Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки695 587
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.28%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.260%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций480 315 071
Объем проводимых операций к валюте баланса195.76%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций-25.38%0%незначительны
Общий риск платежеспособности0%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции3.16%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция16.440%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца31 583 995
Пассивы до 1 месяца8 786 181
Сбалансированность до 1 месяца3.590%более 0.9
Активы до 3 месяцев32 540 138
Пассивы до 3 месяцев9 630 921
Сбалансированность до 3 месяцев3.380%более 0.9
Активы до 6 месяцев36 633 400
Пассивы до 6 месяцев10 886 134
Сбалансированность до 6 месяцев3.370%более 0.9
Активы до 1 года50 147 233
Пассивы до 1 года32 652 783
Сбалансированность до 1 года1.540%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.100%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО16%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С114.35%-меньше нормы (15%)
Финансовый леверидж C217.73%3в норме
Уровень капитализации основных средств С316.72%-в норме
Защита вкладов населения С4342.59%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С50.89%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А178.64%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А212.21%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А32.85%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А430.25%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А50.02%-незначительны (менее 5%)
Схлопывание активов А6 72.76%-в норме
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 5.48%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов51.29%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами5.38%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций27.08%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности12.81%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты23.78-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты1.23-в норме
Управление мобильными ресурсами0.861в норме
Управление расчетами0.22-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.09-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов4.44%-в норме
ROE - Прибыльность капитала34.70%1высокий уровень (более 15%)
Мультипликатор капитала7.81-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа3.69%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.19%-
Прибыльность операций с иностранной валютой-0.23%-
Прибыльность прочих операций0.75%-
Доходность ссудных операций13.40%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций3.67%-
Уровень расходов по средствам населения6.03%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L118.48-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.11-низкий уровень (менее 0.15)
Текущая ликвидность 0.134низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.28-низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.14-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL14

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.146.5
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.214.2
Кросс-коэффициент (К3)0.812.7
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.101.6
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.170.8
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)2.203.7
Интегральный коэффициент19.5

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноПлохое