Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с 01 Июня 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 2 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2024 г.) величина активов-нетто банка ВТБ составила .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ВТБ - банк с государственным участием.
Банк ВТБ - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Июня 2024 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruAAA (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
НКР | AAA (Наивысший уровень кредитоспособности) |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2024 г., тыс.руб | 01 Июня 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 327 963 585 | (4.54%) | 287 130 633 | (3.93%) |
Корреспондентские счета | 724 347 511 | (10.02%) | 1 086 679 292 | (14.86%) |
Другие счета | 93 604 178 | (1.29%) | 156 643 976 | (2.14%) |
Депозиты в Банке России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредиты банкам | 1 190 033 037 | (16.46%) | 828 830 206 | (11.33%) |
Ценные бумаги | 4 978 954 504 | (68.86%) | 5 059 813 286 | (69.19%) |
Потенциально ликвидные активы | 7 230 400 211 | (100.00%) | 7 312 709 152 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 7230.40 до 7312.71 млрд.руб.
В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2024 г., тыс.руб | 01 Июня 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства кредитных организаций | 3 569 711 115 | (40.80%) | 2 860 063 432 | (33.61%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 238 987 512 | (2.73%) | 139 809 174 | (1.64%) |
Средства на счетах корп.клиентов | 1 782 772 590 | (20.38%) | 2 000 485 498 | (23.51%) |
Государственные средства на счетах | 28 071 992 | (0.32%) | 31 373 430 | (0.37%) |
Средства на счетах физ.лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 368 781 044 | (38.50%) | 3 617 906 658 | (42.51%) |
Текущие обязательства | 8 749 336 741 | (100.00%) | 8 509 829 018 | (100.00%) |
За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы - в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 8749.34 до 8509.83 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 85.93%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (47.37%) и Н3 (77.69%) сейчас на достаточном уровне.
Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 48.1 | 46.4 | 54.2 | 42.9 | 50.4 | 60.9 | 63.3 | 54.5 | 43.9 | 57.8 | 51.0 | 47.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 83.9 | 69.7 | 58.6 | 72.1 | 72.2 | 80.5 | 110.1 | 79.0 | 111.1 | 96.8 | 82.1 | 77.7 |
Соотношение ликвидных активов и текущих средств | 85.1 | 87.6 | 85.0 | 84.6 | 86.8 | 90.1 | 86.4 | 84.2 | 82.6 | 89.8 | 86.3 | 85.9 |
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) | 66.9 | 67.8 | 69.8 | 69.2 | 71.0 | 74.2 | 69.1 | 67.3 | 67.1 | 68.4 | 70.0 | 71.7 |
Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк ВТБ (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.80% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 88.62% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2024 г., тыс.руб | 01 Июня 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты банкам | 1 190 033 037 | (5.17%) | 828 830 206 | (3.42%) |
Ценные бумаги | 4 978 954 504 | (21.65%) | 5 059 813 286 | (20.89%) |
- в т.ч. долговые ценные бумаги | 5 048 653 322 | (21.95%) | 5 060 983 461 | (20.90%) |
- в т.ч. долевые ценные бумаги | 111 904 911 | (0.49%) | 143 538 298 | (0.59%) |
- в т.ч. векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Участие в уставных капиталах | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредитный портфель (чистый) | 16 659 503 287 | (72.44%) | 18 163 783 004 | (75.00%) |
- в т.ч. корпоративные кредиты | 12 049 741 174 | (52.39%) | 12 862 932 077 | (53.11%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 252 521 156 | (22.84%) | 5 996 478 933 | (24.76%) |
- в т.ч. просроченная задолженность | 449 402 747 | (1.95%) | 444 743 444 | (1.84%) |
- в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -1 102 361 972 | (-4.79%) | -1 155 078 204 | (-4.77%) |
Производные финансовые инструменты | 169 892 744 | (0.74%) | 165 304 565 | (0.68%) |
Активы, приносящие прямой доход | 22 998 383 572 | (100.00%) | 24 217 731 061 | (100.00%) |
За период незначительно изменились суммы - в т.ч. долговые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах, - в т.ч. корпоративные кредиты, - в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы - в т.ч. долевые ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 5.3% c 22998.38 до 24217.73 млрд.руб.
Краткая структура обязательств:
Наименование показателя | 01 Марта 2024 г., тыс.руб | 01 Июня 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты от Банка России | 333 878 552 | (1.25%) | 1 431 539 298 | (5.04%) |
Средства кредитных организаций | 3 569 711 115 | (13.39%) | 2 860 063 432 | (10.07%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 238 987 512 | (0.90%) | 139 809 174 | (0.49%) |
- в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства | 3 275 837 655 | (12.29%) | 2 635 394 722 | (9.28%) |
Средства корпоративных клиентов | 8 201 632 531 | (30.77%) | 8 115 375 805 | (28.57%) |
- в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства | 6 418 859 941 | (24.08%) | 6 114 890 307 | (21.53%) |
Государственные средства | 3 410 741 527 | (12.79%) | 3 830 779 755 | (13.49%) |
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц | 5 193 485 436 | (19.48%) | 5 758 803 564 | (20.27%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 368 781 044 | (12.64%) | 3 617 906 658 | (12.74%) |
Обязательства | 26 657 985 316 | (100.00%) | 28 404 655 682 | (100.00%) |
Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Кредиты от Банка России, уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.6% c 26657.99 до 28404.66 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк ВТБ (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Собственные средства
Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2024 г., тыс.руб | 01 Июня 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал кредитных организаций | 789 925 165 | (66.30%) | 789 925 165 | (65.72%) |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Составляющие добавочного капитала | 181 815 468 | (15.26%) | 170 881 858 | (14.22%) |
Резервный фонд | 32 551 694 | (2.73%) | 32 551 694 | (2.71%) |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 211 823 062 | (17.78%) | 212 069 287 | (17.64%) |
Чистая прибыль текущего года | 30 800 698 | (2.59%) | 59 317 392 | (4.93%) |
Балансовый капитал | 1 191 427 251 | (100.00%) | 1 202 015 492 | (100.00%) |
За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 0.9%.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2024 г., тыс.руб | 01 Июня 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Базовый капитал, итого | 1 195 851 512 | (67.39%) | 1 143 490 483 | (67.68%) |
Добавочный капитал, итого | 449 533 095 | (25.33%) | 442 194 057 | (26.17%) |
Дополнительный капитал, итого | 129 044 124 | (7.27%) | 103 903 337 | (6.15%) |
Капитал (по ф.123) | 1 774 428 731 | (100.00%) | 1 689 587 877 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1689.59 млрд.руб.
Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 8.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1577.04 | 1617.14 | 1667.64 | 1661.94 | 1666.28 | 1708.02 | 1781.39 | 1762.21 | 1774.43 | 1743.18 | 1711.67 | 1689.59 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 8.63%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2024 г.