Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
Информация на 01 Ноября 2018 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) является крупным российским банком и среди них занимает 67 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК составила 104.05 млрд.руб. За год активы увеличились на 36,79%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 2.75% до 1.38%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги. Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Октября 2018 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Moody`sB1 (Более высокая уязвимость)стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится)
Эксперт РАruBBB (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАBBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2017 г., тыс.руб01 Октября 2018 г., тыс.руб
средств в кассе946 082(4.10%)941 116(2.35%)
средств на счетах в Банке России841 184(3.64%)6 973 627(17.39%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)4 753 058(20.57%)2 730 050(6.81%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней7 513 081(32.52%)5 754 622(14.35%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ8 920 295(38.61%)23 700 508(59.10%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств151 549(0.66%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)23 102 517(100.00%)40 099 923(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 23.10 до 40.10 млрд.руб.

Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2017 г., тыс.руб01 Октября 2018 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года28 226 738(51.42%)37 516 037(47.38%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)4 964 051(9.04%)5 976 254(7.55%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)17 183 210(31.30%)25 124 126(31.73%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)7 827 401(14.26%)8 929 907(11.28%)
корсчетов ЛОРО банков1 724 650(3.14%)1 673 512(2.11%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней1 676 612(3.05%)7 217 107(9.11%)
собственных ценных бумаг478 220(0.87%)498 021(0.63%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность942 236(1.72%)1 184 448(1.50%)
ожидаемый отток денежных средств13 602 744(24.78%)23 096 166(29.17%)
текущих обязательств54 890 807(100.00%)79 189 505(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 13.60 до 23.10 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 173.62%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)212.7169.4242.7162.4163.9179.9267.1269.7127.7392.0176.7285.7
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)234.2243.3180.6187.5196.9216.4216.3239.9156.5245.7208.6252.7
Экспертная надежность банка140.9131.7161.9154.2144.7127.2139.8150.8182.9236.0194.6173.6

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.00% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 85.07% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2017 г., тыс.руб01 Октября 2018 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты7 513 081(11.54%)5 754 622(6.43%)
Кредиты юр.лицам17 335 733(26.62%)20 486 585(22.89%)
Кредиты физ.лицам15 909 505(24.43%)16 420 802(18.35%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования7 142 882(10.97%)8 233 707(9.20%)
Вложения в ценные бумаги17 001 634(26.11%)38 129 255(42.61%)
Прочие доходные ссуды172 191(0.26%)162 680(0.18%)
Доходные активы65 126 566(100.00%)89 481 830(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 37.4% c 65.13 до 89.48 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Октября 2017 г., тыс.руб01 Октября 2018 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам11 740 059(25.48%)10 525 529(20.61%)
Имущество, принятое в обеспечение21 980 805(47.71%)22 479 378(44.03%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства125 739 670(272.91%)149 057 744(291.94%)
Сумма кредитного портфеля46 073 392(100.00%)51 058 396(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам17 335 733(37.63%)19 834 210(38.85%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам15 909 505(34.53%)16 420 802(32.16%)
   -  в т.ч. кредиты банкам5 513 081(11.97%)5 754 622(11.27%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Октября 2017 г., тыс.руб01 Октября 2018 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)7 209 766(11.84%)11 090 619(12.53%)
Средства юр. лиц19 451 647(31.93%)21 066 050(23.80%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц8 132 311(13.35%)9 224 231(10.42%)
Вклады физ. лиц32 886 926(53.99%)43 197 967(48.80%)
Прочие процентные обязательств1 670 078(2.74%)13 161 138(14.87%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства60 913 507(100.00%)88 515 774(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 45.3% c 60.91 до 88.52 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 12.72% до 8.19%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 18.25% до 11.01%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 3.40% до 3.33%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.37% до 12.95%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.36% до 5.33%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.10% до 5.21%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.84% до 6.04%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2017 г., тыс.руб01 Октября 2018 г., тыс.руб
Уставный капитал1 140 000(13.07%)1 140 000(12.07%)
Добавочный капитал2 346 991(26.91%)2 326 391(24.63%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)1 770 256(20.30%)2 850 712(30.18%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период1 109 674(12.72%)773 616(8.19%)
Резервный фонд2 354 701(27.00%)2 354 701(24.93%)
Источники собственных средств8 721 622(100.00%)9 445 420(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 8.3%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 2.8%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2017 г., тыс.руб01 Октября 2018 г., тыс.руб
Основной капитал7 417 913(71.04%)8 559 228(69.81%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 129 100(10.81%)1 129 100(9.21%)
Дополнительный капитал3 023 902(28.96%)3 702 003(30.19%)
   -  в т.ч. субординированный кредит1 800 000(17.24%)2 849 450(23.24%)
Капитал (по ф.123)10 441 815(100.00%)12 261 231(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 12.26 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.213.212.813.613.412.612.112.511.812.512.413.7
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.5%)9.49.39.09.39.010.19.59.59.19.49.29.5
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.49.39.09.39.010.19.59.59.19.49.29.5
Капитал (по ф.123 и 134)10.410.610.510.911.110.710.911.211.111.411.512.3
Источники собственных средств (по ф.101)8.78.98.89.19.38.99.19.49.39.69.79.4

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Доля просроченных ссуд3.63.32.93.13.12.92.93.12.62.63.12.4
Доля резервирования на потери по ссудам11.411.510.510.710.610.810.110.18.78.29.29.3
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)135.6125.2127.8106.094.8116.6123.5134.8122.6103.274.271.8

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)9.20.8-5.5-0.02.62.50.311.61.123.218.75.3
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)0.9-0.61.02.00.76.82.50.41.537.6-18.00.3
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-1.7-14.750.32.3-20.88.3-2.16.6-10.235.8-11.7-20.3
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)-12.1-10.5 - -45.6 -  -  - 3.862.651.5-24.419.4
Отток средств юр. лиц за месяц-30.9-7.042.4-16.2-1.0-4.528.510.077.4-29.18.9-22.8

Таким образом, за последний год у банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.48График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

По вкладам: в Июле 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, в Августе 2018 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 3.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.