Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью группы будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость группы - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

На отчетную дату (01 Декабря 2023 г.) величина активов-нетто группы Небольшие (с 201 места) составила 419.35 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 1,20%График.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни17 751 649(7.71%)15 407 922(6.46%)
Корреспондентские счета29 800 109(12.95%)31 511 642(13.20%)
Другие счета6 051 665(2.63%)6 938 524(2.91%)
Депозиты в Банке России109 126 618(47.41%)105 650 483(44.27%)
Кредиты банкам48 970 930(21.28%)61 181 119(25.64%)
Ценные бумаги20 534 515(8.92%)20 210 153(8.47%)
Потенциально ликвидные активы230 164 947(100.00%)238 658 687(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 230.16 до 238.66 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций17 423 545(12.87%)19 983 836(14.50%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 944 967(5.87%)8 997 206(6.53%)
Средства на счетах корп.клиентов78 112 252(57.71%)75 952 281(55.09%)
Государственные средства на счетах916(0.00%)893(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)31 878 763(23.55%)32 927 690(23.88%)
Текущие обязательства135 360 443(100.00%)137 861 906(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства увеличились за период с 135.36 до 137.86 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 0.00%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 довольно мал 0.00%, что свидетельствует о явном недостатке ликвидности.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Соотношение ликвидных активов и текущих средств -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и норматива текущей ликвидности Н3 , а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка .

Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход группы составляет 45.66% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 60.31% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты банкам48 970 930(24.67%)61 181 119(29.35%)
Ценные бумаги20 534 515(10.35%)20 210 153(9.69%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги19 113 375(9.63%)18 581 514(8.91%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги1 436 557(0.72%)1 893 599(0.91%)
 -  в т.ч. векселя897 527(0.45%)624 384(0.30%)
Участие в уставных капиталах16 409(0.01%)17 918(0.01%)
Кредитный портфель (чистый)128 880 951(64.93%)126 911 825(60.88%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты109 231 106(55.03%)105 667 586(50.69%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам33 550 149(16.90%)35 829 505(17.19%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность8 428 656(4.25%)8 338 493(4.00%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-24 780 535(-12.48%)-25 585 184(-12.27%)
Производные финансовые инструменты91 469(0.05%)144 123(0.07%)
Активы, приносящие прямой доход198 494 274(100.00%)208 465 138(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 5.0% c 198.49 до 208.47 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России740 684(0.25%)809 541(0.27%)
Средства кредитных организаций17 423 545(5.81%)19 983 836(6.69%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 944 967(2.65%)8 997 206(3.01%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства1 135 127(0.38%)561 505(0.19%)
Средства корпоративных клиентов110 070 271(36.70%)107 445 948(35.99%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства31 958 019(10.66%)31 493 667(10.55%)
Государственные средства916(0.00%)893(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц96 192 309(32.08%)93 836 978(31.43%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)31 878 763(10.63%)32 927 690(11.03%)
Обязательства299 884 372(100.00%)298 559 876(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 0.4% c 299.88 до 298.56 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций41 827 463(36.53%)40 962 514(33.91%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией73 583(0.06%)199 620(0.17%)
Составляющие добавочного капитала13 863 065(12.11%)14 776 072(12.23%)
Резервный фонд5 433 263(4.75%)5 329 374(4.41%)
Прибыль (убыток) прошлых лет50 581 684(44.18%)53 793 392(44.53%)
Чистая прибыль текущего года4 344 797(3.79%)7 646 886(6.33%)
Балансовый капитал114 498 089(100.00%)120 792 722(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.5%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого97 710 655(81.73%)100 650 012(81.11%)
Добавочный капитал, итого828 187(0.69%)540 250(0.44%)
Дополнительный капитал, итого21 012 119(17.58%)22 901 495(18.46%)
Капитал (по ф.123)119 550 961(100.00%)124 091 757(100.00%)

Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.00 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Капитал (по ф.123 и 134) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала .

Другие факторы определения надежности группы

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле . Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле .

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2023 г.