Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "ГЕНБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 77 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ГЕНБАНК составила 59.86 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 3,86%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ГЕНБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ГЕНБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни1 576 094(4.52%)1 784 953(4.91%)
Корреспондентские счета516 822(1.48%)885 568(2.44%)
Другие счета237 138(0.68%)657 371(1.81%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)840 000(2.31%)
Кредиты банкам5 499 970(15.78%)7 499 295(20.62%)
Ценные бумаги27 034 291(77.54%)24 696 379(67.92%)
Потенциально ликвидные активы34 864 315(100.00%)36 363 566(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 34.86 до 36.36 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций1 748 310(11.79%)87 503(0.62%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета6 557(0.04%)6 481(0.05%)
Средства на счетах корп.клиентов5 141 881(34.68%)5 344 568(37.92%)
Государственные средства на счетах2 707(0.02%)2 493(0.02%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)7 932 182(53.51%)8 659 313(61.44%)
Текущие обязательства14 825 080(100.00%)14 093 877(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 14.83 до 14.09 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 258.01%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (262.82%) и Н3 (404.67%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)88.473.772.851.6107.331.049.5123.460.8124.760.8262.8
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)145.9107.8116.4113.5180.0157.6200.6250.8340.8312.9233.9404.7
Соотношение ликвидных активов и текущих средств150.8152.9149.1155.0251.8207.4225.1251.5235.2230.5246.3258.0
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) -  -  -  - 18.018.919.319.520.720.820.423.6

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «ГЕНБАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.44% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 91.58% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам5 499 970(10.56%)7 499 295(17.17%)
Ценные бумаги27 034 291(51.90%)24 696 379(56.54%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги27 127 749(52.08%)24 824 061(56.83%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)19 550 838(37.54%)20 351 517(46.59%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты12 509 422(24.02%)12 832 105(29.38%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам8 199 090(15.74%)8 485 924(19.43%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность4 803 396(9.22%)4 798 321(10.99%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-5 961 070(-11.44%)-5 764 833(-13.20%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход52 085 099(100.00%)43 680 472(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 16.1% c 52.09 до 43.68 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России217 504(0.39%)474 028(0.83%)
Средства кредитных организаций1 748 310(3.15%)87 503(0.15%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета6 557(0.01%)6 481(0.01%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства1 626 837(2.94%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов27 602 507(49.81%)28 350 432(49.42%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства22 460 626(40.53%)23 005 864(40.11%)
Государственные средства2 707(0.00%)2 493(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц15 135 383(27.31%)17 232 272(30.04%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)7 932 182(14.31%)8 659 313(15.10%)
Обязательства55 418 922(100.00%)57 361 465(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Кредиты от Банка России, сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 3.5% c 55.42 до 57.36 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «ГЕНБАНК» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций3 479 630(156.95%)3 479 630(139.36%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала0(0.00%)0(0.00%)
Резервный фонд0(0.00%)0(0.00%)
Прибыль (убыток) прошлых лет-2 437 863(-109.96%)-2 437 863(-97.64%)
Чистая прибыль текущего года1 175 305(53.01%)1 455 145(58.28%)
Балансовый капитал2 217 072(100.00%)2 496 912(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 12.6%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого828 657(49.63%)761 329(37.41%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого841 028(50.37%)1 273 806(62.59%)
Капитал (по ф.123)1 669 685(100.00%)2 035 135(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.04 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) -  -  -  - 3.12.73.33.74.44.55.45.2
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) -  -  -  - 2.22.12.12.22.22.12.11.9
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) -  -  -  - 2.22.12.12.22.22.12.11.9
Капитал (по ф.123 и 134)-2.03-1.97-1.40-1.261.191.091.331.381.671.762.102.04

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 5.16%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.

Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5%, сейчас составляет всего 1.93%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 1.93%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле30.429.628.728.421.517.519.317.315.314.313.914.1
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле5.87.06.26.226.922.424.723.220.219.017.918.1

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.