Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Ноября 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) является крупным российским банком и среди них занимает 43 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ составила 182.44 млрд.руб. За год активы увеличились на 11,03%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 5.16% до 4.82%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

Банк РЕНЕССАНС КРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
S&PB (Более высокая уязвимость)B (Некоторая уязвимость)стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится)
АКРАBBB-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности)позитивный

За прошедший месяц поменялись рейтинги:

  • АКРА: Прогноз изменился (был стабильный);

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе2 202 321(14.97%)1 990 166(12.33%)
средств на счетах в Банке России3 287 924(22.36%)3 834 905(23.76%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)340 779(2.32%)835 612(5.18%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней7 357 130(50.02%)9 444 112(58.52%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ1 519 143(10.33%)31 310(0.19%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)14 707 297(100.00%)16 137 156(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 14.71 до 16.14 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года59 045 938(50.71%)78 020 601(63.21%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)53 307 804(45.78%)40 383 810(32.72%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)158 508(0.14%)104 586(0.08%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)154 908(0.13%)104 415(0.08%)
корсчетов ЛОРО банков0(0.00%)0(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность3 923 738(3.37%)4 923 340(3.99%)
ожидаемый отток денежных средств12 270 219(10.54%)12 904 585(10.45%)
текущих обязательств116 435 988(100.00%)123 432 337(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 12.27 до 12.90 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 125.05%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)228.0225.4147.3280.8311.0323.2317.8303.8442.8454.2450.0452.7
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)275.3173.8230.9342.9240.1434.9359.0391.5834.2811.3463.1559.8
Экспертная надежность банка132.3143.1166.8161.3156.3154.2171.9146.7160.5149.5144.4125.0

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.62% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 67.10% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты7 357 130(4.94%)9 742 195(5.89%)
Кредиты юр.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты физ.лицам137 343 950(92.29%)154 470 260(93.43%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования1 011 798(0.68%)34 382(0.02%)
Вложения в ценные бумаги1 519 047(1.02%)1 088 454(0.66%)
Прочие доходные ссуды0(0.00%)0(0.00%)
Доходные активы148 815 295(100.00%)165 335 291(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 11.1% c 148.82 до 165.34 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам201 818(0.14%)167 540(0.11%)
Имущество, принятое в обеспечение33 452(0.02%)9 959(0.01%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства21 063(0.01%)19 443(0.01%)
Сумма кредитного портфеля145 712 878(100.00%)158 246 837(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам0(0.00%)0(0.00%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам137 343 950(94.26%)154 470 260(97.61%)
   -  в т.ч. кредиты банкам7 357 130(5.05%)3 742 195(2.36%)

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)0(0.00%)0(0.00%)
Средства юр. лиц5 412 478(4.59%)3 620 663(2.96%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц161 630(0.14%)104 687(0.09%)
Вклады физ. лиц112 347 020(95.26%)118 404 139(96.72%)
Прочие процентные обязательств179 486(0.15%)399 945(0.33%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства117 938 984(100.00%)122 424 747(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 3.8% c 117.94 до 122.42 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО) можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 19.78% до 16.55%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 41.08% до 33.88%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 14.36% до 15.03%График. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 21.15% до 21.62%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.43% до 7.08%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.03% до 6.90%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал1 101 000(4.42%)1 101 000(3.51%)
Добавочный капитал119(0.00%)70(0.00%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)16 203 422(65.12%)22 401 131(71.44%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период4 920 892(19.78%)5 188 945(16.55%)
Резервный фонд78 050(0.31%)78 050(0.25%)
Источники собственных средств24 882 708(100.00%)31 355 358(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 26.0%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.9%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Основной капитал18 063 010(86.40%)25 567 088(86.23%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 101 000(5.27%)1 101 000(3.71%)
Дополнительный капитал2 843 625(13.60%)4 084 213(13.77%)
   -  в т.ч. субординированный кредит787 087(3.76%)2 774 489(9.36%)
Капитал (по ф.123)20 906 635(100.00%)29 651 301(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 29.65 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)10.911.010.911.011.011.310.910.910.712.212.111.8
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.39.18.88.98.810.29.79.59.29.18.910.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.39.18.88.98.810.29.79.59.29.18.910.1
Капитал (по ф.123 и 134)21.522.122.522.723.024.024.725.025.529.830.229.7
Источники собственных средств (по ф.101)25.226.126.533.227.628.528.729.330.130.431.131.4

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Доля просроченных ссуд4.04.23.95.84.85.03.94.04.14.24.44.5
Доля резервирования на потери по ссудам12.713.012.411.616.617.215.015.815.716.417.017.7
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)7.57.68.27.27.76.86.4 -  -  -  -  - 

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года довольно мала и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)2.12.80.71.62.11.7-0.0-6.12.39.91.3-3.7
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)1.91.04.1-0.9-0.2-0.12.71.0-0.0-0.1-1.3-2.5
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)3.4-16.443.3-32.8-16.415.627.5-20.8-30.312.30.34.4
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-1.61.44.2-4.9-0.7-0.6-1.1-99.06904.7-2.95.9-5.0

Таким образом, за последний год у банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).

Также у банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.