Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто группы ВСЕ БАНКИ (без НКО) составила
Ликвидность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 2 429 100 344 | (5.98%) | 2 261 590 369 | (5.12%) |
Корреспондентские счета | 7 047 624 456 | (17.36%) | 7 756 297 677 | (17.55%) |
Другие счета | 1 401 629 590 | (3.45%) | 1 487 339 132 | (3.37%) |
Депозиты в Банке России | 1 946 703 067 | (4.80%) | 2 870 639 168 | (6.49%) |
Кредиты банкам | 9 120 113 548 | (22.46%) | 10 367 515 492 | (23.46%) |
Ценные бумаги | 19 139 912 903 | (47.14%) | 19 943 812 984 | (45.12%) |
Потенциально ликвидные активы | 40 598 441 206 | (100.00%) | 44 199 191 421 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 40598.44 до 44199.19 млрд.руб.
В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства кредитных организаций | 12 543 472 005 | (24.06%) | 13 426 122 021 | (25.11%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 1 293 616 480 | (2.48%) | 1 354 957 783 | (2.53%) |
Средства на счетах корп.клиентов | 15 092 229 518 | (28.94%) | 14 762 455 761 | (27.60%) |
Государственные средства на счетах | 216 616 844 | (0.42%) | 175 168 182 | (0.33%) |
Средства на счетах физ.лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 22 998 809 688 | (44.11%) | 23 759 714 004 | (44.43%) |
Текущие обязательства | 52 144 744 535 | (100.00%) | 53 478 417 751 | (100.00%) |
За рассматриваемый период незначительно изменились суммы - в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Государственные средства на счетах, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 52144.74 до 53478.42 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 0.00%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 довольно мал 0.00%, что свидетельствует о явном недостатке ликвидности.
Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соотношение ликвидных активов и текущих средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и норматива текущей ликвидности Н3 , а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка .
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 49.12% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 73.97% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты банкам | 9 120 113 548 | (7.54%) | 10 367 515 492 | (14.56%) |
Ценные бумаги | 19 139 912 903 | (15.82%) | 19 943 812 984 | (28.01%) |
- в т.ч. долговые ценные бумаги | 19 907 632 432 | (16.46%) | 20 703 295 124 | (29.08%) |
- в т.ч. долевые ценные бумаги | 565 305 327 | (0.47%) | 589 446 532 | (0.83%) |
- в т.ч. векселя | 62 673 555 | (0.05%) | 51 814 330 | (0.07%) |
Участие в уставных капиталах | 3 425 851 271 | (2.83%) | 0 | (0.00%) |
Кредитный портфель (чистый) | 88 596 431 810 | (73.25%) | 92 450 217 111 | (129.85%) |
- в т.ч. корпоративные кредиты | 61 043 932 036 | (50.47%) | 63 462 364 772 | (89.14%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 30 807 201 184 | (25.47%) | 32 163 099 978 | (45.17%) |
- в т.ч. просроченная задолженность | 4 012 656 382 | (3.32%) | 3 729 805 923 | (5.24%) |
- в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -7 417 351 296 | (-6.13%) | -7 170 609 997 | (-10.07%) |
Производные финансовые инструменты | 672 671 788 | (0.56%) | 527 643 508 | (0.74%) |
Активы, приносящие прямой доход | 120 954 981 320 | (100.00%) | 71 196 905 165 | (100.00%) |
За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам, - в т.ч. долговые ценные бумаги, - в т.ч. долевые ценные бумаги, - в т.ч. корпоративные кредиты, - в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 41.1% c 120954.98 до 71196.91 млрд.руб.
Краткая структура обязательств:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты от Банка России | 4 184 015 370 | (3.20%) | 5 014 713 950 | (3.61%) |
Средства кредитных организаций | 12 543 472 005 | (9.59%) | 13 426 122 021 | (9.67%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 1 293 616 480 | (0.99%) | 1 354 957 783 | (0.98%) |
- в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства | 10 001 365 078 | (7.65%) | 10 894 869 454 | (7.85%) |
Средства корпоративных клиентов | 41 009 881 158 | (31.36%) | 43 541 003 401 | (31.35%) |
- в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства | 25 917 651 640 | (19.82%) | 28 778 547 640 | (20.72%) |
Государственные средства | 10 622 818 370 | (8.12%) | 10 012 605 067 | (7.21%) |
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц | 25 080 934 344 | (19.18%) | 28 450 279 119 | (20.49%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 22 998 809 688 | (17.59%) | 23 759 714 004 | (17.11%) |
Обязательства | 130 762 302 000 | (100.00%) | 138 865 451 620 | (100.00%) |
Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.2% c 130762.30 до 138865.45 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Собственные средства
Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал кредитных организаций | 3 114 876 348 | (24.47%) | 3 136 382 705 | (23.34%) |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | 15 664 489 | (0.12%) | 2 535 144 | (0.02%) |
Составляющие добавочного капитала | 1 554 983 593 | (12.22%) | 1 699 829 849 | (12.65%) |
Резервный фонд | 161 995 404 | (1.27%) | 162 797 201 | (1.21%) |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 6 158 915 188 | (48.38%) | 6 047 301 190 | (45.01%) |
Чистая прибыль текущего года | 2 446 415 974 | (19.22%) | 3 128 551 045 | (23.29%) |
Балансовый капитал | 12 729 997 885 | (100.00%) | 13 435 880 945 | (100.00%) |
За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.5%.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Базовый капитал, итого | 10 384 076 836 | (70.02%) | 11 100 858 489 | (70.39%) |
Добавочный капитал, итого | 1 293 572 635 | (8.72%) | 1 229 265 790 | (7.79%) |
Дополнительный капитал, итого | 2 877 228 344 | (19.40%) | 3 168 952 494 | (20.09%) |
Капитал (по ф.123) | 14 830 456 238 | (100.00%) | 15 771 118 795 | (100.00%) |
Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.00 млрд.руб.
Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала .
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле . Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле .
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.