Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Июня 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 22 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка УРАЛСИБ составила 535.45 млрд.руб. За год активы уменьшились на -5,50%График. Спад активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Апреля 2020 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 3.44% до 1.14%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).

УРАЛСИБ - санируемый банк (находится под контролем АСВ).

Банк УРАЛСИБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка УРАЛСИБ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
S&PB (Более высокая уязвимость)B (Некоторая уязвимость)стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится)
Moody`sB2 (Более высокая уязвимость)позитивный (рейтинг может быть повышен)
FitchBB- (Спекулятивный рейтинг)B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности)негативный
АКРАBBB-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
средств в кассе15 705 249(37.05%)26 345 058(40.43%)
средств на счетах в Банке России10 665 561(25.16%)7 248 997(11.12%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)1 889 123(4.46%)2 876 791(4.41%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней4 790 060(11.30%)5 630 252(8.64%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ633 660(1.49%)14 050 309(21.56%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств10 240 188(24.16%)10 603 729(16.27%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)42 388 377(100.00%)65 165 075(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 42.39 до 65.17 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года80 698 205(23.59%)86 040 713(29.64%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)79 235 962(23.16%)79 222 047(27.29%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)97 666 917(28.55%)93 793 888(32.31%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)54 417 182(15.91%)61 597 375(21.22%)
корсчетов ЛОРО банков1 764 366(0.52%)2 733 410(0.94%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней77 395 990(22.63%)17 043 534(5.87%)
собственных ценных бумаг176 945(0.05%)668 500(0.23%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность5 120 236(1.50%)10 820 515(3.73%)
ожидаемый отток денежных средств135 482 810(39.61%)81 007 755(27.90%)
текущих обязательств342 058 621(100.00%)290 322 607(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 135.48 до 81.01 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 80.44%График, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)53.681.394.396.566.7111.3110.2110.088.7107.980.4108.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)98.9264.4418.6296.4255.4273.9307.1467.0347.7294.5238.8272.8
Экспертная надежность банка24.764.369.171.069.580.699.0135.0127.2112.863.280.4

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.25% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 73.00% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты20 179 658(4.23%)14 876 700(3.34%)
Кредиты юр.лицам121 376 350(25.44%)107 886 787(24.20%)
Кредиты физ.лицам139 285 294(29.20%)160 895 636(36.09%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования4 787 251(1.00%)9 552 015(2.14%)
Вложения в ценные бумаги190 319 424(39.89%)149 982 306(33.65%)
Прочие доходные ссуды940 000(0.20%)734 205(0.16%)
Доходные активы477 056 396(100.00%)445 776 189(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 6.6% c 477.06 до 445.78 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам101 610 706(35.96%)106 791 804(36.85%)
Имущество, принятое в обеспечение166 090 150(58.78%)168 767 005(58.23%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства637 191 257(225.49%)690 220 207(238.16%)
Сумма кредитного портфеля282 581 823(100.00%)289 807 925(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам91 322 198(32.32%)75 346 079(26.00%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам139 285 294(49.29%)160 895 636(55.52%)
   -  в т.ч. кредиты банкам20 179 658(7.14%)14 876 700(5.13%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)79 160 356(18.01%)19 776 944(5.06%)
Средства юр. лиц196 251 512(44.64%)199 360 988(51.01%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц54 825 733(12.47%)62 237 348(15.92%)
Вклады физ. лиц159 525 616(36.29%)164 622 787(42.12%)
Прочие процентные обязательств4 655 779(1.06%)7 095 460(1.82%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)172 343(0.04%)
Процентные обязательства439 593 263(100.00%)390 856 179(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 11.1% c 439.59 до 390.86 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 9.58% до 1.30%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 38.20% до 10.59%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 14.25% до 3.96%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 32.23% до 11.52%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.04% до 3.98%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 6.27% до 2.51%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 4.42% до 4.45%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Уставный капитал36 013 470(55.60%)36 013 470(54.39%)
Добавочный капитал4 483 820(6.92%)5 001 462(7.55%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)16 075 234(24.82%)22 391 405(33.82%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период6 206 694(9.58%)858 608(1.30%)
Резервный фонд1 800 673(2.78%)1 800 673(2.72%)
Источники собственных средств64 773 522(100.00%)66 207 945(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 2.2%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.0%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Основной капитал44 910 266(91.05%)50 393 632(91.05%)
   -  в т.ч. уставный капитал36 013 470(73.01%)36 013 470(65.07%)
Дополнительный капитал4 415 810(8.95%)4 951 083(8.95%)
   -  в т.ч. субординированный кредит100 000(0.20%)99 000(0.18%)
Капитал (по ф.123)49 326 076(100.00%)55 344 715(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 55.34 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)10.210.910.910.610.810.710.811.110.810.49.39.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.39.29.18.78.78.48.48.58.38.08.48.7
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.39.29.18.78.78.48.48.58.38.08.48.7
Капитал (по ф.123 и 134)50.354.054.855.756.858.158.359.359.159.756.355.3
Источники собственных средств (по ф.101)66.068.168.869.770.571.772.473.572.573.466.966.2

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.50%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Доля просроченных ссуд11.911.211.611.410.810.910.910.210.810.710.511.1
Доля резервирования на потери по ссудам21.623.624.824.723.423.723.722.223.923.522.724.4
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)249.8212.6208.0215.1224.5225.3217.1200.9211.5217.1266.7258.6

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-1.70.1-0.51.61.6-0.8-1.00.21.30.92.32.2
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)0.30.9-2.11.2-3.8-0.82.91.7-0.14.00.1-0.9
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-16.58.710.7-9.01.14.7-8.124.3-32.93.028.4-28.6
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  - -35.7 -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц0.21.01.21.6-0.61.1-0.41.30.5-0.5-2.0-1.7

Таким образом, за последний год у банка УРАЛСИБ не было смены собственников (акционеров).

Также у банка УРАЛСИБ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.31График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 2;
  • количество индикаторов неустойчивости - 5.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.