Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 70 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка СГБ составила 77.51 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 4,67%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

Банк СГБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка СГБ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
НРАA- (Высокая кредитоспособность, третий уровень)
Эксперт РАruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни1 157 271(2.61%)1 088 349(2.37%)
Корреспондентские счета4 577 102(10.33%)3 099 459(6.76%)
Другие счета349 321(0.79%)411 876(0.90%)
Депозиты в Банке России12 000 000(27.09%)14 600 000(31.83%)
Кредиты банкам19 924 419(44.97%)20 781 330(45.30%)
Ценные бумаги6 426 073(14.51%)6 017 985(13.12%)
Потенциально ликвидные активы44 301 202(100.00%)45 871 877(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Депозиты в Банке России, уменьшились суммы Корреспондентские счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 44.30 до 45.87 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций5 021 818(12.92%)8 906 924(25.12%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета4 556(0.01%)15 344(0.04%)
Средства на счетах корп.клиентов23 600 569(60.70%)16 825 106(47.45%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)10 255 803(26.38%)9 726 835(27.43%)
Текущие обязательства38 878 190(100.00%)35 458 865(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 38.88 до 35.46 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 129.37%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (59.93%) и Н3 (114.34%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)70.278.732.159.534.746.458.455.951.788.3106.859.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)150.8128.9166.7136.6121.8118.9141.0103.7111.2100.595.5114.3
Соотношение ликвидных активов и текущих средств97.3101.3110.4112.9109.0109.7116.1109.1113.9130.1133.7129.4
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)40.038.841.940.645.242.742.544.446.947.246.947.3

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «БАНК СГБ» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 68.55% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 89.91% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам19 924 419(37.45%)20 781 330(42.42%)
Ценные бумаги6 426 073(12.08%)6 017 985(12.28%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги6 755 948(12.70%)6 290 174(12.84%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги187 614(0.35%)188 481(0.38%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах134 817(0.25%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)26 713 787(50.21%)27 895 975(56.94%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты9 893 611(18.60%)9 619 011(19.63%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам17 568 877(33.02%)17 760 744(36.25%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность728 683(1.37%)676 591(1.38%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-1 580 864(-2.97%)-1 574 352(-3.21%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход53 199 096(100.00%)48 995 141(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 7.9% c 53.20 до 49.00 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России551 330(0.80%)682 978(0.94%)
Средства кредитных организаций5 021 818(7.25%)8 906 924(12.26%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета4 556(0.01%)15 344(0.02%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства4 958 698(7.16%)8 829 261(12.15%)
Средства корпоративных клиентов37 663 532(54.39%)32 993 655(45.40%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства14 062 963(20.31%)16 168 549(22.25%)
Государственные средства140 000(0.20%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц12 368 685(17.86%)17 144 691(23.59%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)10 255 803(14.81%)9 726 835(13.38%)
Обязательства69 248 035(100.00%)72 674 043(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , увеличились суммы Кредиты от Банка России, сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.9% c 69.25 до 72.67 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «БАНК СГБ» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций661 215(13.78%)661 215(13.68%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала253 712(5.29%)291 314(6.03%)
Резервный фонд33 061(0.69%)33 061(0.68%)
Прибыль (убыток) прошлых лет3 664 883(76.38%)3 665 540(75.85%)
Чистая прибыль текущего года737 606(15.37%)673 761(13.94%)
Балансовый капитал4 798 463(100.00%)4 832 495(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 0.7%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого3 461 580(62.12%)3 444 579(60.11%)
Добавочный капитал, итого1 250 000(22.43%)1 250 000(21.81%)
Дополнительный капитал, итого861 198(15.45%)1 035 740(18.07%)
Капитал (по ф.123)5 572 778(100.00%)5 730 319(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 5.73 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)15.616.016.616.117.317.417.316.216.715.916.416.7
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.59.69.68.611.111.011.010.210.59.910.210.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)13.213.313.512.515.115.015.013.814.213.413.913.8
Капитал (по ф.123 и 134)5.295.365.435.225.465.535.495.565.575.635.635.73

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле1.91.91.91.81.71.71.71.71.51.51.51.3
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле3.33.02.62.53.43.43.53.53.33.33.33.2

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.