Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" является крупным российским банком и среди них занимает 60 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка СНГБ составила 120.28 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 24,62%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

Банк СНГБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка СНГБ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruA+ (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни832 004(2.18%)883 619(1.94%)
Корреспондентские счета1 607 233(4.21%)4 315 153(9.47%)
Другие счета1 541 263(4.03%)2 519 103(5.53%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)12 900 000(28.30%)
Кредиты банкам28 638 320(74.97%)17 664 720(38.75%)
Ценные бумаги5 601 633(14.66%)7 316 478(16.05%)
Потенциально ликвидные активы38 200 453(100.00%)45 581 574(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, увеличились суммы Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 38.20 до 45.58 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций1 660 932(12.33%)3 813 541(9.64%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета4 417(0.03%)4 048(0.01%)
Средства на счетах корп.клиентов3 386 397(25.14%)27 549 494(69.67%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)8 420 545(62.52%)8 182 356(20.69%)
Текущие обязательства13 467 874(100.00%)39 545 391(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 13.47 до 39.55 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 115.26%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (55.29%) и Н3 (151.30%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)35.460.185.5104.1142.0186.5114.3132.193.085.997.155.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)150.9160.5182.3225.5401.2456.7265.6352.6468.0160.0113.4151.3
Соотношение ликвидных активов и текущих средств79.9132.1141.5169.7239.7259.5214.0281.7283.6143.4200.8115.3
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)46.447.444.749.659.563.863.964.566.165.665.767.1

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО БАНК «СНГБ» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 61.49% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.87% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам28 638 320(33.83%)17 664 720(25.56%)
Ценные бумаги5 601 633(6.62%)7 316 478(10.59%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги5 676 895(6.71%)7 405 554(10.72%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги30 082(0.04%)30 119(0.04%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)50 421 152(59.56%)51 888 565(75.08%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты12 076 395(14.26%)11 645 461(16.85%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам41 170 256(48.63%)43 120 270(62.40%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность409 695(0.48%)249 294(0.36%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-3 235 194(-3.82%)-3 126 460(-4.52%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход84 661 105(100.00%)69 107 488(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 18.4% c 84.66 до 69.11 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка СНГБ составляют 17.97%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России678 059(0.90%)679 469(0.69%)
Средства кредитных организаций1 660 932(2.21%)3 813 541(3.88%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета4 417(0.01%)4 048(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства374 243(0.50%)384 811(0.39%)
Средства корпоративных клиентов31 218 346(41.58%)55 160 307(56.18%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства27 831 949(37.07%)27 610 813(28.12%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц25 903 933(34.50%)22 876 879(23.30%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)8 420 545(11.22%)8 182 356(8.33%)
Обязательства75 073 490(100.00%)98 190 486(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 30.8% c 75.07 до 98.19 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО БАНК «СНГБ» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций2 927 000(13.65%)2 927 000(13.25%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала1 803 551(8.41%)1 819 239(8.24%)
Резервный фонд146 350(0.68%)146 350(0.66%)
Прибыль (убыток) прошлых лет14 383 155(67.07%)14 383 906(65.11%)
Чистая прибыль текущего года2 472 283(11.53%)3 119 380(14.12%)
Балансовый капитал21 445 453(100.00%)22 091 473(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 3.0%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого15 108 145(85.96%)15 161 540(83.62%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого2 468 063(14.04%)2 970 017(16.38%)
Капитал (по ф.123)17 576 208(100.00%)18 131 557(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 18.13 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)21.421.320.120.422.821.721.421.521.419.621.520.0
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)17.717.416.616.620.719.518.918.818.516.118.116.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)17.717.416.616.620.719.518.918.818.516.118.116.8
Капитал (по ф.123 и 134)15.0615.2515.0615.2617.5716.8317.1617.3817.5818.4518.0618.13

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле1.91.20.70.80.40.40.40.40.50.50.50.3
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле7.27.26.95.64.04.04.04.04.03.94.14.3

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.