Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с 01 Июля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Методика КАЛИПСО
Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.
Показатель | Значение | Риск | Анализ |
А. Платежеспособность | |||
I. Наличие неоплаченных документов | |||
Картотека банка | 0 | 0% | отсутствует |
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс) | 0 | ||
II. Скрытая картотека | |||
Счета возможно скрытой просрочки | 0 | ||
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса | 0.00% | 0% | отсутствует |
Рост счетов возможно скрытой просрочки | 0.00 | 0% | отсутствует |
Обороты по картотеке банка | 0 | 0% | отсутствуют |
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс) | 0 | 0% | отсутствуют |
III. Динамика платежей | |||
Объем проводимых операций | 0 | ||
Объем проводимых операций к валюте баланса | 0.00% | 30% | менее 60% от валюты баланса |
Колебания объема проводимых операций | 0.00% | 0% | незначительны |
Общий риск платежеспособности | 30% | ||
Б. Ликвидность | |||
I. Показатели ликвидной позиции | |||
Показатель денежной позиции | 0.00% | 30% | менее 1% |
Чистая ликвидная позиция | 0.16 | 30% | менее 0.9 |
Показатель заимствований в ЦБ | 0 | 30% | нет остатка |
II. Сбалансированность операций по срокам | |||
Активы до 1 месяца | 0 | ||
Пассивы до 1 месяца | 0 | ||
Сбалансированность до 1 месяца | 0.00 | 90% | менее 0.9 |
Активы до 3 месяцев | 0 | ||
Пассивы до 3 месяцев | 0 | ||
Сбалансированность до 3 месяцев | 0.00 | 90% | менее 0.9 |
Активы до 6 месяцев | 0 | ||
Пассивы до 6 месяцев | 0 | ||
Сбалансированность до 6 месяцев | 0.00 | 90% | менее 0.9 |
Активы до 1 года | 0 | ||
Пассивы до 1 года | 0 | ||
Сбалансированность до 1 года | 0.00 | 90% | менее 0.9 |
Общая сбалансированность | 99% | ||
III. Ликвидационная стоимость баланса | |||
Ликвидационная стоимость по балансу | 1.24 | 0% | более 0.9 |
Общий риск ликвидности | 99% | ||
Общий риск КАЛИПСО | 93% |
Методика CAMEL
Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).
Показатель | Значение | Балл | Анализ |
1. Достаточность капитала | |||
Адекватность капитала С1 | 24.83% | - | в норме |
Финансовый леверидж C2 | 32.86% | 1 | в норме |
Уровень капитализации основных средств С3 | 0.02% | - | слабый (менее 10%) |
Защита вкладов населения С4 | 214.13% | - | низкая (больше 150%) |
Обеспеченность вексельных обязательств С5 | 0.00% | - | высокая (менее 10%) |
2. Качество активов | |||
Контур доходных активов А1 | 100.22% | - | высокий (более 70%) |
Уровень потерь А2 | 6.55% | 4 | высокий (более 5%) |
Уровень резервов А3 | 6.93% | - | в норме |
Контур иммобилизации активов А4 | 0.00% | - | низкий (менее 10%) |
Государственные долговые обязательства А5 | 0.00% | - | незначительны (менее 5%) |
Схлопывание активов А6 | 34.78% | - | высокое (менее 70%) |
3. Факторы управления | |||
Контур 1 дневных кредитов | 0.00% | - | низкий (менее 5%) |
Контур срочных кредитов | 106.75% | - | высокий (более 70%) |
Контур спекуляций ценными бумагами | 0.00% | - | низкий (менее 6%) |
Контур инвестиций | 0.00% | - | низкий (менее 4%) |
Контур внутренней корпоративной активности | 0.00% | - | низкий (менее 8%) |
Стабильность управления ресурсами | |||
Мгновенные кредиты/депозиты | 0.00 | - | низкий уровень (менее 1.5) |
Срочные кредиты/депозиты | 0.00 | - | низкий уровень (менее 1) |
Управление мобильными ресурсами | 1.32 | 3 | высокий уровень (более 1.2) |
Управление расчетами | 0.00 | - | низкий уровень (менее 0.5) |
Текущая доходность | 0.99 | - | в норме |
4. Доходы | |||
ROA - Прибыльность активов | -0.57% | - | низкий уровень (менее 1%) |
ROE - Прибыльность капитала | -2.22% | 4 | низкий уровень (менее 4%) |
Мультипликатор капитала | 3.92 | - | в норме |
Чистая процентная маржа | 0.00% | - | |
Прибыльность операций с ценными бумагами | 0.00% | - | |
Прибыльность операций с иностранной валютой | 0.00% | - | |
Прибыльность прочих операций | 0.00% | - | |
Доходность ссудных операций | 0.00% | - | |
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций | 0.00% | - | |
Уровень расходов по средствам населения | 0.00% | - | |
5. Ликвидность | |||
Мгновенная оперативная ликвидность L1 | 0.00 | - | низкий уровень (менее 1.5) |
Мгновенная ликвидность L2 | 0.32 | - | высокий уровень (более 0.25) |
Текущая ликвидность | 0.32 | 3 | низкий уровень (менее 0.4) |
Текущая ликвидность | 0.32 | - | низкий уровень (менее 0.5) |
Генеральная (общая) ликвидность L5 | 0.00 | - | низкий уровень (менее 0.3) |
Суммарный рейтинг CAMEL | 15 |
Методика Кромонова
Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.
Показатель | Значение | Балл | Анализ |
Генеральный коэффициент надежности (К1) | 0.25 | 11.2 | |
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) | 0.32 | 6.4 | |
Кросс-коэффициент (К3) | 0.76 | 2.5 | |
Генеральный коэффициент ликвидности (К4) | 0.00 | 0 | |
Коэффициент защищенности капитала (К5) | 0.00 | 0 | |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6) | 0.00 | 0 | |
Интегральный коэффициент | 20.1 |
Оценка финансового положения по трем методикам
КАЛИПСО | CAMEL | Кромонов |
Плохое | Посредственно | Плохое |