Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный Альянс» (общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 277 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС составила 2.35 млрд.руб. За год активы увеличились на 65,45%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 2.06% до 3.79%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС - дочерний иностранный банк.

Рейтинг кредитоспособности банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruB (Низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
средств в кассе87 945(10.14%)67 070(4.16%)
средств на счетах в Банке России6 046(0.70%)523 587(32.44%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)92 709(10.68%)187 286(11.60%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней681 000(78.48%)836 000(51.80%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)867 700(100.00%)1 613 943(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.87 до 1.61 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года0(0.00%)0(0.00%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)186 374(23.98%)179 139(10.86%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)544 444(70.04%)1 426 934(86.48%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)544 444(70.04%)1 426 934(86.48%)
корсчетов ЛОРО банков0(0.00%)0(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность46 533(5.99%)43 848(2.66%)
ожидаемый отток денежных средств282 948(36.40%)632 536(38.34%)
текущих обязательств777 351(100.00%)1 649 921(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.28 до 0.63 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 255.15%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)110.0114.099.383.995.882.188.175.289.784.792.3104.0
Экспертная надежность банка288.5289.4291.3220.8238.7218.9234.0188.4224.7208.8243.0255.2

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «Республиканский Кредитный Альянс» ООО можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 63.99% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 68.48% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты681 000(59.03%)836 000(55.70%)
Кредиты юр.лицам381 355(33.06%)504 971(33.65%)
Кредиты физ.лицам144 146(12.49%)210 498(14.03%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
Прочие доходные ссуды0(0.00%)0(0.00%)
Доходные активы1 153 695(100.00%)1 500 828(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 30.1% c 1.15 до 1.50 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам0(0.00%)0(0.00%)
Имущество, принятое в обеспечение288 210(60.84%)361 590(54.31%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства843 275(178.02%)911 529(136.90%)
Сумма кредитного портфеля473 695(100.00%)665 828(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам381 355(80.51%)504 971(75.84%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам144 146(30.43%)210 498(31.61%)
   -  в т.ч. кредиты банкам1 000(0.21%)1 000(0.15%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)0(0.00%)0(0.00%)
Средства юр. лиц547 326(74.89%)1 429 828(89.03%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц547 326(74.89%)1 429 828(89.03%)
Вклады физ. лиц183 492(25.11%)176 245(10.97%)
Прочие процентные обязательств0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства730 818(100.00%)1 606 073(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 119.8% c 0.73 до 1.61 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка «Республиканский Кредитный Альянс» ООО можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.49% до 7.55%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.26% до 9.69%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 7.18% до 7.44%График. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 9.14% до 9.24%График. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 0.29% до 0.23%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Уставный капитал115 569(20.40%)115 569(18.79%)
Добавочный капитал0(0.00%)0(0.00%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)87 856(15.51%)109 759(17.84%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период19 769(3.49%)46 423(7.55%)
Резервный фонд343 328(60.60%)343 328(55.82%)
Источники собственных средств566 522(100.00%)615 079(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 8.6%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.4%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Основной капитал559 361(96.34%)579 955(96.47%)
   -  в т.ч. уставный капитал115 569(19.90%)115 569(19.22%)
Дополнительный капитал21 250(3.66%)21 204(3.53%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)580 611(100.00%)601 159(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.60 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)50.047.141.639.137.239.040.138.539.939.338.837.6
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)47.544.040.638.336.437.838.437.538.637.936.836.3
Капитал (по ф.123 и 134)0.590.600.590.590.590.600.600.600.600.600.610.60
Источники собственных средств (по ф.101)0.570.570.580.580.580.590.600.600.610.610.620.62

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченных ссуд5.65.96.35.13.95.24.44.35.24.03.85.8
Доля резервирования на потери по ссудам8.910.010.59.17.59.27.98.39.47.36.49.7
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-5.0-4.46.0-1.2-2.7-5.5-10.8-7.4-12.64.3-2.520.8
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) -  -  -  -  -  - 499.3 -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)-37.0-15.0 - 20.9-32.6 - -3.2-22.36.2-10.929.867.4
Отток средств юр. лиц за месяц3.4-3.612.6-8.714.816.8-33.5-21.553.0-1.35.1129.2

Таким образом, за последний год у банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС не было смены собственников (акционеров).

Также у банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

По кассе: в Июле 2021 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный Альянс» (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.