Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Акционерное общество «ЮниКредит Банк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 15 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка ЮНИКРЕДИТ БАНК составила 1255.28 млрд.руб. За год активы уменьшились на -4,50%График. Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 0.85% до 1.47%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ЮНИКРЕДИТ БАНК - дочерний иностранный банк.

ЮНИКРЕДИТ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЮНИКРЕДИТ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
S&PBBB- (Самый низкий рейтинг в инвестиционной категории)A-3 (Достаточная кредитоспособность)стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится)
Эксперт РАruAAA (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
средств в кассе14 467 463(3.66%)11 310 021(3.45%)
средств на счетах в Банке России14 245 503(3.60%)14 145 089(4.32%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)28 126 657(7.11%)31 104 568(9.49%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней303 576 922(76.77%)254 533 625(77.66%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ33 529 236(8.48%)15 536 912(4.74%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств1 718 495(0.43%)1 287 063(0.39%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)395 421 293(100.00%)327 737 416(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 395.42 до 327.74 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года50 798 995(5.98%)44 016 099(5.14%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)230 566 893(27.15%)251 952 514(29.42%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)530 000 305(62.41%)534 173 725(62.37%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)170 317 145(20.06%)183 530 464(21.43%)
корсчетов ЛОРО банков9 053 972(1.07%)9 365 559(1.09%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней13 780 579(1.62%)4 811 845(0.56%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность14 984 500(1.76%)12 077 479(1.41%)
ожидаемый отток денежных средств275 415 812(32.43%)267 320 429(31.21%)
текущих обязательств849 185 244(100.00%)856 397 221(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 275.42 до 267.32 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 122.60%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)140.1179.6154.9163.7135.1131.6141.8154.3133.3148.0170.6236.8
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)191.3326.0543.2381.4333.5481.4602.4423.8447.9391.0224.1331.2
Экспертная надежность банка157.2138.6120.1128.3134.5123.2119.8125.2120.1119.0137.1122.6

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО ЮниКредит Банк можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.84% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.30% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты324 735 572(27.15%)294 596 767(26.42%)
Кредиты юр.лицам483 215 609(40.40%)501 572 524(44.98%)
Кредиты физ.лицам157 930 261(13.20%)155 796 395(13.97%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования35 130 248(2.94%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги123 331 887(10.31%)108 286 648(9.71%)
Прочие доходные ссуды12 648 292(1.06%)10 139 828(0.91%)
Доходные активы1 196 018 970(100.00%)1 115 162 131(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 6.8% c 1196.02 до 1115.16 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам105 714 784(10.45%)77 775 425(7.85%)
Имущество, принятое в обеспечение965 955 692(95.48%)764 219 210(77.12%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства1 748 945 336(172.88%)1 692 898 232(170.84%)
Сумма кредитного портфеля1 011 660 566(100.00%)990 936 616(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам478 827 795(47.33%)525 646 489(53.05%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам157 930 261(15.61%)155 859 570(15.73%)
   -  в т.ч. кредиты банкам322 735 572(31.90%)294 596 767(29.73%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)25 744 293(2.48%)45 410 873(4.62%)
Средства юр. лиц675 852 264(65.19%)572 217 282(58.22%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц188 229 121(18.16%)194 834 366(19.82%)
Вклады физ. лиц263 453 912(25.41%)284 664 711(28.96%)
Прочие процентные обязательств71 646 501(6.91%)80 563 165(8.20%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства1 036 696 970(100.00%)982 856 031(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 5.2% c 1036.70 до 982.86 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО ЮниКредит Банк можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 5.03% до 7.09%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.84% до 9.26%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 2.79% до 2.86%График. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 6.21% до 6.16%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.60% до 2.32%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 1.98% до 1.45%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Уставный капитал40 438 324(19.76%)40 438 324(19.04%)
Добавочный капитал6 806 782(3.33%)9 715 002(4.57%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)143 702 768(70.20%)143 704 901(67.66%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период10 289 344(5.03%)15 056 359(7.09%)
Резервный фонд3 393 320(1.66%)3 393 320(1.60%)
Источники собственных средств204 690 352(100.00%)212 393 612(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 3.8%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.8%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Основной капитал184 724 829(88.53%)195 040 089(92.32%)
   -  в т.ч. уставный капитал40 438 324(19.38%)40 438 324(19.14%)
Дополнительный капитал23 935 805(11.47%)16 226 256(7.68%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)208 660 634(100.00%)211 266 345(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 211.27 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)17.718.618.117.217.317.718.118.519.118.418.519.4
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)15.716.717.216.116.016.316.617.518.017.617.718.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)15.716.717.216.116.016.316.617.518.017.617.718.1
Капитал (по ф.123 и 134)210.2209.5209.5199.2201.9202.6204.7208.3209.1202.0202.6211.3
Источники собственных средств (по ф.101)206.3206.2207.5200.6203.4205.9207.5209.9212.0213.6214.1212.4

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченных ссуд2.42.72.62.62.42.22.42.21.91.91.81.4
Доля резервирования на потери по ссудам5.15.75.85.75.55.35.75.45.05.14.74.8
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)118.5126.5137.2152.2144.9142.4143.6129.4126.0128.9119.7114.4

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-3.2-2.12.0-8.65.6-2.3-2.0-3.6-3.51.4-2.21.2
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -  -  -  -  -  -  - -0.3-0.9-1.01.8 - 
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-42.26.722.711.7-17.110.5-4.0-4.71.7-5.8-7.726.3
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)-38.765.55.2-7.3-16.731.6-2.6-7.013.0-7.8-7.98.1
Отток средств юр. лиц за месяц22.3-14.7-6.5-0.2-1.9-3.1-9.0-0.71.5-7.016.7-8.0

Таким образом, за последний год у банка ЮНИКРЕДИТ БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ЮНИКРЕДИТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.52График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере 594 178 тыс.руб. Возможно, что наличие этой суммы объясняется техническими причинами, но возможны и серьезные проблемы.

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 1;
  • количество индикаторов неустойчивости - 2.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество «ЮниКредит Банк» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.