Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

На отчетную дату (01 Марта 2024 г.) величина активов-нетто банка ВБРР составила 0.00 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на 0,00%График.

ВБРР - банк с государственным участием.

Банк ВБРР - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ВБРР от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Марта 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruAA (Высокий уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАAA(RU) (Высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни0( - )0( - )
Корреспондентские счета0( - )0( - )
Другие счета0( - )0( - )
Депозиты в Банке России0( - )0( - )
Кредиты банкам0( - )0( - )
Ценные бумаги0( - )0( - )
Потенциально ликвидные активы0( - )0( - )

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 0.00 до 0.00 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций0( - )0( - )
 -  в т.ч. корреспондентские счета0( - )0( - )
Средства на счетах корп.клиентов0( - )0( - )
Государственные средства на счетах0( - )0( - )
Средства на счетах физ.лиц0( - )0( - )
Прочие средства (физ. и юр. лиц)0( - )0( - )
Текущие обязательства0( - )0( - )

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 0.00 до 0.00 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 0.00%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (65.23%) и Н3 (85.59%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)47.749.957.447.052.269.947.261.941.088.349.365.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)96.190.766.2108.277.975.769.984.073.983.378.585.6
Соотношение ликвидных активов и текущих средств154.4106.7 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)80.565.482.480.682.184.587.382.284.170.468.562.6

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «ВБРР» (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам0( - )0( - )
Ценные бумаги0( - )0( - )
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги0( - )0( - )
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0( - )0( - )
 -  в т.ч. векселя0( - )0( - )
Участие в уставных капиталах0( - )0( - )
Кредитный портфель (чистый)0( - )0( - )
 -  в т.ч. корпоративные кредиты0( - )0( - )
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам0( - )0( - )
 -  в т.ч. просроченная задолженность0( - )0( - )
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки0( - )0( - )
Производные финансовые инструменты0( - )0( - )
Активы, приносящие прямой доход0( - )0( - )

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.0% c 0.00 до 0.00 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0( - )0( - )
Средства кредитных организаций0( - )0( - )
 -  в т.ч. корреспондентские счета0( - )0( - )
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0( - )0( - )
Средства корпоративных клиентов0( - )0( - )
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства0( - )0( - )
Государственные средства0( - )0( - )
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц0( - )0( - )
Прочие средства (физ. и юр. лиц)0( - )0( - )
Обязательства0( - )0( - )

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 0.0% c 0.00 до 0.00 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «ВБРР» (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций0( - )0( - )
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0( - )0( - )
Составляющие добавочного капитала0( - )0( - )
Резервный фонд0( - )0( - )
Прибыль (убыток) прошлых лет0( - )0( - )
Чистая прибыль текущего года0( - )0( - )
Балансовый капитал0( - )0( - )

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 0.0%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)174 719 129(100.00%)176 453 545(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 176.45 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)16.617.013.113.013.413.613.312.812.411.812.211.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)13.914.1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)15.515.7 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Капитал (по ф.123 и 134)149.64152.61173.45172.68175.60177.61177.43176.37174.72173.61175.17176.45

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле0.30.3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле3.33.4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2024 г.