Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 6 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК составила 4832.88 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -4,27%График.

По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
НРАAA- (Очень высокая кредитоспособность, третий уровень)
Эксперт РАruA+ (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАA+(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни7 489 295(0.48%)16 259 966(1.06%)
Корреспондентские счета324 805 944(20.88%)198 244 790(12.90%)
Другие счета13 731 271(0.88%)18 977 151(1.23%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам409 355 813(26.31%)402 795 667(26.20%)
Ценные бумаги826 526 786(53.13%)922 818 367(60.03%)
Потенциально ликвидные активы1 555 766 962(100.00%)1 537 178 505(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Другие счета, сильно увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, сильно уменьшились суммы Корреспондентские счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 1555.77 до 1537.18 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций1 123 225 476(61.24%)1 175 308 188(75.18%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета72 793 376(3.97%)94 414 109(6.04%)
Средства на счетах корп.клиентов430 252 479(23.46%)139 943 845(8.95%)
Государственные средства на счетах11 095(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)280 621 504(15.30%)248 162 120(15.87%)
Текущие обязательства1 834 110 554(100.00%)1 563 414 153(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 1834.11 до 1563.41 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 98.32%График, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (113.20%) и Н3 (99.09%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)159.7121.2139.3100.8107.9101.166.571.368.063.490.8113.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)92.680.3110.8102.960.669.966.467.459.261.266.399.1
Соотношение ликвидных активов и текущих средств47.340.945.358.192.492.391.886.584.885.492.698.3
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)33.633.736.336.849.247.046.948.445.646.046.640.1

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.38% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.28% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам409 355 813(9.29%)402 795 667(15.89%)
Ценные бумаги826 526 786(18.77%)922 818 367(36.41%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги831 123 134(18.87%)928 155 122(36.62%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги26 344 415(0.60%)22 499 678(0.89%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах8 056 345(0.18%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)3 148 898 194(71.50%)2 968 982 417(117.13%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты3 011 129 937(68.37%)2 827 389 012(111.55%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам219 171 855(4.98%)217 378 340(8.58%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность101 872 267(2.31%)89 803 271(3.54%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-183 276 655(-4.16%)-165 588 996(-6.53%)
Производные финансовые инструменты11 319 980(0.26%)12 883 870(0.51%)
Активы, приносящие прямой доход4 404 157 118(100.00%)2 534 692 023(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 42.4% c 4404.16 до 2534.69 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России883 712(0.02%)879 962(0.02%)
Средства кредитных организаций1 123 225 476(23.59%)1 175 308 188(25.90%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета72 793 376(1.53%)94 414 109(2.08%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства1 047 620 175(22.01%)1 077 679 916(23.75%)
Средства корпоративных клиентов2 041 077 732(42.87%)1 692 022 990(37.29%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства1 610 825 253(33.84%)1 552 079 145(34.20%)
Государственные средства433 861 095(9.11%)499 111 000(11.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц468 618 106(9.84%)542 953 180(11.97%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)280 621 504(5.89%)248 162 120(5.47%)
Обязательства4 760 803 535(100.00%)4 537 753 945(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, , уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 4.7% c 4760.80 до 4537.75 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций33 429 710(11.61%)33 429 710(11.33%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)1(0.00%)
Составляющие добавочного капитала80 388 764(27.93%)83 573 886(28.32%)
Резервный фонд4 313 214(1.50%)4 313 214(1.46%)
Прибыль (убыток) прошлых лет141 875 900(49.29%)141 876 254(48.07%)
Чистая прибыль текущего года40 430 460(14.05%)42 898 659(14.54%)
Балансовый капитал287 860 953(100.00%)295 127 550(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 2.5%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого255 206 473(65.02%)262 797 524(67.48%)
Добавочный капитал, итого58 900 820(15.01%)54 625 702(14.03%)
Дополнительный капитал, итого78 375 572(19.97%)72 040 305(18.50%)
Капитал (по ф.123)392 482 865(100.00%)389 463 531(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 389.46 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)16.817.616.516.212.912.512.812.312.112.012.112.4
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.09.79.18.77.27.06.56.37.97.98.08.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)11.912.812.211.88.98.88.38.19.79.69.810.1
Капитал (по ф.123 и 134)315.62338.50339.29342.14363.95362.26393.66391.70392.48385.15380.44389.46

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле2.02.12.62.63.43.12.72.72.72.83.02.5
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле5.75.95.96.14.54.84.84.94.95.15.14.7

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.