Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с 01 Июля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 85 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Июля 2024 г.) величина активов-нетто банка ЧЕЛИНДБАНК составила 69.15 млрд.руб. За период 12 месяцев чистые активы увеличились на 5,23%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

ЧЕЛИНДБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЧЕЛИНДБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Июля 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
НРАA (Высокая кредитоспособность, второй уровень)
Эксперт РАruA (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Июля 2023 г., тыс.руб01 Июля 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни2 844 237(10.36%)3 085 554(12.69%)
Корреспондентские счета2 350 312(8.56%)2 437 252(10.03%)
Другие счета486 705(1.77%)760 397(3.13%)
Депозиты в Банке России2 300 000(8.38%)0(0.00%)
Кредиты банкам1 800 000(6.56%)2 488 863(10.24%)
Ценные бумаги17 747 844(64.67%)15 610 793(64.21%)
Потенциально ликвидные активы27 441 831(100.00%)24 311 524(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно увеличились суммы Другие счета, сильно уменьшились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 27.44 до 24.31 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Июля 2023 г., тыс.руб01 Июля 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций304 539(2.44%)464 776(3.83%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета165 948(1.33%)162 104(1.34%)
Средства на счетах корп.клиентов6 566 039(52.71%)4 998 653(41.24%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)5 586 635(44.85%)6 657 929(54.93%)
Текущие обязательства12 457 213(100.00%)12 121 358(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 12.46 до 12.12 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 200.57%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (199.07%) и Н3 (168.47%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)107.2124.6137.0142.6150.1155.9184.5239.9218.4239.1221.1199.1
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)137.0101.7159.8155.3140.7208.2176.7176.7200.0172.7140.2168.5
Соотношение ликвидных активов и текущих средств207.5207.8195.1201.5191.5234.8245.9248.9229.0223.3214.8200.6
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)69.972.468.168.068.066.565.465.069.168.769.869.7

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.33% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.44% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Июля 2023 г., тыс.руб01 Июля 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам1 800 000(3.32%)2 488 863(4.22%)
Ценные бумаги17 747 844(32.76%)15 610 793(26.46%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги18 343 213(33.86%)17 097 513(28.98%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги95 587(0.18%)71 335(0.12%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах21 119(0.04%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)34 610 553(63.88%)40 907 798(69.33%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты25 582 212(47.22%)32 009 326(54.25%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам12 657 703(23.36%)13 183 303(22.34%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность798 607(1.47%)715 746(1.21%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-4 427 969(-8.17%)-5 000 577(-8.47%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход54 179 516(100.00%)59 007 454(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, уменьшились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.9% c 54.18 до 59.01 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Июля 2023 г., тыс.руб01 Июля 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России2 381 442(4.40%)1 397 428(2.43%)
Средства кредитных организаций304 539(0.56%)464 776(0.81%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета165 948(0.31%)162 104(0.28%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов12 689 136(23.44%)12 245 919(21.28%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства6 123 097(11.31%)7 247 266(12.59%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц30 863 587(57.01%)33 871 770(58.86%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)5 586 635(10.32%)6 657 929(11.57%)
Обязательства54 137 678(100.00%)57 547 300(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы Кредиты от Банка России, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.3% c 54.14 до 57.55 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Июля 2023 г., тыс.руб01 Июля 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций808 575(6.98%)808 575(6.97%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала1 722 662(14.88%)1 775 322(15.30%)
Резервный фонд808 575(6.98%)808 575(6.97%)
Прибыль (убыток) прошлых лет8 219 404(71.00%)9 536 648(82.16%)
Чистая прибыль текущего года808 574(6.98%)305 584(2.63%)
Балансовый капитал11 577 238(100.00%)11 606 880(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 0.3%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Июля 2023 г., тыс.руб01 Июля 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого9 239 416(83.03%)10 073 268(86.44%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого1 888 386(16.97%)1 579 837(13.56%)
Капитал (по ф.123)11 127 802(100.00%)11 653 105(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 11.65 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)17.717.116.816.716.817.017.216.917.416.816.316.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)15.114.614.314.314.013.613.913.615.414.914.514.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)15.114.614.314.314.013.613.913.615.414.914.514.4
Капитал (по ф.123 и 134)11.1411.0611.0611.0511.2711.7711.6811.6611.9211.6611.4911.65

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле2.22.12.02.62.51.81.81.71.81.81.71.7
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле11.110.910.610.610.49.39.48.99.59.910.210.6

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2024 г.