Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Ноября 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество является небольшим российским банком и среди них занимает 212 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК составила 7.81 млрд.руб. За год активы уменьшились на -5,09%График. Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 0.90% до 1.48%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).

Рейтинг кредитоспособности банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе202 269(8.77%)220 800(6.18%)
средств на счетах в Банке России529 957(22.97%)324 295(9.08%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)655 014(28.39%)611 185(17.11%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней99 220(4.30%)1 762 065(49.32%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ783 604(33.97%)617 724(17.29%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств43 518(1.89%)43 497(1.22%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)2 307 054(100.00%)3 573 075(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 2.31 до 3.57 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года2 949 852(49.04%)2 504 323(42.84%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)988 321(16.43%)1 172 422(20.06%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)1 123 644(18.68%)1 206 692(20.64%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)1 103 644(18.35%)1 161 492(19.87%)
корсчетов ЛОРО банков4(0.00%)2(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней820 281(13.64%)831 886(14.23%)
собственных ценных бумаг13 748(0.23%)6 092(0.10%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность118 877(1.98%)123 882(2.12%)
ожидаемый отток денежных средств1 648 692(27.41%)1 686 997(28.86%)
текущих обязательств6 014 727(100.00%)5 845 299(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.65 до 1.69 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 211.80%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)98.094.7102.1110.9113.0108.7150.195.9123.3118.3131.6129.0
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)159.3160.8155.8164.1189.3175.3200.3203.9205.9202.8206.0190.4
Экспертная надежность банка127.8163.7184.5187.6186.9175.0189.2189.2198.7196.5203.5211.8

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка БАНК "МНХБ" ПАО можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.08% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.09% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты137 299(2.29%)1 805 576(30.38%)
Кредиты юр.лицам3 475 964(57.86%)2 008 711(33.79%)
Кредиты физ.лицам309 144(5.15%)235 208(3.96%)
Векселя224 181(3.73%)216 307(3.64%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги1 860 919(30.97%)1 678 330(28.24%)
Прочие доходные ссуды344(0.01%)0(0.00%)
Доходные активы6 007 851(100.00%)5 944 132(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.1% c 6.01 до 5.94 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам24 914(0.64%)9 059(0.29%)
Имущество, принятое в обеспечение4 720 059(120.33%)3 751 048(119.10%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства26 640 521(679.13%)18 669 119(592.77%)
Сумма кредитного портфеля3 922 751(100.00%)3 149 495(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам3 306 986(84.30%)1 879 711(59.68%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам309 144(7.88%)235 208(7.47%)
   -  в т.ч. кредиты банкам137 299(3.50%)905 576(28.75%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)820 285(13.61%)831 888(14.18%)
Средства юр. лиц1 254 410(20.81%)1 359 676(23.17%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц1 111 765(18.44%)1 172 456(19.98%)
Вклады физ. лиц3 930 052(65.19%)3 665 781(62.48%)
Прочие процентные обязательств24 257(0.40%)9 847(0.17%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства6 029 004(100.00%)5 867 192(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.7% c 6.03 до 5.87 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка БАНК "МНХБ" ПАО можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.73% до 5.03%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.39% до 9.48%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.17% до 5.35%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 15.46% до 14.90%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.97% до 3.85%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 1.63% до 0.97%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.45% до 5.21%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал210 112(15.37%)202 312(15.02%)
Добавочный капитал214 145(15.67%)224 309(16.65%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)863 631(63.18%)824 451(61.21%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период51 038(3.73%)67 757(5.03%)
Резервный фонд28 000(2.05%)28 000(2.08%)
Источники собственных средств1 366 926(100.00%)1 346 829(100.00%)

За год источники собственных средств уменьшились на 1.5%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 2.2%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Основной капитал1 279 698(92.17%)1 104 733(95.97%)
   -  в т.ч. уставный капитал210 112(15.13%)210 112(18.25%)
Дополнительный капитал108 774(7.83%)46 418(4.03%)
   -  в т.ч. субординированный кредит30 000(2.16%)10 000(0.87%)
Капитал (по ф.123)1 388 472(100.00%)1 151 151(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.15 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)19.419.820.421.823.022.823.523.223.423.323.223.9
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)18.118.418.919.821.822.022.822.422.622.622.523.2
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)18.118.418.919.821.822.022.822.422.622.622.523.2
Капитал (по ф.123 и 134)1.41.41.41.31.31.31.21.21.11.21.11.2
Источники собственных средств (по ф.101)1.41.41.41.41.41.41.41.41.31.41.31.3

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Доля просроченных ссуд2.22.36.17.47.65.15.45.45.25.34.94.6
Доля резервирования на потери по ссудам16.316.116.216.117.015.216.414.413.613.214.212.9
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)285.2279.3267.2230.9214.3223.1200.5209.6219.8223.9226.5222.5

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%) - 3.7 -  -  -  -  -  -  - 9.6 - 0.5
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)2.2-5.0-1.44.30.9-3.5-3.5-5.7-1.40.23.90.7
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-1.3-0.11.3-2.1-1.2-0.2-0.4-1.0-0.1-0.8-0.1-0.7
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)2.1-14.12.5-28.10.35.213.8-10.1-7.616.0-8.917.7
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-18.931.717.3-15.4-13.5-4.0-9.56.64.3-2.114.78.9

Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.38График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.