Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 402 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка ВАКОБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 10 996 | (1.04%) | 11 980 | (1.09%) |
средств на счетах в Банке России | 82 782 | (7.85%) | 26 529 | (2.41%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 074 | (0.29%) | 3 447 | (0.31%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 935 000 | (88.67%) | 1 045 000 | (94.75%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 14 263 | (1.35%) | 7 462 | (0.68%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 9 887 | (0.94%) | 9 959 | (0.90%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 054 519 | (100.00%) | 1 102 883 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.05 до 1.10 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 240 836 | (27.89%) | 41 708 | (4.57%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 140 584 | (16.28%) | 485 298 | (53.20%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 476 813 | (55.21%) | 377 842 | (41.42%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 476 265 | (55.14%) | 377 842 | (41.42%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 5 979 | (0.69%) | 7 437 | (0.82%) |
ожидаемый отток денежных средств | 222 804 | (25.80%) | 209 189 | (22.93%) |
текущих обязательств | 863 664 | (100.00%) | 912 285 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.22 до 0.21 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 527.22%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 243.0 | 95.6 | 90.9 | 85.9 | 91.2 | 80.6 | 81.4 | 65.1 | 57.7 | 65.7 | 60.6 | 61.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 253.0 | 247.6 | 275.8 | 261.9 | 220.9 | 258.6 | 236.5 | 232.4 | 271.9 | 199.5 | 247.1 | 276.6 |
Экспертная надежность банка | 545.8 | 552.0 | 632.5 | 582.3 | 505.3 | 577.9 | 518.1 | 504.4 | 522.7 | 567.8 | 538.2 | 527.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «ВАКОБАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 93.56% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 59.76% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 935 000 | (72.47%) | 1 045 000 | (73.77%) |
Кредиты юр.лицам | 279 988 | (21.70%) | 311 764 | (22.01%) |
Кредиты физ.лицам | 49 565 | (3.84%) | 41 983 | (2.96%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 25 707 | (1.99%) | 17 813 | (1.26%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 290 260 | (100.00%) | 1 416 560 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 9.8% c 1.29 до 1.42 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 662 046 | (200.89%) | 717 721 | (202.89%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 513 331 | (155.77%) | 456 933 | (129.17%) |
Сумма кредитного портфеля | 329 553 | (100.00%) | 353 747 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 279 988 | (84.96%) | 311 764 | (88.13%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 49 565 | (15.04%) | 41 983 | (11.87%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 476 813 | (55.59%) | 377 842 | (41.76%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 476 813 | (55.59%) | 377 842 | (41.76%) |
Вклады физ. лиц | 381 420 | (44.47%) | 527 006 | (58.24%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 857 685 | (100.00%) | 904 848 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.5% c 0.86 до 0.90 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «ВАКОБАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.15% до 8.05%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 12.14% до 13.62% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.87% до 6.56%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.77% до 8.56%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.06% до 2.95%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.43% до 5.54%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 123 500 | (29.89%) | 123 500 | (27.43%) |
Добавочный капитал | 36 814 | (8.91%) | 36 347 | (8.07%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 217 178 | (52.56%) | 247 934 | (55.07%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 29 538 | (7.15%) | 36 256 | (8.05%) |
Резервный фонд | 6 175 | (1.49%) | 6 175 | (1.37%) |
Источники собственных средств | 413 205 | (100.00%) | 450 212 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 9.0%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 2.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 346 852 | (86.56%) | 377 608 | (83.92%) |
- в т.ч. уставный капитал | 123 499 | (30.82%) | 123 499 | (27.45%) |
Дополнительный капитал | 53 855 | (13.44%) | 72 354 | (16.08%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 400 707 | (100.00%) | 449 962 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.45 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 95.5 | 97.5 | 98.5 | 102.7 | 107.9 | 101.9 | 98.4 | 103.6 | 99.8 | 100.5 | 89.3 | 93.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 88.1 | 90.8 | 93.1 | 95.8 | 97.6 | 101.0 | 95.7 | 101.1 | 96.6 | 95.9 | 83.8 | 86.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 88.1 | 90.8 | 93.1 | 95.8 | 97.6 | 101.0 | 95.7 | 101.1 | 96.6 | 95.9 | 83.8 | 86.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 16.0 | 17.0 | 16.8 | 29.3 | 29.7 | 27.9 | 26.5 | 27.9 | 24.2 | 23.4 | 19.8 | 20.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 47.5 | 52.9 | 55.4 | 53.0 | 52.4 | 51.5 | 49.1 | 52.4 | 48.9 | 48.0 | 41.7 | 42.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 8.2 | 8.7 | 10.1 | 11.3 | 9.4 | 13.7 | 14.4 | 11.5 | 12.6 | 12.4 | 22.9 | 21.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 13.6 | 7.2 | -11.1 | -4.3 | -3.9 | 2.9 | 5.2 | -7.7 | 10.3 | -0.9 | 4.3 | 14.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.7 | 2.2 | -4.2 | -4.2 | -1.5 | -0.8 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | 30.6 | 25.3 | -7.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -12.1 | 2.1 | 3.3 | -44.1 | - | - | - | - | - | - | -4.1 | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -28.4 | 3.7 | -26.7 | 14.1 | 40.2 | -31.0 | 24.1 | 12.7 | -11.3 | -9.2 | 14.4 | 2.5 |
Таким образом, за последний год у банка ВАКОБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВАКОБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.33, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июле 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, в Августе 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.