1

Тема: Новая методика анализа консолидированных балансов банков

Сразу оговорюсь, я не являюсь специалистом в области анализа эффективности кредитных организаций. Однако, осмелюсь предложить развитый энтропийный метод анализа соразмерности распределений ресурсов в экономических системах применительно к консолидированным балансам банков. Базой метода является модифицированная методика построения диаграмм (кривых) Лоренца и замена коэффициента Джини на альфа-индикатор соразмерности распределения значений произвольного числового ряда. Проведенная модификация традиционной методики Лоренца позволила применить методы анализа динамики неравновесных систем к распределениям ресурсов в экономических систем микроуровня. В частности, к анализу расходов домохозяйств, предприятий, целевых программ и проектов. Обнаружено предпочтительное в статистическом смысле сбалансированное распределение ресурсов и его связь с эффективностью систем. Опираясь на полученные результаты, предпринята попытка расчета адаптивности банков на основе обработки консолидированного баланса. Результаты расчета позволяют ранжировать банки по уровню адаптационных рисков.
Примечание: Основы предлагаемого подхода изложены в серии отечественных и зарубежных журналах.

2

Re: Новая методика анализа консолидированных балансов банков

Методику и результаты где-то можно увидеть?

3

Re: Новая методика анализа консолидированных балансов банков

Уважаемый admin!
Спасибо за оперативный ответ!

1. Даю ссылку на одну из последних статей https://tekora.ru/press_centr/publikaci … st-zatrat/ . Готов дать пояснения. Больший набор статей о подходе можно найти на сайте   

2. Результаты предварительного анализа готов предоставить в течение одного-двух дней после удаления названий названий банков из итоговой таблицы.

С уважением

Валентин Викторович Матохин

4

Re: Новая методика анализа консолидированных балансов банков

Больший набор статей о подходе можно найти на сайте http://www.leonarus.ru на страницах Теория и Практика

5

Re: Новая методика анализа консолидированных балансов банков

Предварительные результаты применения подхода на примере анализа балансов семи банков приведены в таблице.
Формулу расчета Индикатора соразмерности (Альфа) (4) и Адаптивности (7)  готов сообщить отдельным письмом в удобном для отображения формате.
Формат данного письма не позволяет сделать это корректно.

   1        2                     3              4      5                      6                       7              8
1    01.05.2019    Активы    2.00    0.6%      8 951 078 956.00    100.0%    1.5%
    01.05.2019    Пассивы    2.31    0.5%      8 934 904 831.00      98.5%   

2    01.05.2019    Активы    2.37    0.3%         417 120 126.00      98.0%    18.2%
    01.05.2019    Пассивы    1.44    1.6%         417 120 126.00      83.5%   

3    01.01.2019    Активы    3.06    0.6%    22 078 828 441.00      88.4%    21.3%
    01.01.2019    Пассивы    3.02    0.8%    22 078 828 441.00      89.0%   

4    01.01.2019    Активы    1.80    1.8%      6 132 728 952.00      98.5%    1.6%
    01.01.2019    Пассивы    1.96    1.7%      6 132 728 952.00      99.9%   

5    01.01.2019    Активы    1.97    2.7%    41 832 944 618.00      99.9%    0.0%
    01.01.2019    Пассивы    2.03    3.0%    41 832 944 618.00     100.0%   

6    01.01.2019    Активы    2.43    2.9%    206 464 316 087.00       97.3%    5.2%
    01.01.2019    Пассивы    2.42    3.1%    206 464 316 087.00       97.4%   

7    01.05.2019    Активы    2.15    0.5%          621 519 788.00       99.7%    2.4%
    01.05.2019    Пассивы    2.37    0.5%          621 519 788.00       97.9%   

Примечание:
1- Номер п/п банка в пробной выборке
2 - Дата баланса
3 - Тип баланса   
4 - Индикатор соразмерности (Альфа)
5 - Точность аппроксимации (Сигма)
6 - Сумма (тыс.руб.) активов/ пассивов
7 - Адаптивность активов (АА)/ пассивов (АП)
8 - Адаптационный Риск =1- АА*АП

6

Re: Новая методика анализа консолидированных балансов банков

Результат обработки активов одного из банков. Резкий рост адаптационного риска. Проблема!

Дата баланса    Актив (отн-но 2012 г.)    Индикатор соразмерности (Альфа)    Адаптивность    Адаптационный Риск
1 янв 12              1.00                                     1.94                                                  99.8%    2.4%
1 янв 13              1.18                                     1.91                                                  99.7%    3.6%
1 янв 14              1.63                                     1.91                                                  99.7%    0.4%
1 янв 15              3.43                                     2.03                                                  100.0%    0.2%
1 янв 16              5.17                                     2.22                                                  99.3%    1.7%
1 янв 17              5.72                                     2.43                                                  97.2%    5.5%
1 янв 18              6.25                                     2.87                                                  91.3%    15.9%
1 янв 19              9.22                                     3.06                                                  88.4%    21.3%
1 май 19              8.88                                     3.95                                                  75.6%    42.1%