Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки377 293
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.15%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.230%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций1 002 770 590
Объем проводимых операций к валюте баланса389.41%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций51.04%30%изменился более чем на 30%
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции2.62%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция130.430%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца23 299 014
Пассивы до 1 месяца5 653 731
Сбалансированность до 1 месяца4.120%более 0.9
Активы до 3 месяцев23 595 325
Пассивы до 3 месяцев7 380 999
Сбалансированность до 3 месяцев3.200%более 0.9
Активы до 6 месяцев28 170 513
Пассивы до 6 месяцев8 921 353
Сбалансированность до 6 месяцев3.160%более 0.9
Активы до 1 года44 260 335
Пассивы до 1 года28 606 796
Сбалансированность до 1 года1.550%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.120%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО30%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С115.14%-в норме
Финансовый леверидж C218.86%3в норме
Уровень капитализации основных средств С316.51%-в норме
Защита вкладов населения С4317.53%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С52.13%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А179.26%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А212.09%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А33.16%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А433.48%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А50.01%-незначительны (менее 5%)
Схлопывание активов А6 68.10%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 5.65%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов48.70%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами5.11%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций30.27%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности11.21%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты25.11-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты1.20-в норме
Управление мобильными ресурсами0.831в норме
Управление расчетами0.23-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.06-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов3.09%-в норме
ROE - Прибыльность капитала24.33%1высокий уровень (более 15%)
Мультипликатор капитала7.89-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа3.87%-
Прибыльность операций с ценными бумагами-0.01%-
Прибыльность операций с иностранной валютой1.33%-
Прибыльность прочих операций-0.81%-
Доходность ссудных операций13.78%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций1.83%-
Уровень расходов по средствам населения5.94%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L116.06-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.09-низкий уровень (менее 0.15)
Текущая ликвидность 0.134низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.27-низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.13-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL14

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.156.8
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.163.3
Кросс-коэффициент (К3)0.802.7
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.091.4
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.170.8
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)2.293.8
Интегральный коэффициент18.8

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноПлохое