Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Марта 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Норвик Банк» является средним российским банком и среди них занимает 159 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Февраля 2020 г.) величина активов-нетто банка НОРВИК БАНК составила 16.59 млрд.руб. За год активы увеличились на 6,38%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2020 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -2.02% до -1.14%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).

НОРВИК БАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка НОРВИК БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Февраля 2020 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruB+ (Низкий уровень кредитоспособности)негативный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2019 г., тыс.руб01 Февраля 2020 г., тыс.руб
средств в кассе477 982(14.19%)539 791(10.81%)
средств на счетах в Банке России311 724(9.25%)235 381(4.72%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)156 098(4.63%)210 937(4.23%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней989 218(29.37%)712 162(14.27%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ975 571(28.96%)3 165 209(63.41%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств538 330(15.98%)148 867(2.98%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)3 368 174(100.00%)4 991 697(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 3.37 до 4.99 млрд.руб.

Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Февраля 2019 г., тыс.руб01 Февраля 2020 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года5 442 442(45.68%)5 737 231(44.26%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)3 976 067(33.38%)4 495 861(34.68%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)2 296 496(19.28%)2 427 800(18.73%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)2 057 422(17.27%)2 102 913(16.22%)
корсчетов ЛОРО банков5(0.00%)61(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность198 022(1.66%)302 817(2.34%)
ожидаемый отток денежных средств1 786 354(14.99%)2 010 446(15.51%)
текущих обязательств11 913 032(100.00%)12 963 770(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.79 до 2.01 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 248.29%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)155.3203.7499.7306.4259.4314.6164.9210.2302.8370.1235.8698.7
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)836.8963.41800.71330.2638.0531.5489.0528.0511.0502.6748.7790.5
Экспертная надежность банка104.1113.1114.1104.5139.9181.5157.7195.6155.4255.8176.0248.3

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "НОРВИК БАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.56% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.06% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Февраля 2019 г., тыс.руб01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты989 218(7.75%)712 162(5.39%)
Кредиты юр.лицам4 119 080(32.28%)4 663 032(35.32%)
Кредиты физ.лицам2 044 719(16.02%)3 302 611(25.02%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования970(0.01%)259(0.00%)
Вложения в ценные бумаги5 602 880(43.91%)4 491 206(34.02%)
Прочие доходные ссуды4 420(0.03%)26 994(0.20%)
Доходные активы12 761 287(100.00%)13 202 096(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.5% c 12.76 до 13.20 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Февраля 2019 г., тыс.руб01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам7 020(0.10%)5 530(0.07%)
Имущество, принятое в обеспечение9 474 151(134.04%)8 253 291(103.10%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства18 646 841(263.81%)20 547 408(256.68%)
Сумма кредитного портфеля7 068 407(100.00%)8 005 058(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам4 119 047(58.27%)4 663 013(58.25%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам2 044 719(28.93%)3 302 611(41.26%)
   -  в т.ч. кредиты банкам899 218(12.72%)12 162(0.15%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Февраля 2019 г., тыс.руб01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)5(0.00%)61(0.00%)
Средства юр. лиц2 303 421(19.27%)2 470 478(19.07%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц2 057 426(17.21%)2 103 229(16.24%)
Вклады физ. лиц9 418 505(78.78%)10 232 776(79.00%)
Прочие процентные обязательств233 068(1.95%)249 260(1.92%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства11 954 999(100.00%)12 952 575(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 8.3% c 11.95 до 12.95 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "НОРВИК БАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с -1.07% до -1.25%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -14.88% до -10.12%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.37% до 4.70%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 19.65% до 15.11%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.80% до 4.68%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 5.79% до 5.73%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Февраля 2019 г., тыс.руб01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Уставный капитал1 355 929(64.05%)1 355 929(73.45%)
Добавочный капитал354 470(16.74%)251 593(13.63%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)343 895(16.24%)184 857(10.01%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-22 744(-1.07%)-23 098(-1.25%)
Резервный фонд76 026(3.59%)76 026(4.12%)
Источники собственных средств2 116 991(100.00%)1 845 934(100.00%)

За год источники собственных средств уменьшились на 12.8%. А вот за прошедший месяц (Январь 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.5%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Февраля 2019 г., тыс.руб01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Основной капитал1 678 072(83.09%)1 402 950(84.91%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 352 875(66.99%)1 352 875(81.87%)
Дополнительный капитал341 591(16.91%)249 421(15.09%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)2 019 663(100.00%)1 652 371(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.65 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)12.712.011.311.312.013.113.013.212.912.212.312.7
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.610.19.49.39.910.910.911.010.810.610.711.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.610.19.49.39.910.910.911.010.810.610.711.1
Капитал (по ф.123 и 134)1.91.81.81.71.81.81.81.81.81.61.71.7
Источники собственных средств (по ф.101)2.01.91.91.81.91.91.91.92.01.91.91.8

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев
Доля просроченных ссуд15.813.913.814.013.111.612.412.511.211.012.412.6
Доля резервирования на потери по ссудам24.624.123.423.320.719.322.221.519.117.419.219.6
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)322.9298.8253.3248.8196.1151.5169.0157.0178.9153.8150.5124.5

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)0.9-0.5-1.3-6.90.42.05.52.22.80.71.0-2.0
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-0.2-1.1-0.60.50.54.11.30.60.6-0.22.80.1
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)16.63.413.4-8.6-4.025.0-6.143.8-32.3-10.119.7-24.7
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-0.5-2.9-8.06.24.44.65.61.62.93.11.6-9.9

Таким образом, за последний год у банка НОРВИК БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка НОРВИК БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.34График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 2;
  • количество индикаторов неустойчивости - 3.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк» свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2020 г.