Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "ГЕНБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 80 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2024 г.) величина активов-нетто банка ГЕНБАНК составила 59.97 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -1,99%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ГЕНБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ГЕНБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Мая 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)позитивный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни1 318 507(3.57%)1 586 650(4.86%)
Корреспондентские счета618 391(1.67%)793 922(2.43%)
Другие счета277 139(0.75%)763 761(2.34%)
Депозиты в Банке России4 100 000(11.09%)0(0.00%)
Кредиты банкам6 000 000(16.23%)5 999 658(18.39%)
Ценные бумаги24 657 991(66.69%)23 472 554(71.97%)
Потенциально ликвидные активы36 972 028(100.00%)32 616 545(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, сильно увеличились суммы Другие счета, сильно уменьшились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 36.97 до 32.62 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций806 033(5.48%)230 161(1.55%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета6 481(0.04%)6 481(0.04%)
Средства на счетах корп.клиентов5 583 300(37.93%)5 384 427(36.37%)
Государственные средства на счетах2 481(0.02%)2 462(0.02%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)8 327 288(56.57%)9 186 719(62.06%)
Текущие обязательства14 719 102(100.00%)14 803 769(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 14.72 до 14.80 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 220.33%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (89.56%) и Н3 (136.98%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)107.331.049.5123.460.8124.760.8262.8230.864.882.889.6
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)180.0157.6200.6250.8340.8312.9233.9404.7145.2152.0169.5137.0
Соотношение ликвидных активов и текущих средств251.8207.4225.1251.5235.2230.5246.3258.0251.2217.7215.3220.3
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)18.018.919.319.520.720.820.423.624.024.525.726.7

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «ГЕНБАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.12% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 90.46% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам6 000 000(11.63%)5 999 658(11.23%)
Ценные бумаги24 657 991(47.78%)23 472 554(43.92%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги24 774 701(48.01%)23 604 704(44.17%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)20 950 443(40.59%)23 973 356(44.86%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты13 509 716(26.18%)16 577 484(31.02%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам8 412 051(16.30%)8 629 826(16.15%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность4 807 991(9.32%)4 844 903(9.07%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-5 779 315(-11.20%)-6 078 857(-11.37%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход51 608 434(100.00%)53 445 568(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.6% c 51.61 до 53.45 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России469 847(0.80%)512 865(0.90%)
Средства кредитных организаций806 033(1.38%)230 161(0.40%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета6 481(0.01%)6 481(0.01%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства658 109(1.12%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов28 426 137(48.52%)24 351 171(42.56%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства22 842 837(38.99%)18 966 744(33.15%)
Государственные средства2 481(0.00%)2 462(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц17 817 606(30.41%)19 926 171(34.82%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)8 327 288(14.21%)9 186 719(16.06%)
Обязательства58 583 062(100.00%)57 218 935(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.3% c 58.58 до 57.22 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «ГЕНБАНК» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций3 479 630(133.66%)3 479 630(126.44%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала0(0.00%)0(0.00%)
Резервный фонд0(0.00%)0(0.00%)
Прибыль (убыток) прошлых лет-1 018 870(-39.14%)-1 024 076(-37.21%)
Чистая прибыль текущего года142 669(5.48%)296 510(10.77%)
Балансовый капитал2 603 429(100.00%)2 752 064(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.7%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Февраля 2024 г., тыс.руб01 Мая 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого761 367(36.88%)1 997 899(85.10%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого1 303 118(63.12%)349 919(14.90%)
Капитал (по ф.123)2 064 485(100.00%)2 347 818(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.35 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)3.12.73.33.74.44.55.45.25.25.45.45.4
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)2.22.12.12.22.22.12.11.91.91.91.84.6
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)2.22.12.12.22.22.12.11.91.91.91.84.6
Капитал (по ф.123 и 134)1.191.091.331.381.671.762.102.042.062.192.302.35

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 5.44%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5%, сейчас составляет всего 4.63%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 4.63%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле21.517.519.317.315.314.313.914.114.513.813.113.3
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле26.922.424.723.220.219.017.918.118.618.117.217.8

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2024 г.