Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Ноября 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» является средним российским банком и среди них занимает 174 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка НИКО-БАНК составила 13.20 млрд.руб. За год активы увеличились на 9,90%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 1.18% до 1.55%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).

Рейтинг кредитоспособности банка НИКО-БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе495 430(32.11%)504 599(21.86%)
средств на счетах в Банке России148 354(9.62%)398 974(17.29%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)188 624(12.23%)99 575(4.31%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней3 203(0.21%)1 003 278(43.47%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ621 350(40.27%)301 685(13.07%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств101 132(6.55%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)1 542 923(100.00%)2 308 163(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.54 до 2.31 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года6 305 010(69.71%)6 524 550(66.63%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)1 496 398(16.55%)1 354 984(13.84%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)1 125 320(12.44%)1 818 066(18.57%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)801 626(8.86%)1 023 937(10.46%)
корсчетов ЛОРО банков0(0.00%)0(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг25 509(0.28%)16 000(0.16%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность92 025(1.02%)78 953(0.81%)
ожидаемый отток денежных средств1 032 552(11.42%)1 283 905(13.11%)
текущих обязательств9 044 262(100.00%)9 792 553(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.03 до 1.28 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 179.78%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)93.396.157.976.277.481.377.571.562.478.268.880.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)171.4140.4115.6127.4129.9125.1111.1120.3115.2124.8134.6158.0
Экспертная надежность банка142.7161.1173.0177.6157.2162.8130.8138.5140.7170.2180.5179.8

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "НИКО-БАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.79% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.24% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты3 203(0.03%)1 003 278(8.66%)
Кредиты юр.лицам3 370 431(32.03%)4 086 962(35.28%)
Кредиты физ.лицам3 029 253(28.79%)3 163 830(27.31%)
Векселя8 690(0.08%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования19 001(0.18%)15 675(0.14%)
Вложения в ценные бумаги3 917 564(37.23%)3 315 810(28.62%)
Прочие доходные ссуды174 381(1.66%)0(0.00%)
Доходные активы10 522 523(100.00%)11 585 555(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.1% c 10.52 до 11.59 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам3 821 865(57.94%)3 796 266(52.22%)
Имущество, принятое в обеспечение6 834 122(103.61%)6 053 217(83.27%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства31 761 886(481.51%)35 247 528(484.85%)
Сумма кредитного портфеля6 596 269(100.00%)7 269 745(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам3 074 779(46.61%)3 738 545(51.43%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам3 029 253(45.92%)3 163 830(43.52%)
   -  в т.ч. кредиты банкам3 203(0.05%)3 278(0.05%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)0(0.00%)0(0.00%)
Средства юр. лиц1 522 940(15.69%)1 661 426(15.69%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц801 626(8.26%)1 023 937(9.67%)
Вклады физ. лиц7 801 408(80.39%)7 879 534(74.41%)
Прочие процентные обязательств379 888(3.91%)1 048 602(9.90%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России153 379(1.58%)377 302(3.56%)
Процентные обязательства9 704 236(100.00%)10 589 562(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 9.1% c 9.70 до 10.59 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "НИКО-БАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 5.90% до 7.37%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.67% до 10.45%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.59% до 4.80%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.11% до 15.27%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.06% до 5.69%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.29% до 5.84%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал1 080 402(83.22%)1 310 658(75.65%)
Добавочный капитал-36 153(-2.78%)52 895(3.05%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)146 545(11.29%)148 314(8.56%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период76 540(5.90%)127 700(7.37%)
Резервный фонд30 963(2.38%)35 619(2.06%)
Источники собственных средств1 298 297(100.00%)1 732 520(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 33.4%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Основной капитал1 232 800(71.89%)1 456 948(77.36%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 065 913(62.15%)1 296 169(68.82%)
Дополнительный капитал482 146(28.11%)426 450(22.64%)
   -  в т.ч. субординированный кредит428 520(24.99%)241 403(12.82%)
Капитал (по ф.123)1 714 946(100.00%)1 883 398(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.88 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)12.715.715.516.114.116.616.317.017.016.717.116.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)8.910.910.710.910.913.212.813.013.612.813.012.6
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)8.910.910.710.910.913.212.813.013.612.813.012.6
Капитал (по ф.123 и 134)1.81.81.81.81.61.81.91.91.91.91.91.9
Источники собственных средств (по ф.101)1.31.31.31.41.41.71.71.71.71.71.71.7

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Доля просроченных ссуд1.61.51.51.51.41.41.41.41.31.31.11.1
Доля резервирования на потери по ссудам13.212.612.311.812.012.011.811.611.711.711.611.6
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)217.1213.7218.9207.1262.5221.0235.1224.8215.3229.6201.5211.2

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  - 17.6 -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  - 21.3 -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-1.2-6.0-1.63.83.40.6-1.2-5.7-2.20.22.03.6
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-4.2-2.40.9-1.00.30.50.3-0.81.90.82.32.5
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)13.9-5.3-4.5-33.016.11.817.1-14.228.7 - -21.79.9
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-7.729.334.2-8.3-8.5-8.5-22.0-3.51.422.3-2.4-2.7

Таким образом, за последний год у банка НИКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка НИКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 0.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.