Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Марта 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки545 415
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.07%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.020%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций144 660 736
Объем проводимых операций к валюте баланса19.09%30%менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций-26.55%0%незначительны
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции4.48%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция19.790%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца87 207 378
Пассивы до 1 месяца2 297 838
Сбалансированность до 1 месяца37.950%более 0.9
Активы до 3 месяцев87 382 736
Пассивы до 3 месяцев3 042 882
Сбалансированность до 3 месяцев28.720%более 0.9
Активы до 6 месяцев87 686 784
Пассивы до 6 месяцев6 748 972
Сбалансированность до 6 месяцев12.990%более 0.9
Активы до 1 года91 507 483
Пассивы до 1 года39 158 968
Сбалансированность до 1 года2.340%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.010%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО30%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С114.74%-меньше нормы (15%)
Финансовый леверидж C218.13%3в норме
Уровень капитализации основных средств С354.31%-сильный (более 20%)
Защита вкладов населения С4494.25%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С52.89%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А174.29%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А214.34%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А315.03%-высокий (более 10%)
Контур иммобилизации активов А411.75%-в норме
Государственные долговые обязательства А51.47%-незначительны (менее 5%)
Схлопывание активов А6 29.69%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 27.83%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов51.79%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами2.88%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций2.37%-низкий (менее 4%)
Контур внутренней корпоративной активности57.40%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты253.56-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты0.89-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами1.202в норме
Управление расчетами0.44-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.05-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов0.60%-низкий уровень (менее 1%)
ROE - Прибыльность капитала5.57%2в норме
Мультипликатор капитала9.32-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа9.59%-
Прибыльность операций с ценными бумагами-1.14%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций0.81%-
Доходность ссудных операций21.71%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций6.34%-
Уровень расходов по средствам населения6.63%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L158.98-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.50-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.512в норме
Текущая ликвидность 3.00-высокий уровень (более 0.75)
Генеральная (общая) ликвидность L50.48-высокий уровень (более 0.45)
Суммарный рейтинг CAMEL14

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.156.6
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)2.7855.5
Кросс-коэффициент (К3)0.812.7
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.192.8
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.542.7
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)3.505.8
Интегральный коэффициент76.1

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноХорошее