Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью группы будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость группы - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто группы Крупные (с 31 по 100 места) составила 9081.59 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 1,44%График.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни128 900 169(2.58%)112 006 425(2.22%)
Корреспондентские счета1 203 308 107(24.10%)1 051 021 525(20.81%)
Другие счета88 558 841(1.77%)103 287 671(2.05%)
Депозиты в Банке России951 226 150(19.05%)1 053 299 700(20.85%)
Кредиты банкам1 217 160 829(24.38%)1 347 499 121(26.68%)
Ценные бумаги1 437 031 403(28.78%)1 420 132 783(28.12%)
Потенциально ликвидные активы4 992 909 044(100.00%)5 050 736 148(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 4992.91 до 5050.74 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций1 409 303 199(34.24%)1 038 052 178(30.60%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета341 458 084(8.30%)178 227 522(5.25%)
Средства на счетах корп.клиентов1 212 003 104(29.45%)1 010 645 129(29.79%)
Государственные средства на счетах330 743(0.01%)184 752(0.01%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 152 307 941(28.00%)1 165 490 515(34.35%)
Текущие обязательства4 115 403 071(100.00%)3 392 600 096(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Государственные средства на счетах, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 4115.40 до 3392.60 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 0.00%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 довольно мал 0.00%, что свидетельствует о явном недостатке ликвидности.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя111111111111Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Соотношение ликвидных активов и текущих средств -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и норматива текущей ликвидности Н3 , а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка .

Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход группы составляет 65.55% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.59% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам1 217 160 829(20.44%)1 347 499 121(29.48%)
Ценные бумаги1 437 031 403(24.13%)1 420 132 783(31.07%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги1 471 225 295(24.71%)1 429 637 883(31.28%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги34 140 922(0.57%)42 840 618(0.94%)
 -  в т.ч. векселя6 375 107(0.11%)1 114 407(0.02%)
Участие в уставных капиталах54 347 848(0.91%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)3 199 644 501(53.74%)3 162 206 346(69.18%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты1 607 498 009(27.00%)1 732 792 909(37.91%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам1 737 836 481(29.19%)1 538 543 571(33.66%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность290 716 933(4.88%)316 016 514(6.91%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-442 098 920(-7.43%)-437 840 429(-9.58%)
Производные финансовые инструменты45 999 992(0.77%)28 599 051(0.63%)
Активы, приносящие прямой доход5 954 184 573(100.00%)4 570 707 991(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 23.2% c 5954.18 до 4570.71 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России128 134 918(1.64%)210 474 324(2.65%)
Средства кредитных организаций1 409 303 199(18.07%)1 038 052 178(13.06%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета341 458 084(4.38%)178 227 522(2.24%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства977 557 188(12.54%)781 341 856(9.83%)
Средства корпоративных клиентов2 631 518 845(33.75%)2 671 774 084(33.61%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства1 419 515 741(18.20%)1 661 128 955(20.90%)
Государственные средства6 470 743(0.08%)10 184 752(0.13%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц1 658 981 338(21.27%)1 990 306 412(25.04%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 152 307 941(14.78%)1 165 490 515(14.66%)
Обязательства7 797 818 092(100.00%)7 948 786 889(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Кредиты от Банка России, уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.9% c 7797.82 до 7948.79 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций315 371 901(27.31%)327 826 635(28.94%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией8 817 799(0.76%)44 206(0.00%)
Составляющие добавочного капитала129 984 620(11.26%)157 796 973(13.93%)
Резервный фонд25 918 311(2.24%)24 908 888(2.20%)
Прибыль (убыток) прошлых лет516 761 679(44.75%)467 391 100(41.26%)
Чистая прибыль текущего года246 384 933(21.34%)239 972 485(21.18%)
Балансовый капитал1 154 835 588(100.00%)1 132 805 534(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 1.9%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого848 926 582(73.93%)817 290 438(72.54%)
Добавочный капитал, итого67 296 657(5.86%)61 340 695(5.44%)
Дополнительный капитал, итого232 060 150(20.21%)248 010 270(22.01%)
Капитал (по ф.123)1 148 283 389(100.00%)1 126 641 403(100.00%)

Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.00 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя111111111111Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Капитал (по ф.123 и 134) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала .

Другие факторы определения надежности группы

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя111111111111Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле . Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле .

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.