Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 2 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2024 г.) величина активов-нетто банка ВТБ составила .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ВТБ - банк с государственным участием.
Банк ВТБ - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2024 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruAAA (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
НКР | AAA (Наивысший уровень кредитоспособности) |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | 01 Мая 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 310 898 928 | (4.28%) | 320 358 830 | (4.38%) |
Корреспондентские счета | 1 006 748 352 | (13.86%) | 1 030 264 948 | (14.10%) |
Другие счета | 100 243 666 | (1.38%) | 181 002 098 | (2.48%) |
Депозиты в Банке России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредиты банкам | 974 462 068 | (13.41%) | 954 055 318 | (13.06%) |
Ценные бумаги | 4 956 141 015 | (68.23%) | 4 927 225 938 | (67.44%) |
Потенциально ликвидные активы | 7 264 051 880 | (100.00%) | 7 306 141 749 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 7264.05 до 7306.14 млрд.руб.
В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | 01 Мая 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства кредитных организаций | 3 469 346 790 | (40.22%) | 2 801 886 839 | (33.09%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 179 328 546 | (2.08%) | 161 849 103 | (1.91%) |
Средства на счетах корп.клиентов | 1 866 561 620 | (21.64%) | 2 202 087 665 | (26.01%) |
Государственные средства на счетах | 36 498 378 | (0.42%) | 36 049 191 | (0.43%) |
Средства на счетах физ.лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 252 785 821 | (37.71%) | 3 427 802 594 | (40.48%) |
Текущие обязательства | 8 625 192 609 | (100.00%) | 8 467 826 289 | (100.00%) |
За рассматриваемый период незначительно изменились суммы - в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 8625.19 до 8467.83 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 86.28%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (50.98%) и Н3 (82.06%) сейчас на достаточном уровне.
Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 48.3 | 48.1 | 46.4 | 54.2 | 42.9 | 50.4 | 60.9 | 63.3 | 54.5 | 43.9 | 57.8 | 51.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 69.4 | 83.9 | 69.7 | 58.6 | 72.1 | 72.2 | 80.5 | 110.1 | 79.0 | 111.1 | 96.8 | 82.1 |
Соотношение ликвидных активов и текущих средств | 81.9 | 85.1 | 87.6 | 85.0 | 84.6 | 86.8 | 90.1 | 86.4 | 84.2 | 82.6 | 89.8 | 86.3 |
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) | 66.4 | 66.9 | 67.8 | 69.8 | 69.2 | 71.0 | 74.2 | 69.1 | 67.3 | 67.1 | 68.4 | 70.0 |
Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк ВТБ (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.60% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 88.43% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | 01 Мая 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты банкам | 974 462 068 | (4.39%) | 954 055 318 | (4.04%) |
Ценные бумаги | 4 956 141 015 | (22.34%) | 4 927 225 938 | (20.84%) |
- в т.ч. долговые ценные бумаги | 5 017 404 527 | (22.62%) | 4 920 842 460 | (20.82%) |
- в т.ч. долевые ценные бумаги | 110 138 404 | (0.50%) | 135 716 194 | (0.57%) |
- в т.ч. векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Участие в уставных капиталах | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредитный портфель (чистый) | 16 087 021 996 | (72.53%) | 17 607 904 017 | (74.48%) |
- в т.ч. корпоративные кредиты | 11 488 855 144 | (51.80%) | 12 584 712 328 | (53.24%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 232 456 161 | (23.59%) | 5 710 930 761 | (24.16%) |
- в т.ч. просроченная задолженность | 445 049 112 | (2.01%) | 442 921 516 | (1.87%) |
- в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -1 089 108 603 | (-4.91%) | -1 136 660 770 | (-4.81%) |
Производные финансовые инструменты | 163 495 694 | (0.74%) | 150 597 865 | (0.64%) |
Активы, приносящие прямой доход | 22 181 120 773 | (100.00%) | 23 639 783 138 | (100.00%) |
За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам, - в т.ч. долговые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах, - в т.ч. корпоративные кредиты, - в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы - в т.ч. долевые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 6.6% c 22181.12 до 23639.78 млрд.руб.
Краткая структура обязательств:
Наименование показателя | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | 01 Мая 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты от Банка России | 174 979 613 | (0.67%) | 617 842 057 | (2.22%) |
Средства кредитных организаций | 3 469 346 790 | (13.33%) | 2 801 886 839 | (10.09%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 179 328 546 | (0.69%) | 161 849 103 | (0.58%) |
- в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства | 3 236 244 526 | (12.44%) | 2 502 767 198 | (9.01%) |
Средства корпоративных клиентов | 7 859 938 691 | (30.21%) | 8 967 774 022 | (32.29%) |
- в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства | 5 993 377 071 | (23.03%) | 6 765 686 357 | (24.36%) |
Государственные средства | 3 724 548 378 | (14.31%) | 3 694 113 140 | (13.30%) |
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц | 5 008 147 330 | (19.25%) | 5 645 158 710 | (20.32%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 252 785 821 | (12.50%) | 3 427 802 594 | (12.34%) |
Обязательства | 26 019 629 295 | (100.00%) | 27 776 083 323 | (100.00%) |
Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Кредиты от Банка России, уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.8% c 26019.63 до 27776.08 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк ВТБ (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Собственные средства
Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | 01 Мая 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал кредитных организаций | 789 925 165 | (66.10%) | 789 925 165 | (66.12%) |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Составляющие добавочного капитала | 197 954 720 | (16.57%) | 171 040 391 | (14.32%) |
Резервный фонд | 32 551 694 | (2.72%) | 32 551 694 | (2.72%) |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 200 112 242 | (16.75%) | 212 055 512 | (17.75%) |
Чистая прибыль текущего года | 22 237 936 | (1.86%) | 43 553 844 | (3.65%) |
Балансовый капитал | 1 194 981 547 | (100.00%) | 1 194 707 310 | (100.00%) |
За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 0.0%.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | 01 Мая 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Базовый капитал, итого | 1 070 461 845 | (60.75%) | 1 160 421 516 | (67.79%) |
Добавочный капитал, итого | 440 497 151 | (25.00%) | 448 841 700 | (26.22%) |
Дополнительный капитал, итого | 251 246 080 | (14.26%) | 102 405 803 | (5.98%) |
Капитал (по ф.123) | 1 762 205 076 | (100.00%) | 1 711 669 019 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1711.67 млрд.руб.
Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1525.11 | 1577.04 | 1617.14 | 1667.64 | 1661.94 | 1666.28 | 1708.02 | 1781.39 | 1762.21 | 1774.43 | 1743.18 | 1711.67 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.05%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2024 г.