Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" является средним российским банком и среди них занимает 155 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка АЛЕФ-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
АЛЕФ-БАНК - дочерний иностранный банк.
(по состоянию на 15 Августа 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB+ (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 584 939 | (21.44%) | 571 147 | (16.94%) |
средств на счетах в Банке России | 298 109 | (10.93%) | 418 764 | (12.42%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 320 774 | (11.76%) | 355 766 | (10.55%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 11 535 | (0.42%) | 13 352 | (0.40%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 067 022 | (39.11%) | 993 961 | (29.48%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 524 776 | (19.23%) | 1 199 058 | (35.56%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 728 441 | (100.00%) | 3 372 189 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 2.73 до 3.37 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 4 324 386 | (42.35%) | 2 804 380 | (27.92%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 227 407 | (12.02%) | 3 766 901 | (37.51%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 123 465 | (11.00%) | 1 469 318 | (14.63%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 123 465 | (11.00%) | 1 464 418 | (14.58%) |
корсчетов ЛОРО банков | 465 | (0.00%) | 104 776 | (1.04%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 2 921 852 | (28.62%) | 1 630 690 | (16.24%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 32 180 | (0.32%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 613 102 | (6.00%) | 234 391 | (2.33%) |
ожидаемый отток денежных средств | 4 323 765 | (42.35%) | 3 106 673 | (30.93%) |
текущих обязательств | 10 210 677 | (100.00%) | 10 042 636 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 4.32 до 3.11 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 108.55%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 63.2 | 61.8 | 44.4 | 41.7 | 59.1 | 47.9 | 55.2 | 57.4 | 59.6 | 56.4 | 70.4 | 54.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 217.1 | 223.2 | 196.7 | 184.1 | 216.1 | 209.3 | 180.9 | 172.4 | 164.2 | 155.8 | 193.8 | 202.1 |
Экспертная надежность банка | 66.1 | 72.6 | 65.3 | 71.1 | 71.1 | 61.0 | 78.7 | 70.2 | 65.0 | 73.9 | 90.7 | 108.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «Алеф-Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.92% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 57.39% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 385 634 | (2.54%) | 13 352 | (0.09%) |
Кредиты юр.лицам | 6 027 478 | (39.63%) | 6 223 546 | (39.86%) |
Кредиты физ.лицам | 392 197 | (2.58%) | 470 074 | (3.01%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 18 541 | (0.12%) | 286 308 | (1.83%) |
Вложения в ценные бумаги | 8 386 094 | (55.14%) | 8 621 818 | (55.21%) |
Прочие доходные ссуды | 96 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 15 210 040 | (100.00%) | 15 615 098 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 2.7% c 15.21 до 15.62 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 4 248 905 | (62.26%) | 4 658 267 | (66.61%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 773 434 | (25.99%) | 2 808 745 | (40.16%) |
Сумма кредитного портфеля | 6 823 946 | (100.00%) | 6 993 280 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 5 583 278 | (81.82%) | 5 695 307 | (81.44%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 392 197 | (5.75%) | 470 074 | (6.72%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 385 634 | (5.65%) | 13 352 | (0.19%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 2 922 317 | (29.24%) | 1 735 466 | (16.83%) |
Средства юр. лиц | 1 556 414 | (15.57%) | 1 930 715 | (18.73%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 175 129 | (11.76%) | 1 485 635 | (14.41%) |
Вклады физ. лиц | 5 500 129 | (55.03%) | 6 550 064 | (63.53%) |
Прочие процентные обязательств | 16 699 | (0.17%) | 93 204 | (0.90%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 9 995 559 | (100.00%) | 10 309 449 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 3.1% c 10.00 до 10.31 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «Алеф-Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 20.51% до 13.61%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 36.95% до 26.23% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.30% до 5.70%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 19.53% до 19.24%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.23% до 4.70%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.45% до 5.37%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 5.38% до 5.61%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 525 817 | (32.76%) | 1 525 817 | (28.93%) |
Добавочный капитал | 420 145 | (9.02%) | 420 145 | (7.97%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 587 602 | (34.09%) | 2 441 330 | (46.29%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 955 228 | (20.51%) | 718 073 | (13.61%) |
Резервный фонд | 168 873 | (3.63%) | 168 873 | (3.20%) |
Источники собственных средств | 4 657 665 | (100.00%) | 5 274 238 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 13.2%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 4.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 3 698 758 | (87.06%) | 4 246 913 | (92.15%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 525 817 | (35.91%) | 1 525 817 | (33.11%) |
Дополнительный капитал | 549 889 | (12.94%) | 361 984 | (7.85%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 4 248 647 | (100.00%) | 4 608 897 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 4.61 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 26.8 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 23.0 | 23.3 | 23.3 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 24.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 21.9 | 22.2 | 21.3 | 21.3 | 21.0 | 19.7 | 23.3 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 23.2 | 22.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 21.9 | 22.2 | 21.3 | 21.3 | 21.0 | 19.7 | 23.3 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 23.2 | 22.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 25.8 | 33.4 | 32.3 | 32.7 | 28.5 | 29.9 | 29.8 | 31.2 | 30.3 | 31.8 | 26.6 | 28.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 197.5 | 237.1 | 229.8 | 224.1 | 209.7 | 226.5 | 213.2 | 193.4 | 194.4 | 196.0 | 209.0 | 187.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 6.9 | 3.0 | -2.0 | -1.7 | 2.1 | -1.1 | -2.4 | 4.6 | 5.3 | -2.3 | -1.1 | -0.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.0 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 4.0 | 0.1 | 5.6 | -2.5 | -2.8 | -1.7 | 3.3 | 6.1 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 9.5 | -0.4 | 3.7 | -0.4 | 19.2 | -37.3 | 14.9 | 37.9 | -38.9 | -31.2 | 47.0 | 11.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 0.2 | 7.1 | 1.2 | -5.7 | -8.2 | -0.4 | 39.9 | -4.5 | -5.6 | -0.9 | 2.5 | 3.4 |
Таким образом, за последний год у банка АЛЕФ-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АЛЕФ-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.38, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.