Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" является крупным российским банком и среди них занимает 47 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2024 г.) величина активов-нетто банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ составила 197.64 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -17,27%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ - дочерний иностранный банк.

Банк КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Ценные бумаги, уменьшились суммы Корреспондентские счета, Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 112.15 до 55.56 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, уменьшились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 85.70 до 68.43 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 81.20%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (53.19%) и Н3 (214.57%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Кредит Европа Банк (Россия)» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 60.06% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 82.18% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, уменьшились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 2.7% c 115.57 до 118.70 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 18.0% c 208.24 до 170.72 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Кредит Европа Банк (Россия)» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 12.2%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 21.66 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2024 г.