Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 195 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ТРАНССТРОЙБАНК составила 11.10 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 16,23%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).

Рейтинг кредитоспособности банка ТРАНССТРОЙБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruB- (Низкий уровень кредитоспособности)стабильный
НКРB (Низкий уровень кредитоспособности)

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни839 537(23.92%)818 421(16.97%)
Корреспондентские счета384 304(10.95%)1 182 330(24.52%)
Другие счета32 967(0.94%)118 984(2.47%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам0(0.00%)300 000(6.22%)
Ценные бумаги2 260 446(64.39%)2 409 930(49.97%)
Потенциально ликвидные активы3 510 402(100.00%)4 822 713(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 3.51 до 4.82 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций918 818(29.48%)1 112 793(27.64%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 832(0.12%)4 787(0.12%)
Средства на счетах корп.клиентов1 340 931(43.03%)2 061 250(51.20%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)856 489(27.48%)851 906(21.16%)
Текущие обязательства3 116 238(100.00%)4 025 949(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, сильно увеличились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 3.12 до 4.03 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 119.79%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (78.21%) и Н3 (164.77%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)68.977.977.071.783.780.967.473.486.468.570.478.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)102.6111.3130.0122.4138.6143.7127.5139.2174.6122.3118.7164.8
Соотношение ликвидных активов и текущих средств81.483.090.894.4103.1102.5101.2113.8112.6103.8103.4119.8
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)38.740.338.840.835.136.035.833.430.331.330.029.3

Анализ динамики: сумма норматива текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Трансстройбанк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 57.88% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.00% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам0(0.00%)300 000(7.53%)
Ценные бумаги2 260 446(30.58%)2 409 930(60.47%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги2 317 914(31.36%)2 473 538(62.06%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги7 443(0.10%)7 546(0.19%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах143 550(1.94%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)4 987 819(67.48%)5 266 714(132.15%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты4 942 002(66.86%)5 248 319(131.68%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам490 830(6.64%)427 441(10.72%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность190 498(2.58%)230 524(5.78%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-635 511(-8.60%)-639 570(-16.05%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход7 391 815(100.00%)3 985 526(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 46.1% c 7.39 до 3.99 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций918 818(11.13%)1 112 793(11.41%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 832(0.05%)4 787(0.05%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства906 533(10.98%)1 103 385(11.31%)
Средства корпоративных клиентов2 260 471(27.38%)3 253 805(33.37%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства919 540(11.14%)1 192 555(12.23%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц2 762 028(33.46%)2 847 204(29.20%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)856 489(10.38%)851 906(8.74%)
Обязательства8 254 940(100.00%)9 751 614(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 18.1% c 8.25 до 9.75 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Трансстройбанк» (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций780 000(60.42%)780 000(58.04%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала7 334(0.57%)20 186(1.50%)
Резервный фонд488 855(37.87%)488 855(36.37%)
Прибыль (убыток) прошлых лет432(0.03%)432(0.03%)
Чистая прибыль текущего года74 945(5.81%)115 744(8.61%)
Балансовый капитал1 290 889(100.00%)1 343 964(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 4.1%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого1 157 064(72.43%)1 140 979(70.17%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого440 406(27.57%)484 970(29.83%)
Капитал (по ф.123)1 597 470(100.00%)1 625 949(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.63 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.312.912.513.012.111.911.911.714.413.713.713.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)12.412.011.511.911.210.910.810.610.59.89.79.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)12.412.011.511.911.210.910.810.610.59.89.79.4
Капитал (по ф.123 и 134)1.181.181.191.191.261.271.271.281.601.611.611.63

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле3.33.43.23.33.42.92.93.13.83.43.24.1
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле9.69.69.89.911.210.910.510.911.79.810.110.6

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.