Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" является крупным российским банком и среди них занимает 41 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Февраля 2024 г.) величина активов-нетто банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ составила 238.90 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 2,97%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ - дочерний иностранный банк.

Банк КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Другие счета, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 103.59 до 112.15 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, увеличились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 78.27 до 85.70 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 130.87%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (76.76%) и Н3 (132.28%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Кредит Европа Банк (Россия)» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 48.38% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 81.58% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.2% c 121.92 до 115.57 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.8% c 198.74 до 208.24 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Кредит Европа Банк (Россия)» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 7.9%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 25.42 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2024 г.