Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Апреля 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки287
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.01%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки-0.790%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций3 115 319
Объем проводимых операций к валюте баланса109.20%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций-26.80%0%незначительны
Общий риск платежеспособности0%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции8.41%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция100.000%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца153 176
Пассивы до 1 месяца0
Сбалансированность до 1 месяца0.0090%менее 0.9
Активы до 3 месяцев153 176
Пассивы до 3 месяцев18 049
Сбалансированность до 3 месяцев8.490%более 0.9
Активы до 6 месяцев153 176
Пассивы до 6 месяцев63 979
Сбалансированность до 6 месяцев2.390%более 0.9
Активы до 1 года272 652
Пассивы до 1 года865 034
Сбалансированность до 1 года0.3289%менее 0.9
Общая сбалансированность90%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.010%более 0.9
Общий риск ликвидности93%
Общий риск КАЛИПСО73%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С122.21%-в норме
Финансовый леверидж C221.70%2в норме
Уровень капитализации основных средств С39.38%-слабый (менее 10%)
Защита вкладов населения С4239.70%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С50.00%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А166.31%-в норме
Уровень потерь А215.77%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А310.83%-высокий (более 10%)
Контур иммобилизации активов А424.97%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А50.00%-незначительны (менее 5%)
Схлопывание активов А6 75.15%-в норме
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 3.14%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов50.14%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами5.94%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций18.09%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности0.00%-низкий (менее 8%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты0.00-низкий уровень (менее 1.5)
Срочные кредиты/депозиты1.08-в норме
Управление мобильными ресурсами0.752в норме
Управление расчетами0.46-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность0.93-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов-1.56%-низкий уровень (менее 1%)
ROE - Прибыльность капитала-10.02%5низкий уровень (менее 4%)
Мультипликатор капитала6.40-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа7.62%-
Прибыльность операций с ценными бумагами3.12%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций-2.03%-
Доходность ссудных операций16.69%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций35.25%-
Уровень расходов по средствам населения5.94%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L10.00-низкий уровень (менее 1.5)
Мгновенная ликвидность L20.28-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.433в норме
Текущая ликвидность 0.67-в норме
Генеральная (общая) ликвидность L50.27-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL17

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.2210
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.8517
Кросс-коэффициент (К3)1.023.4
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.284.2
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.090.5
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)10.5517.6
Интегральный коэффициент52.7

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ПлохоеПлохоСреднее