Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" является средним российским банком и среди них занимает 127 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Февраля 2024 г.) величина активов-нетто банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА составила 30.15 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 4,02%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным). Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.

КРЕДИТ СВИСС МОСКВА - дочерний иностранный банк.

Банк КРЕДИТ СВИСС МОСКВА - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, уменьшились суммы Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 28.00 до 28.91 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 7.68 до 10.60 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 272.72%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (360.06%) и Н3 (405.25%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 22.82% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 39.86% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов увеличилась на 28.7% c 5.35 до 6.88 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.1% c 12.36 до 13.00 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 0.9%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 17.37 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА практически потерял большую часть своих кредитов.

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2024 г.