Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Мая 2021 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Акционерное общество «ЮниКредит Банк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 13 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Апреля 2021 г.) величина активов-нетто банка ЮНИКРЕДИТ БАНК составила 1303.71 млрд.руб. За год активы уменьшились на -17,38%График. Спад активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 2.03% до 1.57%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты.

ЮНИКРЕДИТ БАНК - дочерний иностранный банк.

ЮНИКРЕДИТ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЮНИКРЕДИТ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Апреля 2021 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
S&PBBB- (Самый низкий рейтинг в инвестиционной категории)A-3 (Достаточная кредитоспособность)негативный (рейтинг может быть понижен)
Эксперт РАruAAA (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Апреля 2020 г., тыс.руб01 Апреля 2021 г., тыс.руб
средств в кассе19 070 603(3.75%)12 732 922(3.79%)
средств на счетах в Банке России8 637 605(1.70%)17 470 379(5.20%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)98 004 657(19.29%)31 362 778(9.34%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней292 117 470(57.48%)241 967 385(72.09%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ88 880 120(17.49%)31 019 214(9.24%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств1 712 560(0.34%)1 281 289(0.38%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)508 175 112(100.00%)335 656 882(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 508.18 до 335.66 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Апреля 2020 г., тыс.руб01 Апреля 2021 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года77 148 338(7.33%)46 933 981(5.47%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)222 246 212(21.12%)227 693 057(26.53%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)721 361 806(68.54%)548 764 933(63.95%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)156 021 539(14.82%)175 608 573(20.46%)
корсчетов ЛОРО банков10 154 627(0.96%)6 467 342(0.75%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней6 974 720(0.66%)13 584 136(1.58%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность14 563 782(1.38%)14 713 164(1.71%)
ожидаемый отток денежных средств346 319 890(32.91%)279 386 620(32.56%)
текущих обязательств1 052 449 485(100.00%)858 156 613(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 346.32 до 279.39 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 120.14%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)167.7192.0226.1156.5167.5158.8158.7157.2180.4140.1179.6154.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)226.6308.6268.7304.0328.7340.3281.0291.3447.9191.3326.0543.2
Экспертная надежность банка148.5144.7163.7136.7151.1152.5170.2153.3143.6157.2138.6120.1

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО ЮниКредит Банк можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.03% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.45% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Апреля 2020 г., тыс.руб01 Апреля 2021 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты329 587 225(23.58%)272 416 299(23.74%)
Кредиты юр.лицам639 069 792(45.72%)541 770 576(47.21%)
Кредиты физ.лицам196 344 484(14.05%)155 619 901(13.56%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования16 176 365(1.16%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги132 557 014(9.48%)117 351 967(10.23%)
Прочие доходные ссуды13 567 337(0.97%)12 303 780(1.07%)
Доходные активы1 397 805 147(100.00%)1 147 621 364(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 17.9% c 1397.81 до 1147.62 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Апреля 2020 г., тыс.руб01 Апреля 2021 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам117 429 681(9.88%)97 210 936(9.60%)
Имущество, принятое в обеспечение1 497 850 967(126.01%)969 644 619(95.79%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства1 799 517 257(151.38%)1 702 551 835(168.19%)
Сумма кредитного портфеля1 188 717 101(100.00%)1 012 287 763(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам633 288 407(53.27%)562 604 275(55.58%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам196 344 484(16.52%)155 702 580(15.38%)
   -  в т.ч. кредиты банкам323 587 225(27.22%)272 416 299(26.91%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Апреля 2020 г., тыс.руб01 Апреля 2021 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)35 385 623(2.72%)20 573 824(2.01%)
Средства юр. лиц807 937 404(62.10%)659 065 574(64.44%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц178 728 312(13.74%)191 698 668(18.74%)
Вклады физ. лиц276 687 777(21.27%)258 536 943(25.28%)
Прочие процентные обязательств180 985 209(13.91%)84 592 447(8.27%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства1 300 996 013(100.00%)1 022 768 788(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 21.4% c 1301.00 до 1022.77 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО ЮниКредит Банк можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 2.46% до 2.25%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 13.02% до 10.29%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.69% до 2.93%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 7.04% до 5.56%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.49% до 1.66%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 2.53% до 1.29%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Апреля 2020 г., тыс.руб01 Апреля 2021 г., тыс.руб
Уставный капитал40 438 324(19.21%)40 438 324(19.49%)
Добавочный капитал9 018 457(4.28%)5 878 714(2.83%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)152 374 182(72.40%)153 033 123(73.76%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период5 184 389(2.46%)4 666 464(2.25%)
Резервный фонд3 393 320(1.61%)3 393 320(1.64%)
Источники собственных средств210 468 240(100.00%)207 463 786(100.00%)

За год источники собственных средств уменьшились на 1.4%. А вот за прошедший месяц (Март 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 0.6%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Апреля 2020 г., тыс.руб01 Апреля 2021 г., тыс.руб
Основной капитал183 523 519(92.67%)197 001 571(94.04%)
   -  в т.ч. уставный капитал40 438 324(20.42%)40 438 324(19.30%)
Дополнительный капитал14 520 740(7.33%)12 492 118(5.96%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)198 044 259(100.00%)209 493 689(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 209.49 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)15.516.217.017.417.916.717.118.918.917.718.618.1
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)14.514.915.716.016.915.815.916.916.915.716.717.2
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)14.514.915.716.016.915.815.916.916.915.716.717.2
Капитал (по ф.123 и 134)198.8200.0200.2201.1205.3197.4199.6208.5208.7210.2209.5209.5
Источники собственных средств (по ф.101)208.1209.0203.5203.9207.7199.7201.9208.6204.7206.3206.2207.5

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр
Доля просроченных ссуд2.32.62.52.92.83.03.02.92.72.42.72.6
Доля резервирования на потери по ссудам4.44.64.55.45.65.65.35.45.85.15.75.8
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)144.6139.7119.4126.8127.3131.5125.0107.1115.4118.5126.5137.2

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)26.1-0.7-6.5-1.5-2.8-3.00.33.81.2-3.2-2.12.0
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-52.5-16.832.718.2-4.3-1.88.7-15.232.4-42.26.722.7
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)-20.4-28.115.216.2-7.1-0.612.7-13.512.9-38.765.55.2
Отток средств юр. лиц за месяц-1.1-8.25.9-12.22.61.611.8-12.1-3.322.3-14.7-6.5

Таким образом, за последний год у банка ЮНИКРЕДИТ БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ЮНИКРЕДИТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.58График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере 263 876 тыс.руб. Возможно, что наличие этой суммы объясняется техническими причинами, но возможны и серьезные проблемы.

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 1;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество «ЮниКредит Банк» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2021 г.