Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

На отчетную дату (01 Июля 2024 г.) величина активов-нетто банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК составила 15.93 млрд.руб. За период 12 месяцев чистые активы уменьшились на -16,91%.

ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК - дочерний иностранный банк.

ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Депозиты в Банке России, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 9.91 до 7.84 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 3.60 до 1.70 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 461.75%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (283.75%) и Н3 (186.42%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Джей энд Ти Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 70.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 53.93% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период сильно увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 21.2% c 14.25 до 11.23 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 16.1% c 11.45 до 9.61 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка Джей энд Ти Банк (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 18.1%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 6.57 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2024 г.