Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Ноября 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки23 397
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.05%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки-0.530%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций78 920 187
Объем проводимых операций к валюте баланса183.75%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций13.31%0%незначительны
Общий риск платежеспособности0%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции5.72%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция100.000%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца6 503 098
Пассивы до 1 месяца860 002
Сбалансированность до 1 месяца7.560%более 0.9
Активы до 3 месяцев8 002 328
Пассивы до 3 месяцев1 059 228
Сбалансированность до 3 месяцев7.550%более 0.9
Активы до 6 месяцев9 415 014
Пассивы до 6 месяцев1 103 740
Сбалансированность до 6 месяцев8.530%более 0.9
Активы до 1 года11 044 395
Пассивы до 1 года5 158 810
Сбалансированность до 1 года2.140%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.240%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО16%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С124.04%-в норме
Финансовый леверидж C226.42%2в норме
Уровень капитализации основных средств С335.43%-сильный (более 20%)
Защита вкладов населения С4225.40%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С54.72%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А177.11%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А24.65%3в норме
Уровень резервов А31.31%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А422.94%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А56.81%-в норме
Схлопывание активов А6 61.24%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 13.45%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов51.92%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами15.46%-высокий (более 12%)
Контур инвестиций0.00%-низкий (менее 4%)
Контур внутренней корпоративной активности17.28%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты5.97-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты1.09-в норме
Управление мобильными ресурсами1.101в норме
Управление расчетами0.34-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.03-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов1.43%-в норме
ROE - Прибыльность капитала7.51%2в норме
Мультипликатор капитала5.24-в норме
Чистая процентная маржа3.63%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.01%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций0.30%-
Доходность ссудных операций9.81%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций0.00%-
Уровень расходов по средствам населения5.20%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L12.70-в норме
Мгновенная ликвидность L20.23-в норме
Текущая ликвидность 0.234низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.81-высокий уровень (более 0.75)
Генеральная (общая) ликвидность L50.29-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL12

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.2410.8
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.387.6
Кросс-коэффициент (К3)0.913
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.213.2
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.351.8
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)1.472.5
Интегральный коэффициент28.9

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноПлохое