Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки357 476
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.04%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.680%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций151 413 868
Объем проводимых операций к валюте баланса15.24%30%менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций7.12%0%незначительны
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции4.76%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция2.360%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца57 095 559
Пассивы до 1 месяца20 505 782
Сбалансированность до 1 месяца2.780%более 0.9
Активы до 3 месяцев58 130 859
Пассивы до 3 месяцев30 171 188
Сбалансированность до 3 месяцев1.930%более 0.9
Активы до 6 месяцев58 939 262
Пассивы до 6 месяцев35 327 108
Сбалансированность до 6 месяцев1.670%более 0.9
Активы до 1 года65 154 704
Пассивы до 1 года67 454 293
Сбалансированность до 1 года0.970%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.090%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО30%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С114.83%-меньше нормы (15%)
Финансовый леверидж C216.08%3в норме
Уровень капитализации основных средств С355.43%-сильный (более 20%)
Защита вкладов населения С4484.61%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С52.44%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А176.80%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А29.18%4высокий (более 5%)
Уровень резервов А39.63%-в норме
Контур иммобилизации активов А432.49%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А514.07%-значительны (более 10%)
Схлопывание активов А6 27.86%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 21.06%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов35.44%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами22.51%-высокий (более 12%)
Контур инвестиций4.76%-в норме
Контур внутренней корпоративной активности43.47%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты19.33-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты0.52-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами1.021в норме
Управление расчетами1.05-в норме
Текущая доходность1.01-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов1.39%-в норме
ROE - Прибыльность капитала11.43%1в норме
Мультипликатор капитала8.20-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа8.74%-
Прибыльность операций с ценными бумагами-0.45%-
Прибыльность операций с иностранной валютой-0.03%-
Прибыльность прочих операций-0.09%-
Доходность ссудных операций23.73%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций6.96%-
Уровень расходов по средствам населения6.84%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L14.78-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.59-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.502в норме
Текущая ликвидность 1.82-высокий уровень (более 0.75)
Генеральная (общая) ликвидность L50.38-в норме
Суммарный рейтинг CAMEL11

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.156.7
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)2.7454.8
Кросс-коэффициент (К3)0.923.1
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.203
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.552.8
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)4.297.1
Интегральный коэффициент77.5

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноХорошее