Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ГАЗЭНЕРГОБАНК

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 54 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Июня 2024 г.) величина активов-нетто банка ГАЗЭНЕРГОБАНК составила 151.13 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 17,97%.

По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).

ГАЗЭНЕРГОБАНК - санируемый банк (находится под контролем АСВ).

ГАЗЭНЕРГОБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Другие счета, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 78.14 до 100.39 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 85.26 до 98.59 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 101.82%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (88.57%) и Н3 (97.49%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Газэнергобанк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.32% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 96.56% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам, уменьшились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 24.8% c 110.61 до 138.01 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, , увеличились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.2% c 127.02 до 147.57 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Газэнергобанк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 226.7%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.31 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 3.42%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.

Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5%, сейчас составляет всего 1.13%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 1.13%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2024 г.