Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с 01 Мая 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество является средним российским банком и среди них занимает 134 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2024 г.) величина активов-нетто банка РФК-БАНК составила 26.11 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -28,46%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским). Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).

РФК-БАНК - имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

Рейтинг кредитоспособности банка РФК-БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Мая 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни7 558 436(20.95%)5 542 088(21.74%)
Корреспондентские счета3 413 082(9.46%)3 552 483(13.93%)
Другие счета95 849(0.27%)139 213(0.55%)
Депозиты в Банке России23 700 000(65.68%)14 650 000(57.46%)
Кредиты банкам1 295 840(3.59%)1 594 880(6.26%)
Ценные бумаги18 099(0.05%)16 956(0.07%)
Потенциально ликвидные активы36 081 306(100.00%)25 495 620(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Корреспондентские счета, Ценные бумаги, увеличились суммы Другие счета, Кредиты банкам, уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, сильно уменьшились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 36.08 до 25.50 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций18 025 438(54.82%)11 552 746(51.97%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 655 410(23.28%)7 982 724(35.91%)
Средства на счетах корп.клиентов13 904 792(42.29%)9 187 232(41.33%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)952 872(2.90%)1 489 602(6.70%)
Текущие обязательства32 883 102(100.00%)22 229 580(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, сильно увеличились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 32.88 до 22.23 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 114.69%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (89.58%) и Н3 (134.85%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)58.467.068.664.073.479.587.774.274.893.883.889.6
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)163.6107.0156.3175.3107.3162.3106.0169.8157.9108.5169.0134.8
Соотношение ликвидных активов и текущих средств107.8107.7107.9109.8118.6129.0106.4110.9109.7109.6111.5114.7
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)0.20.20.20.20.20.21.40.43.43.23.18.9

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «РФК-банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 7.22% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 86.25% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам1 295 840(91.36%)1 594 880(84.59%)
Ценные бумаги18 099(1.28%)16 956(0.90%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги23 689(1.67%)23 415(1.24%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)104 507(7.37%)273 677(14.51%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты351 428(24.78%)513 664(27.24%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам13 829(0.97%)11 925(0.63%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность52(0.00%)127(0.01%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-260 802(-18.39%)-252 039(-13.37%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход1 418 446(100.00%)1 885 513(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 32.9% c 1.42 до 1.89 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций18 025 438(52.99%)11 552 746(49.44%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 655 410(22.50%)7 982 724(34.16%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства10 370 000(30.48%)3 570 000(15.28%)
Средства корпоративных клиентов13 904 792(40.87%)9 187 232(39.32%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц153 768(0.45%)167 143(0.72%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)952 872(2.80%)1 489 602(6.37%)
Обязательства34 018 327(100.00%)23 367 342(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 31.3% c 34.02 до 23.37 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «РФК-банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций87 684(3.54%)87 684(3.20%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала0(0.00%)0(0.00%)
Резервный фонд38 653(1.56%)38 653(1.41%)
Прибыль (убыток) прошлых лет2 300 546(92.96%)2 300 546(83.99%)
Чистая прибыль текущего года47 990(1.94%)312 310(11.40%)
Балансовый капитал2 474 873(100.00%)2 739 193(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 10.7%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого2 115 301(83.35%)2 500 105(90.43%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого422 525(16.65%)264 437(9.57%)
Капитал (по ф.123)2 537 826(100.00%)2 764 542(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.76 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)58.861.961.556.155.453.756.353.148.950.251.150.7
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)50.450.850.645.343.743.244.941.940.847.146.945.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)54.454.954.649.047.246.648.545.340.847.146.945.8
Капитал (по ф.123 и 134)2.482.582.572.622.682.632.652.682.542.662.732.76

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле0.00.00.00.10.00.00.00.0 -  -  - 0.0
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле19.318.557.058.815.516.116.767.315.916.016.112.1

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2024 г.