Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "Роял Кредит Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 254 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК составила 5.75 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 5,53%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).

Рейтинг кредитоспособности банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни687 330(20.29%)880 707(56.13%)
Корреспондентские счета87 101(2.57%)89 995(5.74%)
Другие счета58 951(1.74%)131 845(8.40%)
Депозиты в Банке России1 980 000(58.45%)0(0.00%)
Кредиты банкам3 528(0.10%)3 564(0.23%)
Ценные бумаги570 427(16.84%)462 896(29.50%)
Потенциально ликвидные активы3 387 337(100.00%)1 569 007(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Корреспондентские счета, Кредиты банкам, увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, сильно увеличились суммы Другие счета, уменьшились суммы Ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 3.39 до 1.57 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций116 286(25.33%)345 863(51.47%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета863(0.19%)658(0.10%)
Средства на счетах корп.клиентов210 322(45.82%)121 188(18.03%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)132 407(28.85%)204 977(30.50%)
Текущие обязательства459 015(100.00%)672 028(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 0.46 до 0.67 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 233.47%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)429.7127.792.1225.4153.0144.1191.7249.3248.9270.3200.372.4
Соотношение ликвидных активов и текущих средств702.7236.5384.8772.5605.1496.0826.71020.8738.0811.6662.0233.5
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Роял Кредит Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 10.10% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 82.89% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам3 528(0.33%)3 564(0.66%)
Ценные бумаги570 427(53.83%)462 896(85.99%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги586 527(55.35%)475 071(88.25%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)485 640(45.83%)463 246(86.05%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты477 253(45.04%)438 798(81.51%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам20 945(1.98%)20 051(3.72%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность65 362(6.17%)68 682(12.76%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-77 920(-7.35%)-64 285(-11.94%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход1 059 595(100.00%)538 328(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, уменьшились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 49.2% c 1.06 до 0.54 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК составляют 60.65%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)136 625(2.70%)
Средства кредитных организаций116 286(2.50%)345 863(6.84%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета863(0.02%)658(0.01%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов451 011(9.69%)330 057(6.53%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства240 689(5.17%)208 869(4.13%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц3 580 191(76.90%)3 730 067(73.81%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)132 407(2.84%)204 977(4.06%)
Обязательства4 655 788(100.00%)5 053 409(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы , сильно увеличились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 8.5% c 4.66 до 5.05 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Роял Кредит Банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций183 022(23.06%)183 022(26.25%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала179 505(22.62%)179 505(25.75%)
Резервный фонд11 053(1.39%)11 053(1.59%)
Прибыль (убыток) прошлых лет383 195(48.28%)383 195(54.97%)
Чистая прибыль текущего года53 854(6.79%)-42 614(-6.11%)
Балансовый капитал793 624(100.00%)697 156(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 12.2%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого669 313(77.98%)618 569(78.64%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого189 038(22.02%)168 020(21.36%)
Капитал (по ф.123)858 351(100.00%)786 589(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.79 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)29.015.113.421.118.215.422.028.524.625.824.515.1
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)16.49.78.412.314.812.117.021.519.721.219.212.1
Капитал (по ф.123 и 134)0.890.720.700.790.790.690.890.910.860.840.870.79

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле3.61.81.32.014.817.018.114.511.511.710.912.9
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле3.92.31.32.512.514.015.213.713.816.311.412.1

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.