Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 34 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка АБСОЛЮТ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
АБСОЛЮТ БАНК - банк с государственным участием.
АБСОЛЮТ БАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B2 (Более высокая уязвимость) | негативный (рейтинг может быть понижен) | ||
Эксперт РА | ruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 691 498 | (3.90%) | 1 411 211 | (9.09%) |
средств на счетах в Банке России | 14 757 159 | (33.99%) | 6 317 001 | (40.69%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 028 092 | (4.67%) | 2 868 700 | (18.48%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 22 963 341 | (52.90%) | 262 493 | (1.69%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 970 017 | (4.54%) | 4 600 727 | (29.64%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 67 323 | (0.43%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 43 410 107 | (100.00%) | 15 523 602 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 43.41 до 15.52 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 80 548 603 | (38.07%) | 76 138 134 | (40.91%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 20 616 431 | (9.74%) | 32 892 883 | (17.68%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 68 911 562 | (32.57%) | 57 716 754 | (31.01%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 32 307 681 | (15.27%) | 31 848 592 | (17.11%) |
корсчетов ЛОРО банков | 27 426 | (0.01%) | 79 078 | (0.04%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 37 322 473 | (17.64%) | 11 169 034 | (6.00%) |
собственных ценных бумаг | 345 105 | (0.16%) | 1 204 101 | (0.65%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 3 816 952 | (1.80%) | 6 894 812 | (3.70%) |
ожидаемый отток денежных средств | 75 165 654 | (35.52%) | 49 529 922 | (26.62%) |
текущих обязательств | 211 588 552 | (100.00%) | 186 094 796 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 75.17 до 49.53 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 31.34%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 96.3 | 82.8 | 91.8 | 70.6 | 70.5 | 58.4 | 75.9 | 63.0 | 49.7 | 71.1 | 73.0 | 71.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 153.1 | 130.5 | 97.3 | 89.6 | 100.0 | 114.0 | 115.0 | 117.5 | 90.9 | 141.2 | 233.4 | 181.2 |
Экспертная надежность банка | 28.9 | 52.0 | 74.9 | 63.2 | 42.1 | 25.9 | 30.7 | 27.2 | 20.6 | 43.1 | 50.1 | 31.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.25% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 74.21% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 74 302 428 | (28.28%) | 48 112 629 | (19.96%) |
Кредиты юр.лицам | 55 803 438 | (21.24%) | 47 706 642 | (19.79%) |
Кредиты физ.лицам | 73 969 883 | (28.16%) | 96 569 615 | (40.06%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 8 947 117 | (3.41%) | 8 170 214 | (3.39%) |
Вложения в ценные бумаги | 46 835 981 | (17.83%) | 38 400 883 | (15.93%) |
Прочие доходные ссуды | 2 817 528 | (1.07%) | 2 113 322 | (0.88%) |
Доходные активы | 262 702 062 | (100.00%) | 241 089 894 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 8.2% c 262.70 до 241.09 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 96 291 394 | (44.61%) | 132 476 125 | (65.30%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 103 013 890 | (47.73%) | 94 877 342 | (46.77%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 027 229 611 | (475.92%) | 943 571 687 | (465.11%) |
Сумма кредитного портфеля | 215 840 394 | (100.00%) | 202 870 728 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 42 439 607 | (19.66%) | 37 920 490 | (18.69%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 73 969 883 | (34.27%) | 96 569 615 | (47.60%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 74 302 428 | (34.42%) | 48 112 629 | (23.72%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 42 473 523 | (17.73%) | 11 248 117 | (5.49%) |
Средства юр. лиц | 79 974 902 | (33.39%) | 67 117 764 | (32.73%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 32 588 336 | (13.61%) | 32 038 766 | (15.63%) |
Вклады физ. лиц | 100 884 379 | (42.12%) | 108 840 843 | (53.08%) |
Прочие процентные обязательств | 16 165 948 | (6.75%) | 17 831 724 | (8.70%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 239 498 752 | (100.00%) | 205 038 448 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 14.4% c 239.50 до 205.04 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -20.18% до 15.94%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -19.57% до 22.14% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.06% до 4.77%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.36% до 12.20%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.99% до 5.94%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 6.24% до 7.23%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.16% до 6.01%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 7 148 578 | (31.95%) | 9 392 407 | (31.68%) |
Добавочный капитал | 10 829 834 | (48.40%) | 6 552 083 | (22.10%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 8 701 399 | (38.88%) | 8 445 321 | (28.49%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -4 515 656 | (-20.18%) | 4 726 449 | (15.94%) |
Резервный фонд | 213 483 | (0.95%) | 469 620 | (1.58%) |
Источники собственных средств | 22 377 638 | (100.00%) | 29 647 475 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 32.5%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 2.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 21 824 869 | (70.07%) | 22 544 196 | (73.01%) |
- в т.ч. уставный капитал | 7 148 578 | (22.95%) | 9 392 407 | (30.42%) |
Дополнительный капитал | 9 321 482 | (29.93%) | 8 332 242 | (26.99%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 9 250 000 | (29.70%) | 8 250 000 | (26.72%) |
Капитал (по ф.123) | 31 146 351 | (100.00%) | 30 876 438 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 30.88 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 13.5 | 12.9 | 12.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 9.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 9.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 26.8 | 26.4 | 27.1 | 26.9 | 26.3 | 26.4 | 32.2 | 31.9 | 32.3 | 31.6 | 30.6 | 30.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 18.2 | 17.8 | 18.6 | 22.6 | 22.2 | 22.9 | 29.1 | 29.2 | 29.8 | 29.6 | 29.1 | 29.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 17.0 | 16.2 | 17.3 | 16.4 | 17.0 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 17.4 | 17.7 | 17.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 140.4 | 134.6 | 140.2 | 100.6 | 98.4 | 100.5 | 81.2 | 79.5 | 77.8 | 73.9 | 87.9 | 94.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | 9.9 | - | - | - | 23.9 | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | 31.4 | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.5 | 1.7 | 0.6 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | -3.1 | -4.6 | -6.1 | 2.1 | -5.9 | 2.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 2.4 | 0.3 | 2.2 | -1.8 | 0.2 | -0.4 | 1.0 | 0.4 | -1.0 | 1.1 | 3.6 | -0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 9.8 | 4.2 | 17.5 | -32.6 | 5.7 | 3.4 | 7.7 | -18.8 | 3.8 | 24.6 | -2.0 | -16.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | -21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -14.8 | 8.7 | 18.2 | 2.7 | -8.4 | -2.4 | -4.1 | -2.2 | -2.6 | -6.0 | -4.0 | 1.2 |
Таким образом, за последний год у банка АБСОЛЮТ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АБСОЛЮТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.