Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ДОЙЧЕ БАНК

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 92 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Апреля 2024 г.) величина активов-нетто банка ДОЙЧЕ БАНК составила 61.97 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -10,90%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).

ДОЙЧЕ БАНК - дочерний иностранный банк.

ДОЙЧЕ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 67.05 до 59.87 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, сильно уменьшились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 28.52 до 26.87 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 222.82%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (200.23%) и Н3 (187.05%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Дойче Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 0.04% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 51.29% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 4.2% c 0.02 до 0.02 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, , уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 20.2% c 43.28 до 34.55 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Дойче Банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 4.4%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 27.21 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2024 г.