07%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.91% до 4.66%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 3.42% до 2.65%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.53% до 5.16%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности группы.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 169 017 476 | (43.99%) | 163 698 137 | (38.07%) |
Добавочный капитал | 38 344 758 | (9.98%) | 35 460 765 | (8.25%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 132 197 214 | (34.41%) | 171 591 969 | (39.91%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 17 804 045 | (4.63%) | 32 693 367 | (7.60%) |
Резервный фонд | 16 762 003 | (4.36%) | 14 592 420 | (3.39%) |
Источники собственных средств | 384 218 006 | (100.00%) | 429 981 309 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.9%. А вот за прошедший месяц (Июль 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 332 578 344 | (76.36%) | 354 294 904 | (81.05%) |
- в т.ч. уставный капитал | 167 590 417 | (38.48%) | 162 370 931 | (37.15%) |
Дополнительный капитал | 102 957 151 | (23.64%) | 82 810 627 | (18.95%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 64 426 130 | (14.79%) | 47 316 653 | (10.82%) |
Капитал (по ф.123) | 435 535 495 | (100.00%) | 437 105 531 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 437.11 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.9 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 18.4 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 18.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | 437.1 | 431.3 | 434.2 | 434.1 | 436.9 | 442.1 | 425.0 | 435.5 | 417.1 | 425.5 | 432.6 | 437.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 385.8 | 386.2 | 394.6 | 394.5 | 393.9 | 412.0 | 395.4 | 416.4 | 402.4 | 413.2 | 423.8 | 430.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 10.5 | 11.8 | 11.6 | 10.7 | 11.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 176.4 | 151.6 | 154.9 | 161.8 | 156.4 | 148.3 | 161.7 | 159.9 | 160.7 | 159.7 | 172.8 | 155.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.6 | 3.2 | 0.7 | -1.1 | -0.7 | 1.1 | 0.6 | -1.5 | -1.1 | -4.5 | 0.2 | 0.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | -2.6 | 9.0 | -4.0 | 1.1 | -14.5 | - | 1.9 | 1.3 | -4.9 | - | 8.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.6 | -1.6 | -2.0 | 3.0 | 0.9 | -1.7 | -2.2 | -1.6 | -1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Таким образом, за последний год у группы Средние (с 101 по 200 места) не было смены собственников (акционеров).
Также у группы Средние (с 101 по 200 места) за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствует сумма частичного ареста средств на корсчете ЦБ
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год группы Средние (с 101 по 200 места) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость группы в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию группы можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2019 г.