Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 394 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2018 г.) величина активов-нетто банка ВАКОБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 8 421 | (0.87%) | 11 162 | (1.08%) |
средств на счетах в Банке России | 34 712 | (3.59%) | 7 654 | (0.74%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 923 | (0.20%) | 4 369 | (0.42%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 900 000 | (93.06%) | 995 000 | (96.22%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 13 715 | (1.42%) | 7 439 | (0.72%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 9 842 | (1.02%) | 9 905 | (0.96%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 967 137 | (100.00%) | 1 034 043 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.97 до 1.03 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 217 985 | (29.32%) | 29 787 | (3.75%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 165 167 | (22.22%) | 455 740 | (57.42%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 354 132 | (47.64%) | 300 311 | (37.84%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 354 132 | (47.64%) | 300 311 | (37.84%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 6 134 | (0.83%) | 7 858 | (0.99%) |
ожидаемый отток денежных средств | 175 203 | (23.57%) | 175 046 | (22.05%) |
текущих обязательств | 743 418 | (100.00%) | 793 696 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.18 до 0.18 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 590.73%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 90.9 | 85.9 | 91.2 | 80.6 | 81.4 | 65.1 | 57.7 | 65.7 | 60.6 | 61.4 | 240.9 | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 275.8 | 261.9 | 220.9 | 258.6 | 236.5 | 232.4 | 271.9 | 199.5 | 247.1 | 276.6 | 237.0 | 309.4 |
Экспертная надежность банка | 632.5 | 582.3 | 505.3 | 577.9 | 518.1 | 504.4 | 522.7 | 567.8 | 538.2 | 527.2 | 521.0 | 590.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «ВАКОБАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 94.81% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 55.91% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 900 000 | (73.51%) | 995 000 | (74.67%) |
Кредиты юр.лицам | 244 924 | (20.00%) | 267 660 | (20.09%) |
Кредиты физ.лицам | 54 342 | (4.44%) | 52 236 | (3.92%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 25 100 | (2.05%) | 17 661 | (1.33%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 224 366 | (100.00%) | 1 332 557 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.8% c 1.22 до 1.33 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 628 710 | (210.08%) | 609 486 | (190.53%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 503 880 | (168.37%) | 486 204 | (151.99%) |
Сумма кредитного портфеля | 299 266 | (100.00%) | 319 896 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 244 924 | (81.84%) | 267 660 | (83.67%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 54 342 | (18.16%) | 52 236 | (16.33%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 354 132 | (48.03%) | 300 311 | (38.22%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 354 132 | (48.03%) | 300 311 | (38.22%) |
Вклады физ. лиц | 383 152 | (51.97%) | 485 527 | (61.78%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 737 284 | (100.00%) | 785 838 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.6% c 0.74 до 0.79 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «ВАКОБАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.64% до 10.89%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 12.14% до 13.62% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.87% до 6.56%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.77% до 8.56%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.06% до 2.95%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.43% до 5.54%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 123 500 | (29.73%) | 123 500 | (26.59%) |
Добавочный капитал | 36 812 | (8.86%) | 36 297 | (7.81%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 217 178 | (52.28%) | 247 934 | (53.38%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 31 718 | (7.64%) | 50 568 | (10.89%) |
Резервный фонд | 6 175 | (1.49%) | 6 175 | (1.33%) |
Источники собственных средств | 415 383 | (100.00%) | 464 474 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.8%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 3.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 346 852 | (83.55%) | 377 608 | (81.36%) |
- в т.ч. уставный капитал | 123 499 | (29.75%) | 123 499 | (26.61%) |
Дополнительный капитал | 68 311 | (16.45%) | 86 506 | (18.64%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 415 163 | (100.00%) | 464 114 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.46 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 98.5 | 102.7 | 107.9 | 101.9 | 98.4 | 103.6 | 99.8 | 100.5 | 89.3 | 93.8 | 92.9 | 102.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 93.1 | 95.8 | 97.6 | 101.0 | 95.7 | 101.1 | 96.6 | 95.9 | 83.8 | 86.6 | 86.4 | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 93.1 | 95.8 | 97.6 | 101.0 | 95.7 | 101.1 | 96.6 | 95.9 | 83.8 | 86.6 | 86.4 | 92.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 16.8 | 29.3 | 29.7 | 27.9 | 26.5 | 27.9 | 24.2 | 23.4 | 19.8 | 20.8 | 20.6 | 23.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 55.4 | 53.0 | 52.4 | 51.5 | 49.1 | 52.4 | 48.9 | 48.0 | 41.7 | 42.4 | 43.6 | 45.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 10.1 | 11.3 | 9.4 | 13.7 | 14.4 | 11.5 | 12.6 | 12.4 | 22.9 | 21.6 | 19.7 | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ВАКОБАНК имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -11.1 | -4.3 | -3.9 | 2.9 | 5.2 | -7.7 | 10.3 | -0.9 | 4.3 | 14.0 | 5.9 | -79.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -4.2 | -4.2 | -1.5 | -0.8 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | 30.6 | 25.3 | -7.4 | -4.8 | -3.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 3.3 | -44.1 | - | - | - | - | - | - | -4.1 | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -26.7 | 14.1 | 40.2 | -31.0 | 24.1 | 12.7 | -11.3 | -9.2 | 14.4 | 2.5 | -0.6 | -20.1 |
Таким образом, за последний год у банка ВАКОБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВАКОБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июле 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, в Августе 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2018 г.