Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки144 206
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.07%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки-0.910%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций524 962 650
Объем проводимых операций к валюте баланса237.72%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций-16.19%0%незначительны
Общий риск платежеспособности0%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции7.61%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция3.620%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца5 754 622
Пассивы до 1 месяца13 950 354
Сбалансированность до 1 месяца0.4182%менее 0.9
Активы до 3 месяцев6 127 917
Пассивы до 3 месяцев14 234 967
Сбалансированность до 3 месяцев0.4381%менее 0.9
Активы до 6 месяцев6 429 275
Пассивы до 6 месяцев23 973 882
Сбалансированность до 6 месяцев0.2790%менее 0.9
Активы до 1 года8 282 734
Пассивы до 1 года30 043 980
Сбалансированность до 1 года0.2890%менее 0.9
Общая сбалансированность98%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.090%более 0.9
Общий риск ликвидности99%
Общий риск КАЛИПСО89%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С113.70%-меньше нормы (15%)
Финансовый леверидж C213.94%4меньше нормы (15%)
Уровень капитализации основных средств С312.15%-в норме
Защита вкладов населения С4352.31%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С531.70%-низкая (более 25%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А186.91%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А21.38%1низкий (менее 2%)
Уровень резервов А32.78%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А439.75%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А526.49%-значительны (более 10%)
Схлопывание активов А6 46.00%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 1.45%-низкий (менее 5%)
Контур срочных кредитов48.82%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами10.53%-в норме
Контур инвестиций27.01%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности8.80%-в норме
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты4.20-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты0.69-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами0.702в норме
Управление расчетами0.85-в норме
Текущая доходность1.01-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов1.38%-в норме
ROE - Прибыльность капитала11.01%1в норме
Мультипликатор капитала7.96-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа3.33%-
Прибыльность операций с ценными бумагами-2.27%-
Прибыльность операций с иностранной валютой1.90%-
Прибыльность прочих операций0.74%-
Доходность ссудных операций12.95%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций5.21%-
Уровень расходов по средствам населения6.04%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L145.91-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.65-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.383низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.44-низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.13-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL11

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.146.2
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.9619.2
Кросс-коэффициент (К3)0.983.3
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.152.2
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.120.6
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)10.8618.1
Интегральный коэффициент49.6

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ПлохоеПосредственноСреднее