Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 207 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК составила 6.87 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -0,97%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Ценные бумаги, увеличились суммы Другие счета, сильно увеличились суммы Депозиты в Банке России, уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 2.75 до 2.77 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Государственные средства на счетах, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 2.15 до 2.03 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 136.56%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (26.32%) и Н3 (93.12%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.31% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.37% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, уменьшились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 33.8% c 6.11 до 4.04 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , увеличились суммы Кредиты от Банка России, уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 0.3% c 5.61 до 5.59 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 3.8%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.24 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.